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监管风暴继续加码:成交量占比超0.5%将被期交所“提醒”

国内商品期货交易所的监管风暴仍在继续。提手续费、调保证金……为了抑制商品市场的过热势头,现在窗口指导也在加码。小伙伴们注意了,单个客户成交量占比超过0.5%将接到电话提醒:傍友,侬好歇歇了!

单个客户成交量不超全市场0.5%

多位期货业内人士向券商中国记者反映,期交所的窗口指导工作近期有所加强,除原有异常交易监管外,客户成交量也成为监控指标之一。

业内称单个客户成交量占比超过0.5%将被提醒。

“交易所最近监管非常严格,上周五晚上11点,我还接到公司风控电话要通知客户,说是交易所又电话提示了。”某期货公司一位客户经理向记者表示。

据了解,期交所窗口指导一般会首先通知会员单位的风控部门,之后再通过会员单位传达至具体客户。

另一期货公司人士也向记者透露,期交所经常会和期货公司打招呼,比如,客户成交量、持仓量比较大时,都要提示一下。

“听说最近监管确实要严一些,很多品种已经消停了下来了,资金短期在离开市场,黑色品种之前有不少程序化交易,现在都没法做了,尤其铁矿石、焦煤、焦炭在调控以后交易成本高了不少”。该期货公司人士称。

有知情人士介绍说,期交所近期已将客户成交量纳入监控指标,如单个客户在单个合约上成交量占比超过0.5%,就会提示相关会员单位风控。“我的客户里有些做程序化的大机构,所以最近经常会接到类似的通知,期交所现在重点监控各个品种的成交持仓比,对成交量会有意识地进行一些调控。交易所目前并没有公开监控标准,很多时候客户也会感觉为难,但接到通知以后肯定都会立刻执行,主动把成交量降下来,或者干脆不做了。”该知情人士称。

大商所率先行动

有期货公司人士表示,他有部分客户因棕榈油、大豆等品种交易量超过限制而被交易所提示,但尚未出现被交易所处罚的情况。此外,中金所股指期货还在实行严格限仓,仍有客户因超仓而被限制开仓。

业内人士向券商中国记者表示,窗口指导是交易所常态化工作,不应过度解读。近期交易所为调控过热出台了一系列规定,目前商品期货市场过热形势已明显好转,部分品种因基本面变化期价出现调整,属于正常现象。

值得注意的是,大商所5月11日发出通知,发布了新修订的《大连商品交易所风险管理办法》,并自发布之日起生效。

办法增加了交易限额制度,具体标准和实施方案将由交易所另行公布。

据通知,交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况,对不同上市品种、合约,对部分或者全部的会员、客户,制定交易限额,具体标准由交易所另行公布,套期保值交易的开仓数量不受限制。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户,交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

期交所密集出台监管措施

3月10日

大商所针对铁矿石价格波动较大、成交持仓比(换手率)较高的情况,交易所采取了提高铁矿石期货合约涨跌停板幅度、提高最低交易保证金。

上期所发布风险警示函。提醒部分上市品种价格波动增大、成交活跃,请各会员单位做好风险防范工作,提醒投资者谨慎判断市场信息,理性投资,维护市场平稳运行。

3月14日

大商所取消铁矿石期货当日开平仓手续费优惠的举措。

3月15日

上期所自3月15日收盘结算时起,将石油沥青期货1606合约交易保证金标准调整到10%。并且恢复收取螺纹钢品种当日平今仓交易手续费。

3月29日

上期所自2016年3月29日起,将螺纹钢品种的交易手续费从成交金额的万分之零点四五调整为成交金额的万分之零点六。

4月13日

上期所发布《上海期货交易所结算细则》、《上海期货交易所交割细则》等9个实施细则修订案的公告。

4月21日

上期所发布风险警示函。提醒部分上市品种价格波动增大、成交活跃,请各会员单位做好风险防范工作,提醒投资者谨慎判断市场信息,理性投资,维护市场平稳运行。

4月25日

大商所将对8个期货品种的涨跌停板幅度、最低交易保证金进行调整,对铁矿石和聚丙烯期货品种的交易手续费收取标准进行调整;自4月25日交易时起,取消对套利客户的异常交易豁免,以防控交易过热风险。其中,豆一、豆粕、玉米、玉米淀粉、聚氯乙烯品种涨跌停板幅度将调整至5%,最低交易保证金标准调整至7%;聚乙烯、聚丙烯最低交易保证金标准调整至7%;铁矿石品种最低交易保证金标准调整至8%。

对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金标准规定的合约,按照规定涨跌停板幅度和交易保证金数值中的较大值确定。同时,将铁矿石和聚丙烯品种交易手续费调整至成交金额的万分之0.9。

上期所通知,恢复收取热轧卷板品种当日平今仓交易手续费;热轧卷板品种的交易手续费从成交金额的万分之零点四调整为成交金额的万分之一;螺纹钢品种的交易手续费从成交金额的万分之零点六调整为成交金额的万分之一;石油沥青品种的交易手续费从成交金额的万分之零点八调整为成交金额的万分之一。

4月26日

大商所通知,自2016年4月26日起,铁矿石和聚丙烯品种手续费标准由成交金额的万分之0.9调整为成交金额的万分之1.8;黄大豆1号和线型低密度聚乙烯品种同一合约当日先开仓后平仓交易不再减半收取手续费(恢复至2元/手)。至此,从去年12月始,大商所提高手续费收取标准和当日先开仓后平仓不再进行手续费优惠的品种扩大至6个,抑制过度投机力度持续加大。

郑商所通知,恢复收取棉花期货平今仓手续费。并将棉花期货合约交易保证金标准由5%调整为7%,涨跌停板幅度由4%调整为5%;菜粕、动力煤期货合约交易保证金标准由5%调整为6%,涨跌停板幅度由4%调整为5%。

4月27日

郑商所通知自2016年4月27日结算时起,PTA期货合约交易保证金标准由5%调整为6%,涨跌停板幅度由4%调整为5%。

4月28日

大商所要求自4月28日起,大商所焦炭和焦煤品种手续费标准由成交金额的万分之3.6调整为成交金额的万分之7.2。同时,为降低套期保值客户交易成本,根据《大连商品交易所套期保值管理办法》规定,2016年套期保值交易手续费标准仍按2015年底手续费标准执行,对于近期对相关品种增加收取的套期保值交易手续费部分,将于5月6日划入会员结算准备金。

4月28日

大商所披露,今年来交易所采13个客户采取暂停开仓处分,对212人采取了电话警告、列入重点监管名单等处置措施,并对已发现的相关违规违法线索进行了稽查和移交。

5月3日

上期所自2016年5月3日当晚连续交易起,我所将螺纹钢、热轧卷板、石油沥青期货品种的连续交易时间由每周一至周五的21:00至次日1:00调整为每周一至周五的21:00至23:00。

5月9日

郑商所通知,自2016年5月9日起,郑州商品交易所对菜粕品种恢复收取平今仓交易手续费。

5月10日

大商所通知自5月10日起,焦炭、焦煤、铁矿石和聚丙烯品种非日内交易手续费标准恢复至原成交金额的万分之0.6,上述四品种同一合约当日先开仓后平仓交易手续费标准继续维持万分之7.2(焦炭、焦煤)、万分之3(铁矿石)和万分之2.4(聚丙烯)的现有水平不变。大商所新闻发言人表示,此次对日内和非日内交易手续费实行差异化收取措施,意在于抑制相关品种过于频繁的短线交易、防范过度投机风险同时,避免对正常的非日内交易造成冲击,确保市场运行效率,保障期货市场价格发现和避险功能的发挥;下一步交易所仍紧抓监管不松懈,重点加大市场稽查工作力度、严厉打击违规违法行为,确保市场安全稳健运行。

5月11日

大商所发出通知,发布了新修订的《大连商品交易所风险管理办法》,增加了交易限额制度,交易限额是指交易所规定会员或者客户对某一合约在某一期限内开仓的最大数量。交易所可以根据市场情况,对不同上市品种、合约,对部分或者全部的会员、客户,制定交易限额,具体标准由交易所另行公布,套期保值交易的开仓数量不受限制。对超过交易限额的非期货公司会员或者客户,交易所可以采取电话提示、要求报告情况、要求提交书面承诺、列入重点监管名单、暂停开仓交易等措施。

5月12日

大商所发布通知,自5月16日交易时(即13日晚夜盘交易小节时)起,取消豆粕、玉米淀粉、豆油、棕榈油等期货品种当日先开仓后平仓(即日内短线)手续费减半收取优惠,豆粕、玉米淀粉当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原1.5元/手,豆油、棕榈油当日先开仓后平仓交易手续费标准恢复至原2.5元/手。

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