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方正中期:铁矿石反弹承压波动防资金打压减仓

方正中期:铁矿石或反弹承压波动 防范资金打压后减仓

 

期货:铁矿石1605周四夜盘下跌,收362.5(-7),总减仓2.6万余手,成交量放量。前十名资金流向:昨日多头大幅集中增减换仓、筹码松动,持仓量增加,集中度降低;空头部分集中增减换仓,持仓量增加,集中度微调;多头持仓集中度微调。夜盘受股市暴跌负面情绪影响,做空资金压盘力度大增、积极性增强,做多资金支撑力度偏弱、部分主动减仓,多空资金增仓后均减仓,盘面弱势下跌;短期或有反弹承压波动,注意355-368区多空资金增减主动性,防范资金打压后减仓。

 

现货:港口61.5%PB粉报价(湿吨)下调为主:曹妃甸375(-5),连云港370(-5),日照港370(-10)。3月新加坡掉期46.97(美元/吨)(续调)、普氏62%铁矿石指数49.55(-0.35),BDI指数(航运)小幅上涨。当前部分地区内矿小幅上调、需求略好转,各地跟涨意愿增强,钢厂采购量小幅增长,整体成交有限,港口库存小幅回升,日均疏港量小幅下降,贸易成交维持常量,短期铁矿石市场或维稳为主。

 

宏观及外盘因素:今日全球聚焦在上海举行的G20会议,汇率问题或成焦点,IMF呼吁G20扩大财政支出。证监会:从未单独研究过创业板注册制。央行副行长易纲:中国将在改革和稳定之间保持微妙平衡。中国将重启不良资产证券化,为2008年来首次。昨夜:欧美股市大涨,原油上涨,美铜下探后反弹,黄金震荡,美元指数承压震荡,今日国内金属工业品或承压波动。

 

简要策略:铁矿石1605或有反弹承压波动,注意355-368区多空资金增减主动性,防范资金打压后减仓;波段操作:减空至5%仓位,突破363.5平仓,若355-360区支撑较强可平空补多,若365-375区承压恢复弱势时做空。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:减空至5%仓位,突破363.5平仓,若355-360区支撑较强可平空补多,若365-375区承压恢复弱势时做空。

 

策略分析:当前伴随建材需求增加预期,钢厂高炉开工率提高、复产预期增加,短期铁矿石市场或维持强势波动,市场预期短期略有转变,防范资金异动。关注后期钢厂复产补库情况及港口库存变化情况对市场影响,待后期钢厂补库需求回落及旺季需求预期过后,提防钢厂淘汰落后产能政策压制矿价,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

 

提示:沪指暴跌6.4%,创一个月最大单日跌幅;受月度缴税,以及近期公开市场到期量偏大影响,资金面明显趋紧,市场负面情绪加重。

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