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方正中期:铁矿石或震荡调整人民币贬值形支撑

方正中期:铁矿石或承压震荡调整 人民币贬值形成支撑

 

期货:铁矿石1605周一夜盘震荡,收322(+0.5),总增仓2.1万余手,成交量降低。前十名资金流向:昨日多头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微增;空头部分大幅集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调。受建材上涨影响矿价跟涨,但需求无较大起色,弱势格局,短期人民币贬值对矿价形成支撑:做空资金小幅增仓压盘,做多资金小幅增仓支撑,盘面弱势;近期或延续承压震荡调整,注意317-327区多空资金集中流向,防范高位资金增仓打压。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)小幅上调:曹妃甸330(+5),日照330(+5),连云港330(+5)。2月新加坡掉期39.94(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数42.7(-0.55),BDI指数(航运)上涨。短期内矿持稳为主、部分上调成交一般,港口库存延续上升、日均疏港量下降,贸易成交量一般,钢厂保持低库存、补库较少。当前钢厂高炉开工率续降、部分地区限产,整体需求降低,钢厂减产预期增强,铁矿石市场或承压弱势。

 

宏观及外盘因素:人民币创五年新低,在岸离岸人民币双双大跌。中国央行12月开展SLF操作共1.35亿元、MLF 1000亿元。美国12月ISM制造业PMI创六年新低;欧洲创20个月新高。旧金山联储主席:预计美联储今年加息3~5次。IMF首席经济学家:2016年中国可能又“惊吓”全球市场。昨夜:欧美股市重挫,布油冲高回落、自日内涨超4%转为收跌,黄金震荡收涨,美铜震荡调整,美元指数上涨,今日国内金属工业品或承压震荡调整。

 

简要策略:铁矿石1605或延续承压震荡调整,注意317-327区多空资金集中流向,防范高位资金增仓打压;波段操作:持空15%仓位,突破325平仓,若325-330区承压恢复弱势时做空,若310-315区支撑较强可平空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:持空15%仓位,突破325平仓,若325-330区承压恢复弱势时做空,若310-317区支撑较强可平空。

 

策略分析:近期雾霾问题导致环境治理力度加大,钢厂减产预期增强,注意影响。人民币贬值对矿价形成短期支撑。当前铁矿石期货受限于钢厂减产预期及现货弱势压力,承压大幅震荡格局;短期盘面320以上市场抛压将增大,超涨后易减仓回落,震荡波动加大;注意钢厂减产幅度及港口库存变动影响,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:12月财新制造业PMI回落至48.2,连续第十月低于荣枯线。

1-06周三09:45 公布12月财新服务业和综合PMI

1-07 03:00美联储FOMC公布12月货币政策会议纪要

1-08周五21:30 美国公布12月失业率和12月非农就业人口变动

1-09周六09:30 公布12月CPI、PPI同比

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