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瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

金融期货

1股指期货

消息面

1. 外汇局:我国跨境资金流失压力明显缓解

2. 美联储声明维持利率不变 符合市场预期

3. 不良企业债转股方案正在酝酿 正式推广或还需技术准备

4. 周三全球股市多数上涨美联鸽派声明提振市场情绪

 

消息面分析

外盘,周三欧美股指大体收涨。美联储维持基准利率不变,并下调对今年加息次数的预期。

 

国内方面,2月银行结售汇连续8个月保持逆差,逆差额为2217亿元人民币,较1月份收窄近四成,我国跨境资金流失压力明显缓解;美联储3月FOMC声明称维持利率不变,符合市场预期;企业债转股正处于研究过程中,需进行一系列技术上的设计和政策上的准备才能予以推广。

 

仓位、资金动态

 

1. 沪深300:

总持仓减少0.88%至46225手,前20名主力多头减少0.71%至27342手,主力空头减少2.74%至26766手;前20名总净空持仓较前一交易日减少558手至-576手,前5名净空持仓减少940手至-2942手。总持仓小幅度减持,主力多头小幅度减持,空头较大幅度减持,多头占据优势。资金方面,沪深两市总成交金额为4233.8亿元,较前一交易日减少45.6亿元;两市资金净流出321.83亿元。

 

受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

 

[量化技术分析] VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间) 合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑 IF1603 [3192.4,2941.6] [3133.6,2992.0]

 

综合来看:

 

 

主板和创业板分化明显,主板全天维持红盘震荡,创业板宽幅震荡,全天成交4234亿,个股呈现普跌格局,赚钱效应亟待提升。随着两会闭幕,国家队对市场的干预会明显减少,市

场也将走出自身的节奏,方向选择渐行渐近。稳健者继续轻仓观望,待市场逐步明朗化再进场不迟。

 

综合来看,量能难以有效放大,热点持续性差强人意,短线资金难改流出态势,市场偏好萎靡;大盘上档技术承压较重,短线难上难下,反复震荡铸中期底部。

 

 

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦黄金震荡走高,收涨2.39%,收于1262.26美元/盎司。隔夜伦敦白银震荡走高,上涨2.13%,收于15.613美元/盎司。

仓单库存:3月16日,上期所黄金仓单报807千克,增0千克;上期所白银仓单报1405549公斤,日增7115公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至3月16日黄金ETF持仓量为792.23吨,日增0吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10135.66吨,日增0吨。

消息面:美联储(FED)政策会议后发布声明称,联邦公开市场委员会(FOMC)维持联邦基金利率目标区间在0.25%-0.5%不变。决策者们每季度更新一次的利率预估值中位数显示,2016年底基准利率料在0.875%,表明今年会实施两次各25个基点的加息,而去年12月份的预测是加息四次。此前市场预期,美联储17名官员周三结束会议后发表的最新预估可能暗示今年将加息三次。

行情总结:美联储FOMC会议声明公布,两次加息与通胀压力上的温和言语短期推动贵金属反弹,但目前判断贵金属将重新开启上行空间还为时尚早。首先对于此次不加息市场早有预期,新意上稍有不足,应谨防空头借用利好出尽做文章。操作上建议暂时观望,沪金1606合约若跌回5日线下方,则尝试空头策略,止损控制在1.5元/克;沪银1606合约观望。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜振荡走强,转跌为升,其中3个月伦铜尾盘上涨0.87%至4986美元/吨,较日内低点4919美元/吨回升1.36%,其涨幅在基本金属当中居中,目前伦铜重新企稳于主要均线组之上,显示本周多空争夺暂以多头胜出为主。3月15日,伦铜持仓量为33.7万手,较14日减少4407手,为连减三个交易日,多空减仓离场观望。

行业资讯:1、法国兴业银行将2016年铜均价预估由4400美元/吨上调至4500美元/吨。2、哈萨克斯坦今年1-2月铜产量为67653吨,同比增加10.2%。

现货方面:据SMM报道,3月16日上海电解铜现货报贴水210元/吨-贴水140元/吨,平水铜成交价36900-37070元/吨。换月后,现铜如期转贴水。而随着1604早盘冲高回落,现铜贴水呈现扩大趋势,加剧下游看跌预期,压抑买兴。货源充足、品牌多样,导致贸易商抛售意愿较强,市场难以惜售挺价,供大于求现象明显。

库存方面:截止3月16日,LME铜库存报167025吨,较昨日减少3050吨,

为连续第19个交易日减少,创下2014年12月12日来的低点(166500吨);同时,截止3月11日,上期所沪铜库存报350138吨,剧增45032吨,创记录新高,库存继续转移至国内,国内铜供应压力增加。

观点总结:隔夜沪铜1605合约振荡上涨至37580元/吨,因美联储如期维持利率不变,且声明偏鸽派,令美元指数承压重挫,但沪铜表现弱于伦铜,还未有效突破一周来的振荡整理走势。操作上,建议沪铜1605合约可于37100-38000元/吨间高抛低吸,止损各400元/吨。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝探底回升,其中3个月LME铝尾盘微涨0.36%至1524美元/吨,较日内低点1508美元/吨回升1.06%,显示下方1500美元/吨存在较强技术支撑,伦铝目前勉强企稳于60日均线之上。

行业资讯:截止2月底,日本三大港口铝库存为365600吨,环比减少0.7%,为连续第七个月下滑。

现货方面:据SMM报道,3月16日上海现铝成交集中11250-11260元/吨,对期铝当月平水。期铝当月换月后表现偏弱,隔月当月价差缩窄至20元/吨附近,持货商换现意愿增强,主动大量出货,市场流通货源充足,现货价格略有回调,中间商和下游接货意愿较昨日有所回升,市场成交趋暖。换月后现货依然维稳平水附近,未见大幅贴水,或将持续期弱现强状态。

库存方面:截止3月16日,LME铝库存报2867925吨,较昨日续减2400吨,接近于年内1月8日来的高点(2871100吨);同时,截止3月11日,上期所铝库存报339263吨,周增9498吨,为连增五周,创下2014年8月22日来的新高(344451吨)。

操作策略:隔夜沪铝1605合约弱势整理至11270元/吨,未能理会美元指数承压下滑和美原油期货振荡走强带来的提振,显示铝价内在驱动力不足,尤其是市场对国内铝企复产担忧较重。操作上建议沪铝1605合约可背靠11360元/吨之下谨慎持空,下方目标关注11200-11100元/吨区间。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收报1775美元/吨,涨1.43%。

现货方面:3月16日SMM现货0#锌报价为13750-13850元/吨,均价跌150元/吨。据SMM报道,炼厂惜售,国产锌高贴水成交活跃,下游接货积极;进口锌品牌有限,与国产锌价差缩小,下游部分转为采购国产1#,成交整体较活跃。

库存方面:截至到3月16日,LME伦锌库存452525吨,周减3150吨;沪锌库存方面,截至3月11日,沪锌库存报266277吨,较前一周增5157吨。

观点总结:沪锌重回基本面主导,供应紧张预期对应没有实质改善的疲软需求,短期将延续调整,中长期则可看好。操作上沪锌1605合约日内13900-14100元/吨区间交易,止损各100元/吨。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2190元/吨,跌80元/吨;广州报

价2370元/吨,跌30元/吨;北京报价2050元/吨,跌30元/吨;福州报价2180元/吨,跌10元/吨。

消息:(1)央行询量MLF并下调利率 释放宽松信号 (2)2月社会融资规模存量142.50万亿 同比增长12.7% (3)能源局:2月份全社会用电量同比增长4.0% (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价53.2美元/吨,跌1美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为28525吨,增仓1199吨。

小结:隔夜RB1610合约增仓上行。现货连续几日的大幅调整令商家抛货意愿浓烈,但河北钢坯止跌回升将限制回调空间。操作上建议,短线2060-1980区间高抛低买,止损30点。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报425元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报408元/吨,跌24元/吨;印度62%粉矿报405元/吨,跌20元/吨。

消息面:TMTAsiaLimited向必和必拓提出诉讼,指控全球最大的多元化矿商于金融危机后多年来不时操控由海岬型(Capesize)货船运输的铁矿石价格。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:隔夜I1605合约窄幅整理。国产矿市场价主产区销售价格略有上涨,进口矿市场报盘积极,干散货海运市场继续上涨。操作上建议,430附近择机抛空,突破440止损出场。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡走高,收报1792.5美元/吨,涨0.5%。

现货方面:3月16日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13500-13650元/吨,均价跌50元/吨。SMM上海1#铅报道,恒邦、南方炼厂出货,各品牌间价差缩窄,虽然再生精铅与电解铅价差也有所收窄,但下游对再生精铅的青睐度不减,电解铅成交惨淡。

库存方面:截至到3月16日,LME铅库存报168175吨,周度增3375吨;沪铅库存方面,截至3月11日,沪铅库存报19137吨,较上周末增3597吨。

观点总结:沪铅或将继续下探考验60日线附近支撑,操作上维持单边观望,跨品种套利于价差200-300元/吨附近介入1605合约的多锌空铅策略。

 

 

8焦煤

现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报635元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)在610元/吨,持平。

消息面:据上海海关统计,今年前2个月,上海海关关区进口煤及褐煤194.1万吨,同比增加1.5倍;价值6.1亿元人民币,增长1.3倍;进口平均价格为每吨316.1元,下跌6.2%。

库存:大连商品交易所焦煤仓单日报为0。

小结:隔夜JM1605合约震荡走高;国内炼焦煤市场整体持稳运,各主流地区焦煤价格暂稳;操作上建议,短线空单仍可依托630持有,突破则止损。

 

 

9焦炭

现货市场:一级冶金焦唐山报价740元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价825元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦唐山报价710元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价760元/吨(平仓含税价),持平。

消息面:中澳自贸协定正式实施后,澳煤进口步伐大幅增加。今年前两个月上海海关关区自澳大利亚进口煤炭由去年同期进口27吨激增至56.6万吨。

库存:大连商品交易所焦炭仓单日报为0。

小结:隔夜J1605合约继续上行;国内焦炭市场呈整体稳定态势,主要市场成交情况良好;操作建议,以5日线为多空分水岭。

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍探底回升,其中3个月伦镍上涨0.93%至8650美元/吨,但目前伦镍仍跌回年内2月末的水平,上方面临多条均线压制,短期振荡走势还未扭转。持仓方面,3月15日伦镍持仓为25.5万手,较14日剧减152941手,显示多空积极减仓离场,镍市人气低迷。

行业资讯:俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克呼吁镍企减产,称全球四分之一以上的镍产能需要关闭。

现货方面:3月16日SMM1#电解镍成交价为66800-67600元/吨,成交均价较15日下跌300元/吨。金川镍现货较无锡主力合约1604升水200元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1604贴水200元/吨成交,期镍弱势,金川下调出厂价,贸易商低价接货,市场成交稍好转。

库存方面:截止3月16日,LME镍库存报435702吨,较昨日增加1674吨,回到年内3月3日来的高点,其记录高点为2015年6月初创下的470376吨。同期,上期所镍库存报66198吨,较上周续增1335吨,该库存再创上市来新高,上市之初仅为1万吨。

操作策略:隔夜沪镍1605合约振荡微涨至68190元/吨,仍运行于均线组之下,表现差于其他基本金属和伦镍,因本周伦镍库存持续攀升,加大供应压力。操作上,建议沪镍1605合约背靠69000元之下谨慎持空,入场参考68500元,目标67000元/吨附近。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周三小幅收涨,因美元走低和商品市场全线上扬。ICE5月期棉收涨0.08美分,或0.14%,报收58.32美分/磅。

消息面:

1、根据中棉所2016年植棉意向报告显示,全国意向植棉减少8.8%。比2015年播种面积6067万亩(中棉所数据)减少937万~5130万亩,其中徘徊户占46.6%,同比大幅增长35个百分点,期望棉花政策的明朗,植棉与否存在较大变数。

2、据新疆阿克苏地区农业部门统计,2015年阿克苏地区棉花总产量折皮棉约60万吨,其中长绒棉约12万吨。截至目前,当地纤维检验部门已完成公检细绒棉41万吨。

现货方面:棉花指数328价格为11948元/吨,较上一交易日下跌7元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单577张,有效预报382张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因美元走低和商品市场全线上扬带动,美棉期货振荡收涨。国内方面,目前棉花库存高企,抛储预期增强,抛储价格预期大幅下降,且下游需求依旧疲弱,中期上看,郑棉弱势格局未变。短期郑棉主力合约在10000元/吨关口获得支撑,振荡反弹,后期关注上方均线压力。技术上,郑棉1609合约振荡下跌,但MACD指标向上运行,短期或振荡,关注10000元/吨关口支撑作用。操作上,建议暂时观望。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周三升至年内高位,因忧虑供应和雷亚尔削减跌幅。5月原糖期货合约收涨0.15美分,或1%,报每磅15.47美分。

消息面:

1、据行业组织印度糖厂协会(ISMA), 当前年度前5个月,该国食糖产量增长2%至1994万吨。另外,2015/16年度迄今已出口糖299万吨。

2、农业成本和价格委员会建议印度政府2016/17榨季保持甘蔗公平保持性价格为230卢比/公担。2015/16榨季,政府将甘蔗公平报酬性价格提高了10卢比至230卢比/公担。

现货方面:广西主产区现货报价基本持稳,仅个别集团继续下调20元/吨。柳州中间商新糖报价5400元/吨,报价不变;部分集团厂仓新糖报价5410-5430元/吨,报价不变;站台报价5410-5520元/吨,低价下调20元/吨。南宁中间商新糖报价5390元/吨,报价不变;部分集团新糖厂仓报价5360-5400元/吨,海南船板报价5410元/吨,柳州仓库贵州糖报价5350元/吨,报价不变。

库存仓单:35808张,有效预报157531张。

总结:因忧虑供应和雷亚尔削减跌幅,国际原糖延续涨势。国内方面,从南宁糖会消息看,本榨季产量预计大幅减少,较上次全国糖会预估产量低100万吨左右,中长期利好糖市;但目前正处产糖期,供应充裕,且内外糖价差较大,走私糖冲击及短期消费淡季打压,预计短期糖价将维持调整。技术上,郑糖1609合约小幅振荡,上方均线压制明显,短期仍将调整。操作上,建议短线空单持有,止损5520元/吨。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周三收低,受技术性卖盘打压。CBOT5月玉米合约收跌1/4美分,或0.33%,报收每蒲式耳3.68-1/4美元。

消息面:1、截至2016年2月底,仅玉米品种的政策粮库存已达2.5亿吨之巨,每年仅利息和仓储费用就高达500亿元,其中存储时间长达3年的库存7000万吨,面临陈化质变和存贮安全等极大风险。 2、3月16日举行的国家临储进口小麦竞价销售交易会上计划销售2013年美2号软红冬麦49249吨,实际成交

3209吨,成交率6.52%,成交均价2525元/吨。3、据美国农业部发布的最新大米展望报告显示,2016年中国大米进口量预计为500万吨,比上月预测值高出30万吨,比上年创纪录的水平减少3%。

现货方面:锦州港中等玉米船板价1940元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2150元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

交易所仓单:玉米150张;淀粉0张;强麦1144张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

观点总结:玉米1609合约振荡下跌,建议空单持有,止损1630元/吨;玉米淀粉1609合约围绕均线系统振荡整理,观望为主;强麦1605合约小幅振荡,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收盘走坚,尽管存在利空的供应不利因素,此前美元 转跌。5月大豆期货合约收高2-1/2美分,报每蒲式耳8.94-1/2美元。 5月豆粕合约收跌0.5美元,报每短吨 267.7美元。5月豆油合约收高0.20美分,报32.69美分。

消息方面:

1、美国联邦储备理事会(FED/美联储)政策声明称,经济增长步伐温和,就业增长强劲,允许其今年进一步 收紧货币政策,此后美元下跌,提振美国大豆出口前景。

2、美国全国油籽加工协会(NOPA)周二发布的月度压榨数据显示,2016年2月份美国大豆压榨量出现环比下 滑,但是高于市场预期。

现货方面:3月16日,哈尔滨周边地区净粮收购价格3660-3700元/吨。江苏南通进口大豆分销价3020元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2496元/吨,较上个交易日相比下跌17元/吨;其中产 区油厂CP43豆粕均价为2454元/吨,较上个交易日相比下跌15元/吨;散装四级豆油均价为5982/吨,较上个 交易日均价下跌14元/吨。

仓单方面:连豆23132张,减少57张;豆粕7030张,持平;豆油865张,持平。

观点总结:受技术性买盘和货币因素支撑,美豆短期向区间上沿靠拢,上方面临900美分/蒲式耳压力, 鉴于南美大豆供应预期造成的压制作用仍在,美豆反弹行情有限,后市仍将保持箱体波动。从主力合约看, 连豆1609合约延续跌势,下方关注前低3355元/吨支撑,建议短线空单持有,突破5日均线止盈离场;豆粕1609合约小幅回落,期价反弹乏力,短线维持弱势格局,建议在2320元/吨附近择机短空,止损2345元/吨;豆油1605合约短线在5日均线附近调整,在10日均线上方保持偏强振荡态势,建议价差在700元/吨下方择机介入买Y1609卖P1609套利。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚毛棕榈油期货周三自盘初跌势反弹,小幅上涨,因受厄尔尼诺现象影响,市场预期 产量增速将放缓。BMD 5月棕榈油合约上涨0.04%,收至每吨2,611马币。周一曾达到2,632马币的一个月高点 。

消息方面:船运调查机构ITS发布的数据显示,2016年3月1日至15日期间,马来西亚棕榈油出口量为 451,499吨,比上月同期的408,406吨提高10.55%。

现货方面:3月16日,东莞地区:工厂报价,24度棕榈油5020元/吨。仪征地区:工厂报价,24度棕榈油 5250元/吨。上海地区:贸易商报价,24度棕榈油5130元/吨。张家港地区:工厂报价,24度棕榈油5140元/ 吨。天津地区:贸易商报价,24度棕榈油5100元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:2月产量减少继续推动马棕库存下降,但幅度低于预期,而且出口需求疲弱,削弱报告对市 场的支撑力度。技术上,棕榈油1609合约短线呈现技术性调整,上方关注5300元/吨整数关口,建议依托10 日均线轻仓短多交易。

 

 

6菜籽类

国内方面,周三夜盘中,菜粕1605合约跌势趋缓,收盘跌0.16%;菜油1605合约偏强振荡,收盘涨0.28%。

外盘方面,周三,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,主要原因是技术买盘活跃,抛盘匮乏。截至收盘,5月期约收高2.90加元,报收470.20加元/吨;7月期约收高4.80加元,报收473.70加元/吨;11月期约收高5.10加元,报收475.80加元/吨。

消息面:欧盟粮食商会(Coceral)上周发布的首份2016年农作物产量预测报告显示,2015/16年度欧盟油菜籽产量预计降至2156万吨,比上年产量减少25万吨。这一产量预测数据和其他分析机构的预测基本一致。

现货方面:据易盛数据,江苏南通菜籽粕价格2000元/吨,价格平稳;进口菜油5760元/吨,价格持稳。

交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,1175张,-1730;菜油,14张,+0。

小结:国内粕类市场需求缺乏亮点,期价走势疲软;尽管美豆期货回升,但大豆增产背景下美豆上方空间有限;国储菜油出库加速,压制近月菜油期货价格,但远月菜油压力小,呈油强粕弱格局。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1605合约反弹遇阻回落,走势转弱,建议暂时观望;郑油1609合约于5800元/吨下方振荡整理,关注该关口压力能否有效上破,建议依托5日均线短多交易。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据芝华数据显示,3月15日全国主产区蛋价稳中调整,均价6.19元/公斤,较昨日持平。其中山东地区均价最高为6.46元/公斤,辽宁地区均价最低5.96元/公斤。

交易所仓单:4张,较上一个交易日持平。

小结:现货蛋价相对持稳,但养殖户惜售心理仍较强。目前仍处于季节性弱势时期,反弹高度不宜乐观。技术上,鸡蛋1605合约反弹遇阻回落,3200元/500千克一线短期料难上破,预计有调整需求,建议暂时观望。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、16日亚洲PX价格上涨2美元,报于762美元/吨FOB韩国和783美元/吨CFR中国。2、福建炼化PX装置目前运行较为稳定,装置负荷维持在8成附近。3、福建炼化PX装置目前运行较为稳定,装置负荷维持在8成附近。

现货价格:华东PTA现货市场报盘意向维持在4500元自提附近,递盘意向4450元自提及偏内,商谈维持在4450-4500元自提附近,有实单在此价位成交。美金盘市场气氛淡稳为主,报盘维持在595-620美元一日游,船货报盘意向维持在600-605美元/吨CFR,递盘意向维持在590-600美元附近,商谈维持在600美元附近,成交有限。

库存数据:交易所仓单为75923张,较上一交易日增加3663张,有效预报为20586张。

观点总结:交易商关注焦点回到仓库中供应大量过剩上,国际原油期货下跌,亚洲PX报价小幅下调,当前完税动态成本在4700元/吨。国内PTA开工率处于70%左右,PTA现货价格淡稳为主,交投气氛一般。涤丝市场行情偏弱运行,下游采购以谨慎态度为主。技术上,PTA1605合约小幅收涨,下方考验4590一线支撑。操作上,短线4590-4650区间交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2016年03月16日的"中国玻璃综合指数"为872.98点,比上期2016年03月15日上涨0.37点。"中国玻璃价格指数"为869.04点,比上期2016年03月15日上涨0.53点。"中国玻璃市场信心指数"为888.75点,比上期2016年03月15日下跌0.28点。

现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报992元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1144元/吨。库存数据:交易所注册仓单为850张,较上一交易日增加50张。

观点总结:国内玻璃市场较为平稳,沙河地区报价稳中有涨,安全、鑫利玻璃小幅上调,市场交投略有放缓,近期下游加工厂订单逐步恢复,但需求量依旧偏弱,订单量基本较去年持平。华东、华中地区价格持稳。技术上,玻璃1605合约下方趋于考验945一线支撑,短线呈现高位整理走势。操作上,短线945-960区间交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、3月16日华南地区部分石化PE库存总量2.3万吨左右,较上一统计周期3月9日增加近八千吨,涨幅近半。 2、宁夏宝丰30万吨/年的聚乙烯装置已开车转产8008。据了解,该装置计划7月1日-7月20日检修20天。

价格:1、日本石脑油CF日本报354.88美元/吨,跌5.12;石脑油FOB新加坡报37.22美元/桶,跌0.56。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,涨20.5,CFR东南亚报1150美元/吨,涨20。

现货价格:国外现货市场价格基本持平,远东报1110元/吨,持平;中东报1095美元/吨,持平。国内市场价格基本持平,华北大庆报8950元/吨,涨50;华东余姚吉林石化9100吨,持平;华南报9250元/吨,涨50。西北独山子报9100元/吨,持平。

仓单数据:0

观点总结:短期在多套装置临时停车检修的利好支撑下,市场对后市供应减少预期较强,石化上调出厂价格,期价回调后反弹,LLDPE1605合约放量增仓,大幅上涨,上方测试五日线9400附近压力,下方测试8850附近支撑,短期或呈现区间偏强震荡调整,建议依托9000一线轻仓短多。

 

 

4 PVC

消息面:1、内蒙君正PVC新报价上调,幅度百余元,电石法5型料对外执行5200元/吨承兑出厂,企业64万吨/年装置运转正常,企业库存不多,销售正常。

价格:1、日本石脑油CF日本报354.88美元/吨,跌5.12;石脑油FOB新加坡报37.22美元/桶,跌0.56。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,涨20.5,CFR东南亚报1150美元/吨,涨20。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5280元/吨,持平;乙烯法报5560元/吨,持平;华东电石法报5350元/吨,持平,乙烯法报5730元/吨,持平。华南电石法报5430,持平,乙烯法5750吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2300元,持平。

仓单数据:0

观点总结:受出货情况较好,且企业库存不多,PVC企业出厂价格坚挺,随着现货价格的上涨及后市装置检修预期,预计期价维持偏强震荡。技术上,PVC1605合约震荡收涨,下方测试5200附近支撑,上方测试5450附近压力位,短期或维持区间偏强震荡,建议区间逢低做多。

 

 

5 PP

消息面: 1、 中油华东PP均聚挂牌多数下调50-150。目前大区库存中等,销售情况一般。PP中油华东部分挂牌下调100-150:T30S挂6900,L5E89挂6850,500P挂7000,K8003定7950,EPS30R定7800,Z30S挂7100。

原料价格:日本石脑油CF日本报354.88美元/吨,跌5.12;石脑油FOB新加坡报37.22美元/桶,跌0.56。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,涨20.5,CFR东南亚报1150美元/吨,涨20。丙烯中国地区价格735美元/吨,涨10。

现货价格:国外现货市场价格基本持平。远东报920美元/吨,持平,中国到岸价报920美元/吨,持平。国内市场价格基本持平,华北齐鲁石化T30S报6900元/吨,持平;华东上海6900元吨,持平;华南大庆报7000元/吨,持平。

仓单数据:0

观点总结:短期在多套装置临时停车检修的利好支撑下,市场对后市供应减

少预期较强,石化上调出厂价格,期价回调后反弹。PP1605合约震荡收涨,短期下方测试6900附近支撑,上方测试7300附近压力,期价或维持在6900-7300区间偏强震荡,建议区间逢低做多。

 

 

6 沪胶

隔夜市场:美国原油期货周三跳升近6%,抹去过去两日的跌幅,之前主要产油国支持在卡塔尔开会,讨论冻产的计划,且上周美国原油库存增幅小于预期。NYMEX 4月原油期货合约收涨2.12美元,报每桶38.46美元。隔夜沪胶1609合约上涨2.92%,收于11800元/吨。

消息面:1、7个省市新能源汽车地方补贴政策最新出台。2、上期所批复同意中国外运华东有限公司增加天然橡胶期货指定交交割仓库存放点。

现货市场:上海市场14年国营全乳报价在10750(-150)元/吨左右;越南3L报价在10350(-250)元/吨,泰国三号烟片报11350(0)元/吨,人民币混合成交在9450(-50)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片45.09(+0.32)泰铢/公斤;泰三烟片47.69(+0.44)泰铢/公斤;田间胶水46(+0.5)泰铢/公斤;杯胶39(0)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价9900元/吨(0),顺丁橡胶市场价9900元/吨(-100)。

仓单库存:交易所仓单报237210吨,增加1540吨。

观点总结:目前泰国逐步进入停割期,而国内尚未开割,市场进入青黄不接期。国内保税区库存继续降低,而下游轮胎厂开工率逐步回升,存在补库需求,以及重卡市场销量意外大幅攀升,显示下游需求有所好转,均对市场提供利多支撑。目前主力逐步完成移仓换月,1605合约建议在11000-11600区间交易,1609合约建议在11300-11800区间交易,日内操作为佳。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、据不完全样本统计,国内甲醇整体社会库存在52.32万吨,较上周小幅增加0.38万吨。

现货方面:太仓进口甲醇现货卖盘价格在1910-1920元/吨左右,暂未闻有成交。华东当地某烯烃厂停车检修,当地甲醇需求减少,但受期货带动,市场较为坚挺。

仓单库存:甲醇仓单0张,较上一交易日持平。

观点总结:因近期国际油价持续上涨,带动天然气价格一路走高,对甲醇成本支撑明显。随着,山东地区部分甲醇装置停车致使甲醇供应有所减少。加之,下游企业烯烃装置开车正常且维持高位,提振甲醇需求,致使甲醇一路上行,短期建议逢低做多。技术上,甲醇1605合约短线上方面临1980一线附近压力,下方测试1900整数关口附近支撑,操作上,1900-1980区间逢低做多,止损15个点。

 

 

8 沥青

消息方面:中海沥青滨州2014年该厂投建一套100万吨/年焦化装置,计划3月份开工后期焦化料将转为自用为主。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1700元/吨,持平;华东地区报价1600元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1600元/吨,持平;山东地区报1550元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平;

仓单库存:沥青库存68440吨,较上一交易日持平。

观点总结:产油国计划于4月17日在多哈就冻产召开会议,而美联储意外鸽派令美元走低推涨油价。但是,地炼企业库存自去年创新高以来首次出现下降,对现货价格构成支撑。加之,目前技术面存在超跌反弹,预计后市沥青期价将震荡上行,建议逢低做多。技术上,沥青1606合约短线下方将测试1800一线附近支撑,上方测试1900整数关口附近压力,操作上,1800-1900区间逢低做多,止损15个点;

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