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期指市场窄幅盘整 IC贴水持续收窄

期指市场近一周呈现窄幅盘整格局,整体成交规模快速回落,多空双方陷入僵持状态。截至周四收盘,沪深300期指IF1608报收3177.2点,周线累计下跌0.23%;上证50期指IH1608报收2136.6点,周线下跌0.66%;中证500期指IC1608报收6164.8点,周线上涨0.90%。

从市场表现来看,近一周三大期指主力合约走势相比前一周截然不同。前一周大幅下挫的IC1608合约近一周强势领涨,而前一周上涨的IH1608合约近一周则跌幅领先。现货市场风格的快速切换是造成三大品种走势再次分化的主要原因之一。现货市场中,7月下旬遭到市场集中抛售的中小市值题材股近一周快速反弹,而前期强势抗跌的银行等金融板块近期小幅回落。结合今年上半年的市场来看,每当市场回暖之际,资金对于中小市值个股的关注会出现明显升温,从而带动中证500期指的交易价值快速显现。

期现价差数据方面,三大期指主力合约贴水幅度周四均出现收窄。截至周四收盘,IF1608、IH1608和IC1608分别较现货指数贴水24.1点、7.2点和73.4点,较周三分别收窄3.4点、1.8点和22.4点。相较于另外两张合约贴水幅度的连续震荡,IC1608贴水幅度持续收窄的趋势十分明显,周四收盘73.4点的贴水幅度再次刷新合约上市以来新低,显示出部分资金正持续看多中证500期指品种。

量仓数据方面,三大期指成交量近一周快速回落,并触及年内低点。本周二,沪深300期指与上证50期指分别成交10577手和3296手,双双刷新今年以来新低。中证500期指周四成交量降至12398手,同样接近年内低点。成交规模的快速缩水,显示期指市场在经历了前期的大幅波动后,市场观望情绪较浓。

截至周四收盘,沪深300期指与中证500期指总持仓量分别为46091手和34481手,均处于近两个月高位。虽然成交规模暂时降至低点,但持仓量的持续高企,显示多空双方的剧烈博弈仍然存在。

主力持仓数据方面,中金所周四盘后公布的数据显示,三大期指主力合约持仓变动均偏向于多头,显示主力资金在短期内的乐观情绪有所升温。IF1608中,多方持仓排名前20的席位共计减持多单389手至25193手,空方前20的席位共计减持空单557手至24410手,合约主力净多单头寸继续扩大。IC1608中,多方主力席位共计减持多单191手至16272手,空方主力席位共计减持空单227手至16800手,整体持仓变化同样偏向多头。

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