手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 机构 >> 机构看市 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

瑞达期货:期货市场各品种分析及交易提示

瑞达期货期货市场各品种分析及交易提示

金融期货

1股指期货

消息面

1. 央行周一加大逆回购投放力度 连续第二日超千亿元

2. 李克强:不会通过人民币贬值刺激出口

3. 新退市制度实施以来首例 *ST博元因重大信披违法被终止上市

4. 周一全球股市涨跌不一欧美走势分化

 

消息面分析

外盘,周一全球股市收盘涨跌不一,欧美走势分化。美国股市收盘小幅走高,商品类股走低施压欧股全线下挫。

 

国内方面,央行周一加大逆回购投放力度,连续第二日超千亿元,以对冲季末流动性紧张;李克强称不会通过人民币贬值刺激出口,释放更多有助于提振市场信心、有利于稳定与增长的信号;新退市制度实施以来首例 *ST博元因重大信披违法被终止上市。

 

仓位、资金动态

 

1. 沪深300:

总持仓减少7.04%至43184手,前20名主力多头减少14.19%至23181手,主力空头减少11.34%至23802手;前20名总净空持仓较前一交易日增加789手至621手,前5名净空持仓增加980手至-842手。总持仓大幅度减持,主力多空均大幅度减持,因1603合约交割所致;净空持仓变化显示空方回补较为积极。资金方面,沪深两市总成交金额为8171.8亿元,较前一交易日增加2451.2亿元;两市资金净流入695.55亿元。

 

受中金所限仓与提高保证金双重制约,上证50、中证500期指成交量、持仓量急跌至低位,主力多空持仓小幅度增减均导致净空持仓变化巨大,缺乏价格与趋势指导意义,因而目前不公布此两期货品种持仓数据。

 

[量化技术分析] VaR模型主要是通过对历史价格的波动幅度进行统计分析,预测概率情况下股指期货的支撑和压力位。

IF合约运行区间研判(95%置信区间) 合约 强压力位和强支撑 压力位和支撑 IF1604 [3347.0,3084.2] [3287.6,3135.2]

 

综合来看:

 

综合来看,忽如一夜春风来,在诗与远方之后,大盘仍苟且。策略上,周初多单仍持有,但后半周需关注获利了结、蓝筹成长板块纠结转化所带来的波动。

 

 

2国债期货

[前交易日主要指数] 银行间国债指数:1581.28 +0.03% Shibor:O/N 1.9980 +0.80bp;1W 2.3020 +0.70bp;2W 2.6060 +5.30bp 质押式回购行情;R001 2.500 +55.00bp;R007 2.5900 +8.00bp;R014 2.9000 -10.00bp [资金面] 央行昨日公开市场进行1300亿7天期逆回购,中标利率2.25%,与前次持平,当日有100亿逆回购到期,单日净投放1200亿,银行间市场周一主要回购利率虽然稳中略跌,但流动性紧势缓解有限。今日有200亿逆回购到期,预计央行将实现净投放。 [消息面] 周一利率继续调整,尤其是长期利率品。目前通货膨胀预期持续上升,通货膨胀水平也可能超市场的预期,物价逐步成为市场关注的焦点,在没有看到物价明显回落之前,市场的谨慎心态可能会继续强化。此外,季末银行补缴法定存款准备金,以及转债发行冻结资金使得目前市场流动性缺口依然较大,资金面趋紧也加重市场谨慎情绪。 [TF1606 CTD券测算] [T1606 CTD券测算] CTD: 最便宜可交割券,空方交割利益最大的券 Imp_IRR: 隐含回购利率 基差:现货价格 -(期货价格X 转换因子) BNOC:基差 - 持有收益 [瑞达观点] 资金面略趋紧,以及通胀上升预期加剧市场谨慎情绪,期债维持弱势。

 

 

 

金属产品

 

1 贵金属

外盘方面:隔夜伦敦黄金震荡走低,收跌0.92%,收于1243.67美元/盎司。隔夜伦敦白银探底回升,上涨0.21%,收于15.837美元/盎司。

仓单库存:3月21日,上期所黄金仓单报807千克,增0千克;上期所白银仓单报1452652公斤,日增37094公斤。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust截至3月21日黄金ETF持仓量为821.66吨,日增2.68吨;iShares Silver Trust白银ETF持仓量为10274.8吨,日增56.25吨。

消息面:1、亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)周一表示,美联储很可能最快在4月FOMC会议上加息,表明美国的政策制定者倾向于采取与其他主要经济体存在分歧的货币政策。洛克哈特表示,上周的美联储FOMC会议决定维持利率不变,更多是为了确保全球金融动荡已经平静下来。但考虑到美国经济持续增长,他认为,“经济数据已经证明,有足够的动力在未来的会议上采取进一步行动,最早可能在4月的会议上。”2、美国2月成屋销售总数年化(万户)508,预测值534,前值547;美国2月成屋销售年化月率-7.1%,预测值-3.02%,前值0.4%。

行情总结:昨夜公布的美国二手房销售数据创三个月新低,远逊于市场预期。不过美联储官员的言论则指向提醒市场,美国仍处在加息周期。技术上看,沪金1606合约短期筑顶的迹象开始显现,5日线下方可以维持空头策略;沪银1606合约表现相对强势,部分原因在于修复拉高的金银比值的支撑,建议继续保持观望,或执行多白银空黄金的策略。

 

 

2铜

外盘走势:隔夜伦铜窄幅波动,其中3个月伦铜尾盘持平至5048美元/吨,仍接近于去年11月4日创下的高点(5130美元/吨)。目前伦铜有效企稳于主要均线组之上,显示短期多头仍占优势。3月18日,伦铜持仓量为34万手,较17日减少263手,上周累计减少4199手,为三周来首次减少,显示多头逢高积极减仓。

行业资讯:国际铜业研究组织(ICSG)数据显示,2015年12月全球精铜市场供应短缺4.7万吨,2015年全年供应短缺5.7万吨,而2014年则供应短缺42万吨,显示短缺量明显缩窄。

现货方面:据SMM报道,3月21日上海电解铜现货报贴水220-贴水150元/吨,平水铜成交价格37860-38000元/吨。现铜贴水持稳于上周五报价,持货商逢高积极抛售。早市第二节后,期铜价格稳定于日内高位,致持货商开始捂货惜售,由此现铜贴水又显收窄。日内成交集中于贸易商之间,鲜闻下游入市采买。现铜货源充足,且以进口铜为主,少量交割仓单流出,但报价持坚。

库存方面:截止3月21日,LME铜库存报155275吨,较上周五减少3000吨,创下2014年10月15日来的新低(154650吨);但截止3月18日,上期所沪铜库存报394777吨,剧增44639吨,再创记录新高,库存继续转移至国内,国内铜供应压力增加。

观点总结:隔夜沪铜1605合约振荡微涨至38310元/吨,受伦铜库存持续减少提振,但因美元指数短期反弹且国内上期所库存持续攀升,短期需警惕铜价走高后的技术回调。操作上,建议沪铜1605合约可于38500-37500元间高抛低吸,止损各400元/吨。

 

 

3铝

外盘走势:隔夜伦铝再度冲高回落,其中3个月LME铝尾盘下滑0.46%至1512.5美元/吨,从而使得伦铝运行于均线组之下,从而使得铝价下跌风险加大,下方其技术支撑关注1500美元/吨。

行业资讯:据国际铝业协会数据显示,2月全球(不包括中国)日均原铝产量增至6.99万吨,高于1月的6.98万吨。

现货方面:据SMM报道,3月21日上海现铝成交集中11450-11470元/吨,贴水50-40元/吨。持货商出货积极,下游企业稍显观望,显周一特征,无锡中间商补货意愿积极,上海,杭州两地中间商接货意愿不明显,华东地区成交显分化。

库存方面:截止3月21日,LME铝库存报2846500吨,较上周五减少8725吨,接近于年内1月14日来的高点(2846650吨);截止3月18日,上期所铝库存报341615吨,周增2352吨,为连增六周,创下2014年8月22日来的新高(344451吨)。

操作策略:隔夜沪铝1605合约振荡走强至11520元/吨,因中国2月铝土矿进口量大幅下滑,令国内铝市供应压力减缓,目前沪铝仍企稳于均线组之上,内强外弱格局加剧,在操作上需有所分化。建议沪铝1605合约可背靠11450元之上谨慎持多,目标上移至11600元/吨。

 

 

4 锌

外盘走势:隔夜伦锌震荡走高,收报1864美元/吨,涨1%。

现货方面:3月21日SMM现货0#锌报价为14330-14430元/吨,均价涨30元/吨。据SMM报道,炼厂出货,国产锌高贴水成交活跃,现货成交转为平淡,国产锌成交以长单交付为主;进口锌流通紧缺,成交整体一般。

库存方面:截至到3月21日,LME伦锌库存443400吨,较前一日减3275吨;沪锌库存方面,截至3月18日,沪锌库存报262877吨,较前一周减3400吨。

观点总结:2016年全球原矿产出下滑预期,中国稳增长刺激需求端和供给侧改革对供给端进行结构调整的利好,另外还包括全球经济体进入宽松新周期,几个方面的利好决定2016年锌长线行情有较好的预期。短期从技术上看维持多头的格局,中国股市回暖也刺激资金做多热情。操作上沪锌1605合约14450元/吨附近可以跟进多单,止损14350元/吨。

 

 

5钢材

现货市场:20mm HRB400螺纹钢上海报价2280元/吨,涨20元/吨;广州报价2370元/吨,涨10元/吨;北京报价2220元/吨,涨20元/吨;福州报价2300元/吨,涨20元/吨。

消息:(1)多地出台社保降费措施 保费精简进入快车道 (2)欧盟多举措维护钢铁业竞争地位 今年中国钢材出口或下降 (3)力拓CEO:看好未来三年中国铁矿石需求 (4)澳洲62%粉矿CFR参考报价58.1美元/吨,涨0.6美元/吨。

库存:上海期货交易所螺纹钢仓单日报为23747吨,减仓2384吨。

小结:隔夜RB1610合约震荡上行。现货价格继续上调,但终端采购节奏不及之前,高位成交稍显困难。操作上建议,跌破2100日前多单止盈出场。

 

 

6铁矿石

现货市场:辽宁66%粉矿报435元/吨,持平;青岛港:62% PB粉矿报423元/吨,涨5元/吨;印度62%粉矿报415元/吨,持平。

消息面:国家发展和改革委员会主任在发表主题演讲时谈到,在供给侧结构性改革中,重点要抓好“三去一降一补”五大任务,5年内钢铁去掉1-1.5亿吨,煤炭去掉5亿吨,减量重组5亿吨。

库存:大连商品交易所铁矿石仓单日报为0,持平。

小结:隔夜I1609合约窄幅整理。国产矿市场价主产区销售暂稳。进口矿市场报盘持稳。干散货海运市场继续下跌。操作上建议,410附近做多,止损参400。

 

 

7 铅

外盘方面:隔夜伦铅震荡走高,收报1832美元/吨,涨1.36%。

现货方面:3月21日现货铅市场的SMM1#主流成交均价报于13600-13700元/吨,均价涨0元/吨。SMM上海1#铅报道,恒邦炼厂出货、南方货少未出,贸易商报价有所减少,下游持续采购低迷,整体交投一般。沪市再生精铅报价13650元/吨,报价偏高,甚至与1#电解铅价格出现倒挂,少量成交。

库存方面:截至到3月21日,LME铅库存报163200吨,较前一日减1500吨;沪铅库存方面,截至3月18日,沪铅库存报20569吨,较上周末增1432吨。

观点总结:沪铅高位震荡的格局还在延续,目前因素尚难支撑继续走高。操作上暂时以日内震荡交易为主,建议沪铅1605合约13750-13550元/吨区间交易,止损各100元/吨,跨品种套利坚持多锌空铅。

 

 

8焦煤

现货市场:唐山焦煤(A11S1V27G85Y18)到厂价报635元/吨,持平;京唐港焦煤(S0.6V25A9G85Y18)在610元/吨,持平。

消息面:业内认为,各省去产能目标陆续公布,涉及各个煤企,关停煤矿和减员分流等具体改革措施也将进一步细化。

库存:大连商品交易所焦煤仓单日报为0。

小结:隔夜JM1605合约震荡走高;国内炼焦煤市场整体稳定,各主流地区焦煤价格暂稳;操作上建议,短线以620以多空分水岭。

 

 

9焦炭

现货市场:一级冶金焦唐山报价740元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价825元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦唐山报价710元/吨(到厂含税价),持平;天津港报价760元/吨(平仓含税价),持平。

消息面:日前在基层采访了解到,从今年开始内蒙古将用三至五年时间,通过遏制煤矿违法违规建设生产和超能力生产,采取有序退出、减量置换、资源整

合、兼并重组、优化升级等途径,有效化解过剩产能。

库存:大连商品交易所焦炭仓单日报为0。

小结:隔夜J1605合约小幅反弹;国内焦炭市场维持稳定,成交情况良好;操作建议,750附近短多,止损参考740。

 

 

10镍

外盘走势:隔夜伦镍止跌反弹,其中3个月伦镍上涨1.1%至8750美元/吨,令伦镍突破上方均线压制,但目前伦镍仍运行于近两周来的振荡整理平台,短期多空运行方向还未明朗,其下方支撑继续关注8500美元/吨。持仓方面,3月18日伦镍持仓为25.9万手,较17日增加1902手,为连增三日,显示资金逐步流入镍市。

行业资讯:中国2月精炼镍及合金进口量高达30279吨,同比剧增189.15%,其中进口自俄罗斯的精炼镍及合金为16982吨,同比剧增150%。

现货方面:3月21日SMM1#电解镍成交价为67300-68400元/吨,成交均价较18日下跌1450元/吨。金川镍现货较无锡主力合约1604升水400元/吨成交,俄镍现货较无锡主力合约1604贴水200元/吨成交,期镍修正,贸易商和下游低位乘机补货,市场低价货源少,成交活跃,金川挺价使得,金川现货升水扩大。

库存方面:截止3月21日,LME镍库存报432324吨,较上周五减少2184吨,其记录高点为2015年6月初创下的470376吨。同时,截止3月18日,上期所镍库存报72090吨,较上周续增5892吨,该库存再创上市来新高,上市之初仅为1万吨。

操作策略:隔夜沪镍1605合约振荡走强至68950元/吨,但因2月精炼镍进口继续攀升,国内镍市供应压力加大,沪镍反弹或乏力。操作上,建议沪镍1605合约背靠69800元之下逢高空,入场参考69200元附近,目标关注67000元/吨。

 

 

农产品

1棉花

外盘走势:ICE期棉周一收涨,因投资者回补空头头寸。ICE5月期棉收涨1.01美分,或1.77%,报收58.17美分/磅。

消息面:

1、3月18日,国家发展改革委发布2016年新疆棉花目标价格水平为每吨18600元/吨,较2014、2015年分别下调1200元/吨、500元/吨。

2、2016年3月11-17日,美国国内七大市场标准级现货平均价格56.52美分/磅,较前周上涨1美分/磅,较去年同期下跌3.01美分/磅。当周,美国国内七大现货市场成交45424包,本年度累计成交1867376包。

现货方面:棉花指数328价格为11767元/吨,较上一交易日下跌135元/吨。

仓单库存:交易所注册仓单531张,有效预报388张。(每张对于棉花40吨)。

观点总结:因投资者回补空头头寸,美棉期货振荡反弹。国内方面,目前棉花库存高企,抛储预期增强,抛储价格预期大幅下降,且下游需求依旧疲弱,中期上看,郑棉弱势格局未变。短期郑棉主力合约在10000元/吨关口获得支撑,

振荡反弹,后期关注上方均线压力。技术上,郑棉1609合约振荡反弹,MACD指标向上运行,短期或延续反弹。操作上,建议日内短线操作为主。

 

 

2白糖

外盘走势:洲际交易所(ICE)原糖期货周一跳涨至2014年底以来高位,受助于巴西货币雷亚尔上涨。5月原糖期货合约收涨0.32美分,或2%,报每磅16.29美分。

消息面:

1、海关消息显示,中国2月份进口糖仅11万吨,同比减少1.4万吨,环比减少17.9万吨。2016年1-2月中国累计进口糖39.9万吨,同比减少11万吨。2015/16榨季截至2月底中国累计进口糖151.5万吨,同比减少7.6万吨。

2、印度糖厂协会(ISMA)周五称,自去年10月本年度开始以来,印度近六个月内的糖产量基本较前一年度同期持平。ISMA称,去年10月1日至今年3月15日,印度糖产量为2,213万吨,同比基本持平。

现货方面:广西主产区现货报价基本持稳,个别集团报价还小幅下调。柳州中间商新糖报价5420元/吨,报价不变;部分集团厂仓新糖报价5400-5420元/吨,下调10元/吨;站台报价5450-5520元/吨,报价不变。南宁中间商新糖报价5430元/吨,报价不变;部分集团新糖厂仓报价5390-5440元/吨,海南船板报价5440元/吨,柳州仓库贵州糖报价5380元/吨,报价不变。

库存仓单:37425张,有效预报14349张。

总结:受助于巴西货币雷亚尔上涨,国际原糖维持涨势。国内方面,目前正处产糖期,供应充裕,下游处于消费淡季,中期偏弱的基本面为改观;短期期价受进口减少和工业临储影响,供应压力有所缓解,支撑糖价反弹。技术上,郑糖1609合约增仓上行,显示做多意愿增强,关注60日线能否站稳。操作上,建议以60日均线为止损,短线逢低做多。

 

 

3谷物

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)玉米周一收涨,受空头回补和小麦涨势带动。CBOT5月玉米合约收涨2-1/2美分,报收每蒲式耳3.69-1/2美元。

消息面:1、据布瑞克监测,截止3月18日,北方玉米港口库存为259万吨,南方广东玉米港口库存为37.1万吨。 2、法国农业办公室FranceAgriMer周五称,截至3月14日,法国软小麦生长优良率为92%,略低于一周前的93%。3、据美国农业部发布的最新大米展望报告显示,过去一个月泰国长粒成品米价格下跌,部分原因在于出口需求匮乏。

现货方面:锦州港中等玉米船板价1910元/吨,14%水分。河北邢台地区玉米淀粉出厂价格为2150元/吨。河南鹤壁市浚县2014年本地产3级白小麦收购价2360元/吨,持平。吉水2014年产3级晚籼稻谷收购价2700元/吨,持平;2015年产3级早籼稻谷收购价2600元/吨,持平。吉林粮食中心批发市场2014年长春产3级粳稻谷收购价格3160元/吨,持平。

交易所仓单:玉米150张;淀粉0张;强麦1144张;早籼稻0张;粳稻0张;晚籼稻0张。

观点总结:玉米1609合约大幅反弹,1550元/吨下方支撑短期难破,短期

小双底形态,建议空单离场观观望;玉米淀粉1609合约跟随玉米期货反弹,均线系统逐渐聚拢,跌势较前期大为改善,建议暂时观望为主;强麦1605合约再度下探,关注2800元/吨一线支撑,观望为主;稻谷市场成交低迷,观望为主。

 

 

4豆类

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一上涨,为四个交易日内第三日上升,在一轮技术性买盘推动下一度触及三个半月高位。5月大豆期货合约收升4-1/2美分,报每蒲式耳9.02美元。5月豆粕合约收涨2.2美元,报每短吨268.8美元。 5月豆油合约收高0.16美分,报33.58美分。

消息方面:

1、 美国农业部周一早上报告,最新一周出口检验美国大豆57.5087万吨,和45-70万吨的市场预估区间一致。

2、美国田纳西州的私营分析机构Informa Economics公司称,2016年美国大豆播种面积将达到8400万英亩,这要低于该公司1月份预测的8523万英亩。

现货方面:3月21日,哈尔滨周边地区大豆净粮收购价格3600-3700元/吨。南通进口大豆分销价3020元/吨,较上个交易日持平。全国豆粕市场销售平均价格为2482元/吨,较上个交易日相比下跌4元/吨;其中产区油厂CP43豆粕均价为2438元/吨,较上个交易日相比下跌6元/吨;散装四级豆油均价为6082元/吨,较上个交易日均价上涨88元/吨。

仓单方面:连豆22945张,减少96张;豆粕7030张,持平;豆油865张,持平。

观点总结:受技术性买盘和货币因素支撑,美豆短期挑战900美分/蒲式耳关口,基于南美大豆产量前景良好,对美豆反弹空间谨慎看待,关注前高919.6美分/蒲式耳压力。从主力合约看,连豆1609合约在周围商品带动下延续反弹,上方面临60日均线,预计短线以低位波动行情为主,建议暂时观望;豆粕1609合约在外盘带动下继续走高,而且呈现近弱远强格局,但国内供需格局偏松,后市存在冲高回落风险,建议空单暂时止损离场观望;豆油1609合约增仓上行,系统均线维持多头排列,期价维持强势格局,建议依托5日均线短多交易。

 

 

5棕榈油

外盘走势:马来西亚棕榈油期货周一触及23个月高点,受预估产量下降及出口需求改善影响。 BMD 6月棕榈油期货涨0.2%,结算价报每吨2,685马币,稍早触及近两年最高位2,698马币。

消息方面:马来西亚3月1-20日棕榈油出口量较上月同期增加20-23%,受助于印度需求推动。

现货方面:3月21日,东莞地区:工厂报价,24度棕榈油5150元/吨。仪征地区:工厂报价,24度棕榈油5360元/吨。上海地区:贸易商报价,24度棕榈油5200元/吨。天津地区:工厂报价,24度棕榈油5250元/吨。日照地区:贸易商报价,24度棕榈油5350元/吨。福建地区:工厂报价,24度棕榈油5200元/吨。

仓单方面,棕榈油仓单0张,较上一个交易日持平。

观点总结:2月产量减少继续推动马棕库存下降,因市场对减产忧虑的再度

发酵和出口需求向好使马棕期货升至一个月高位,对国内期价支撑力度亦有体现。技术上,棕榈油1609合约继续走高,系统均线呈现多头排列,短线维持偏强运行,建议依托5日均线短多交易。

 

 

 

6菜籽类

国内方面,周一夜盘中,菜粕1609合约依托5日线走高,收盘涨1.81%;菜油1609合约延续反弹,收盘涨1.18%。

外盘方面,周一,洲际交易所(ICE)旗下的加拿大商品交易所油菜籽期货收盘上涨,因为芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货走强,加元汇率走软,帮助提振油菜籽压榨利润。截至收盘,5月期约收高3.60加元,报收469.40加元/吨;7月期约收高2.80加元,报收474.10加元/吨;11月期约收高2.50加元,报收479.40加元/吨。

消息面:据加拿大油籽加工商协会(COPA)发布的最新数据显示,尽管油菜籽压榨利润疲软,加拿大油菜籽加工厂目前几乎开足马力,周度压榨量创下历史最高纪录。

现货方面:据易盛数据,江苏南通菜籽粕价格1980元/吨,价格平稳;进口菜油5820元/吨,价格回升。

交易所仓单:菜籽,0张,+0;菜粕,0张,-914;菜油,14张,+0。

小结:美豆挑战900美分整数关口压力,支撑国内粕类市场价格;尽管美豆期货回升,但大豆增产背景下美豆上方空间料有限;国储菜油出库加速,压制近月菜油期货价格,但远月菜油压力小,跟随周边盘面反弹,呈现油强粕弱格局。技术上,油菜籽1607合约交投清淡,不建议交易;菜粕1609合约依托短期均线反弹,走势强于近月,建议依托5日线短多交易,以10日线为止损;郑油1609合约持续反弹再创新高,站上5900元/吨一线,上方面临6000元/吨重要整数关口,建议多单依托10日线持有。

 

 

7鸡蛋

现货方面:据芝华数据监测显示,18日全国鸡蛋价格各省均价3.2元/斤,环比上涨0.06。云南大幅上涨,均价上涨至3.18,环比上涨0.11。主销区均价3.35,环比上涨0.05,其中北京上海天津浙江上涨,福建广东较稳;主产区均价3.21,环比上涨0.07。

交易所仓单:0张,较上一个交易日持平。

小结:现货蛋价滞涨小幅回落,拖累盘面调整。目前仍处于季节性弱势时期,现货蛋价反弹高度不宜乐观。技术上,鸡蛋1605合约弱势调整,失守3200元/500千克一线,短期波动加剧,建议暂时观望,激进操作者可3220附近轻仓试空,止损3280。

 

 

能源化工

1 PTA

消息面:1、21日亚洲PX价格下跌4美元,报于780美元/吨FOB韩国和801

美元/吨CFR中国。2、仪征化纤65万吨PTA装置3月14日停车检修,目前该装置已经在上周末重启,负荷维持正常。

现货价格:华东PTA报盘意向维持4600元/吨自提及偏内附近,递盘意向维持在4550元/吨自提及偏上,商谈在4550-4580元/吨自提附近,市场成交有限。美金盘市场价格上涨,报盘维持在612-630美元一日游,船货报盘意向维持在605-610美元/吨CFR,递盘意向维持在590-600美元附近,商谈维持在600-605美元附近,成交有限。

库存数据:交易所仓单为91180张,较上一交易日增加9056张,有效预报为16089张。

观点总结:美国原油期货交割地库欣原油库存自1月来首次减少,国际原油期货收涨,亚洲PX报价小幅调,当前完税动态成本在4640元/吨。国内PTA开工率处于70%左右,PTA现货价格淡稳为主,交投气氛一般。涤丝市场行情盘稳为主,下游采购积极性有所放缓。技术上,PTA1605合约面临4800一线压力,下方考验4600支撑,短线呈现震荡走势。操作上,短线4600-4800区间交易。

 

 

2 玻璃

消息面:1、2016年03月21日的"中国玻璃综合指数"为871.00点,比上期2016年03月18日上涨0.03点。"中国玻璃价格指数"为867.27点,比上期2016年03月18日上涨0.1点。"中国玻璃市场信心指数"为885.93点,比上期2016年03月18日下跌0.26点。

现货价格:华北地区,河北安全5mm浮法玻璃出厂价报1000元/吨。华中地区,武汉长利5mm浮法玻璃现货价报1104元/吨。库存数据:交易所注册仓单为1650张,与上一交易日增加800张。

 

观点总结:国内玻璃市场较为平稳,沙河地区报价稳中有涨,安全、德金玻璃价格小幅上调,市场整体出库情况尚可,北京、沙河本地两场展会的召开也促进了部分加工企业订单增加,原片需求或获得阶段增长。华中地区市场趋稳运行,出货偏缓,库存正常偏高;华东、华南地区表现平稳。当前市场卖近买远的套利操作增加,玻璃近月合约承压,5月与9月价差逐步扩大。技术上,玻璃1605合约受5日线压制,下方考验920一线支撑,短线呈现整理走势。操作上,920-950区间交易。

 

 

3 连塑

消息面:1、中油华北公司LLDPE价格上调100,报9300元/吨。2、宁夏宝丰30万吨/年的聚乙烯装置产8008,据了解,该装置计划7月1日-7月20日检修20天。

价格:1、日本石脑油CF日本报380.88美元/吨,跌0.5;石脑油FOB新加坡报40.16美元/桶,跌0.02。乙烯CFR东北亚报1205美元/吨,持平,CFR东南亚报1160美元/吨,持平

现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报1130元/吨,涨20;中东报1115美元/吨,涨20。国内市场价格部分地区基本持平,华北大庆报9200元/吨,持平;华东余姚吉林石化9400吨,跌100;华南报9250元/吨,持平。西

北独山子报9150元/吨,持平。

仓单数据:0

观点总结:短期在多套装置临时停车检修的利好支撑下,市场对后市供应减少预期较强,石化出厂价格维持坚挺,期价延续强势,因短期现货重新贴水期货,预计将限制期价上行动力,且下游对高价原料采购略显谨慎,短期暂建议观望,待回调后做多。LLDPE1605合约跳空高开震荡整理,短期上方测试9600附近压力,下方测试五日线附近支撑,短期或维持在9250-9650区间震荡,日内9550-9600轻仓短空,止损9700,目标9250。

 

 

4 PVC

消息面:1、内蒙君正PVC新报价上调,幅度百余元,电石法5型料对外执行5200元/吨承兑出厂,企业64万吨/年装置运转正常,企业库存不多,销售正常。

价格:1、日本石脑油CF日本报354.88美元/吨,跌5.12;石脑油FOB新加坡报37.22美元/桶,跌0.56。乙烯CFR东北亚报1180美元/吨,涨20.5,CFR东南亚报1150美元/吨,涨20。

现货市场:国内部分PVC现货市场价格基本持平。华北电石法报5280元/吨,持平;乙烯法报5560元/吨,持平;华东电石法报5350元/吨,持平,乙烯法报5730元/吨,持平。华南电石法报5430,持平,乙烯法5750吨的,持平。原料价格基本持平,华东报2700元,持平,西北报2300元,持平。

仓单数据:0

观点总结:受出货情况较好,且企业库存不多,PVC企业出厂价格坚挺,随着现货价格的上涨及后市装置检修预期,预计期价维持偏强震荡。技术上,PVC1605合约震荡收涨,下方测试5200附近支撑,上方测试5450附近压力位,短期或维持区间偏强震荡,建议区间逢低做多。

 

 

5 PP

消息面: 1、福建联合PP新装置计划今日重启,一线计划产1080K,二线产1104K,老装置产T30S。新装置一线产能33万吨/年,二线产能22万吨/年,老装置12万吨/年。2、中油华东PP均聚挂牌继续上调。目前大区库存中等,销售情况一般。PP中油华东挂牌上调50:T30S挂7200。

原料价格:日本石脑油CF日本报380.88美元/吨,跌0.5;石脑油FOB新加坡报40.16美元/桶,跌0.02。乙烯CFR东北亚报1205美元/吨,持平,CFR东南亚报1160美元/吨,持平。丙烯中国地区价格710美元/吨,持平。

现货价格:国外现货市场价格小幅上涨,远东报965美元/吨,涨25,中国到岸价报965美元/吨,涨25。国内市场价格小幅上涨,华北齐鲁石化T30S报6850元/吨,持平;华东上海7350元吨,涨50;华南大庆报7450元/吨,涨100。

仓单数据:0

观点总结:短期在多套装置临时停车检修的利好支撑下,市场对后市供应减少预期较强,石化上调出厂价格,期价延续强势。PP1605合约震荡收涨,短期下方测试7100附近支撑,上方测试7500附近压力,期价或维持在7100-7500区间偏强震荡,建议区间交易。

 

 

6 沪胶

隔夜市场:美国原油期货周一尾盘上涨,此前盘中交投淡静,价格几无变动,因投资者关注已经令市场承压的供应持续过剩状况。NYMEX 4月原油期货合约收高0.47美元,报每桶39.91美元。隔夜沪胶1609合约上涨0.46%,收于11900元/吨。

消息面:1、 泰国正为中化集团20万吨橡胶订单进行紧张筹备。2、海关总署:中国2月天胶进口量同比降21%,合成胶增85%。

现货市场:上海市场14年国营全乳报价在11000-11100(-300/-200)元/吨左右;越南3L报价在10600(-200)元/吨,泰国三号烟片报11750-11800(-100/-150)元/吨,人民币混合成交在9900(0)元/吨。泰国合艾原料市场生胶片47.12(+0.33)泰铢/公斤;泰三烟片50.31(+0.67)泰铢/公斤;田间胶水48(+1)泰铢/公斤;杯胶41(+0.5)泰铢/公斤。合成胶:华东地区齐鲁石化丁苯橡胶1502市场价10000元/吨(0),顺丁橡胶市场价10000元/吨(0)。

仓单库存:交易所仓单报238000吨,减少50吨。

观点总结:泰国遭遇干旱,今年开割期将推迟20天左右;国内产区也将推迟15-20天。青岛保税区库存出库仍大于入库,但出库量比预期小。国内轮胎厂近期情绪较为乐观,开工率连续上升,厂家加快备货。泰国正为中化集团20万吨橡胶订单进行紧张筹备,原料价格跳张,整体来说,基本面继续得到改善。从盘面上看,主力1609合约在12000关口压力较为明显,期价数次上攻均未能成功站稳,短线在这一位置仍将展开争夺,建议依托10800附近逢低买入,注意风险控制。

 

 

7 甲醇

消息方面:1、3月21日,大庆油田1#10万吨/年天然气装置长期停车,2#10万吨/年装置10月26日停车,计划3月开车,库存低位。2、陕西渭化1#24万吨/年+2#20万吨/年煤制装置于3月9日起检修,重启时间不定。

现货方面:太仓港口地区贸易商报盘价格在1990-2000元/吨左右;3月下旬大单卖盘价格在1970元/吨,买盘价格在1950元/吨;4月下旬大单卖盘价格在1970元/吨,买盘价格在1950元/吨;5月下旬大单卖盘在1940元/吨,买盘价格在1930元/吨。

仓单库存:甲醇仓单0张,较上一交易日持平。

观点总结:因近期国际油价持续上涨,带动天然气价格一路走高,对甲醇成本支撑明显。随着,山东地区部分甲醇装置停车致使甲醇供应有所减少。加之,下游企业烯烃装置开车正常且维持高位,提振甲醇需求,致使甲醇一路上行,短期建议逢低做多。技术上,甲醇1605合约短线上方面临2090一线关口附近压力,下方测试2000整数关口附近支撑,操作上,2000-2090区间逢低做多,止损15个点。

 

 

8 沥青

消息方面:中石油江阴阿尔法炼厂沥青生产装置将于3月20号停工检修,

目前炼厂无库存。

现货方面:国内市场持平,东北地区报价维持在1700元/吨,持平;华东地区报价1650元/吨,持平;华北地区报价1700元/吨,持平;华南地区报1600元/吨,持平;山东地区报1550元/吨,持平;西北地区报2200元/吨,持平;

仓单库存:沥青库存76460吨,较上一交易日增加4930吨。

观点总结:美国原油期货周一尾盘上涨,此前盘中交投淡静,价格几无变动,因投资者关注已经令市场承压的供应持续过剩状况。地炼企业库存自去年创新高以来首次出现下降,对现货价格构成支撑。加之,目前技术面存在超跌反弹,预计后市沥青期价将震荡上行,建议逢低做多。技术上,沥青1606合约短线下方将测试1880一线附近支撑,上方测试1950整数关口附近压力,操作上,1880-1950区间逢低做多,止损15个点;

《期货日报》社有限公司版权声明

  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪