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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

4789

4796

4789

4796

93887

349247

766

206650

-2650

1649.5

1649.5

1644

1644

148748

744431

162325

2265050

-6425

1794

1806.5

1782.5

1785.5

35130

121638

599

188225

0

2258

2260.5

2258

2260.5

78667

330691

2534

429700

-375

18050

18450

18010

18350

4032

18816

149

5450

-25

10675

10685

10675

10685

53429

266466

1436

369492

-2256

 

 

 

 

 

413893

657124

167809

3464567

-11731

CMX铜

215.5

215.5

215.5

215.5

88307

193609

2819

65508

-1

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

4810/4810.5

15.5c/11.5c

-9.75

-166.25

45950

1637/1638

--/--

-11.5

-285.25

952025

1804/1805

11c/--

-9

--

69725

2270/2270.5

--/--

-1.75

--

21775

18300/18310

4.5b/3b

-1

--

1775

10640/10645

--/--

-39

--

111384

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

4781

20.75

118.80

119.05

11583/20304

10月

4786

21.05

163.87

164.37

4513/10043

11月

4791

21.32

200.88

200.88

1714/1770

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

1637

15.38

30.18

30.18

20974/31230

10月

1642

15.73

42.08

42.08

2889/8118

11月

1647

16.08

52.09

52.09

1214/1074

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

2263

26.22

70.76

71.51

9352/8913

10月

2266

26.49

97.76

97.76

4089/462

11月

2268

26.65

118.60

119.10

1247/773

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

1780

22.45

47.90

47.90

3431/3262

10月

1783

22.88

66.09

66.84

1420/758

11月

1786

23.10

80.77

81.52

703/367

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

18356

25.52

561.49

561.49

--/--

10月

18356

25.52

762.98

762.98

--/--

11月

18350

25.53

921.15

921.15

--/--

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

10693

33.68

431.60

431.60

6556/3024

10月

10707

33.00

575.31

575.31

1922/1033

11月

10721

32.23

679.15

679.15

4236/610

LME金属日内成交量 lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

127866

30807

122

53

55489

400

262

2470

90240

138722

43077

760

310

76210

1440

200

11110

134439

91266

24264

150

97

40551

0

0

4630

73768

4412

2280

90

22

3017

100

0

83

3730

61495

18136

1444

23

33357

400

0

2010

49498

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

39825

33375

6450

0

775

-775

亚洲

155100

116725

38375

1150

2975

-1825

欧洲

11725

10600

1125

0

50

-50

全球

206650

160700

45950

1150

3800

-2650

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

90400

61200

29200

0

0

0

欧洲

97825

57300

40525

0

0

0

全球

188225

118500

69725

0

0

0

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

90400

61200

29200

0

0

0

欧洲

97825

57300

40525

0

0

0

全球

188225

118500

69725

0

0

0

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

366725

352050

14675

0

375

-375

亚洲

13200

10275

2925

0

0

0

欧洲

49775

45600

4175

0

0

0

全球

429700

407925

21775

0

375

-375

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

5220

3675

1545

0

25

-25

欧洲

230

0

230

0

0

0

全球

5450

3675

1775

0

25

-25

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

亚洲

5220

3675

1545

0

25

-25

 

欧洲

230

0

230

0

0

0

 

全球

5450

3675

1775

0

25

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

LME金属收评

伦敦8月5日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五收跌,因强于预期的美国非农就业数据提振美元走强。 伦敦时间8月5日16:00(北京时间8月6日00:00),三个月期铜收盘下跌0.9%,报每吨4,790美元。本周迄今大跌约3%,为6月初来首周下滑。 华尔街日报美元指数上涨0.4%,之前公布的非农就业报告显示,美国7月非农就业岗位增加25.5万,远胜于预估的增加18万,这令纽约市场开盘后LME市场遭到抛售。 期铜以美元计价,当美元走强时,铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵。 “美元上涨,所以铜价下滑,”一金属交易员表示,“基金早间已经在抛售,数据看来令投资人更坚定了缩减多头仓位的决心。” 若美联储在今年稍晚决定升息,可能提振美元,令美元计价商品对非美国国内公司来说更昂贵。 Capital Economics高级商品分析师Caroline Bain称:“接下来要看中国的贸易和工业生产数据,这可能对基本金属很重要。” LME三个月期铝收盘没有成交,买盘最后升1.4%,报每吨1,644.5美元,自7月触及一年高位1,703美元以来期铝已经下挫约4%,因对市场供应过剩的担忧重新浮现。 澳新银行(ANZ)分析师在报告中指出:“今年稍早,中国宣布会削减约450万吨的年产能,不过近期数据显示,去年年底宣布关闭的产能看来有所恢复。” “我们计算约20万吨年产能在今年第二季恢复,第三季还将有40万吨。” 三个月期锌升0.4%,报每吨2,265美元。 三个月期铅下跌0.5%,报每吨1,785.5美元。 三个月期镍升1.1%,报每吨10,720美元。 三个月期锡大涨2%,报每吨18,350美元,稍早触及去年2月来最高的18,450美元。

COMEX贵金属收评    

纽约8月5日消息,COMEX期金周五延续跌势,因非农就业数据好于预期打压避险资产需求且提升美联储未来几个月升息的可能性。 纽约时间8月5日12:30(北京时间8月6日01:30),COMEX 12月期金收低1.7%,报每盎司1,344.40美元,录得5月24日以来的最大单日跌幅。 美国劳工部公布,7月非农就业岗位增幅达到25.5万,高于预估的18万。 积极的经济数据提振美联储最快9月升息的预期。利率上扬通常会打压金价,因黄金是不计息资产,难以与其他计息资产竞争。 Kitco Metals全球交易主管Peter Hug称:“金市深受新出炉数据的影响。强劲的就业数据吓退多头,并作出势必抛售的反应。” U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示:“我认为不是所有的新散户对走向都非常满意的,现在就业趋势相当积极,市场不得不考虑升息因素。” 过去一个月,市场对美联储12月升息的预期升温。但很多交易商对美联储在年底前升息持怀疑态度,并称受全球忧虑影响,金价较长期上涨的催化剂仍然存在。 英国央行周四降息25个基点,至0.25%的纪录低位,还承诺将在未来六个月内印钞购买600亿英镑(790亿美元)公债,并推出两个新机制。全球其他部分央行已经实施负利率,这给今年金价提供支撑。今年迄今,金价涨逾27%。 德意志银行分析师Michael Hsueh表示,投资者目前将关注10年期公债收益率,同其相比金价看来估值过高。指标10年期美债收益率今日高见1.587%。 德意志银行预计今年美国将升息一次。 全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust周四持金量升至7月11日来最高。 其他贵金属方面,9月白银合约下滑0.626美元,至每盎司19.817美元。 10月铂金期货下跌13.5美元,报收于每盎司1151.5美元。 9月钯金期货收跌9.70美元,报每盎司696.30美元。

CBOT农产品收评    

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五攀升,受回补空头和大豆期货攀升带动。 12月玉米合约收高3-1/4美分,报每蒲式耳3.34-1/4美元,周四为下跌1.2%。但该合约周线下跌2.5%,在七周内第六周下跌。 玉米升幅受今秋收成可能创纪录高位所限,尽管一些市场人士担忧,中西部一些地区出现收成不一致的情况。 近期美国中西部地区良好的天气预报令玉米期货承压,因其提升了今秋丰收的预期。 Informa Economics周五预期,2016年美国玉米产量将为146.94亿蒲式耳,平均单产为169.8蒲式耳。而美国农业部在7月报告中预计,美国玉米产量为145.40亿蒲式耳,单产为每英亩168.0蒲式耳。 美国农业部将在下周公布8月作物供需报告。 今日CBOT玉米期货成交量预计为483,374手。

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,受包括空头回补在内的技术性买盘提振。近月合约领涨,受套利交易带动。 9月小麦合约结算价收高12-3/4美分,报每蒲式耳4.16美元。本周该合约上涨8-1/4美分,或2%。 芝加哥商业交易所(CME)报告称,CBOT小麦合约登记交割的数量较之前一日减少了356手至739手,对9月小麦期货也有支撑作用。 法国农业部周五大幅调降软小麦产量预估,从上个月的3,695万吨降至2,910万吨,创下30年低位,证实了极端天气损及作物单产的市场预期。法国是欧盟最大的小麦种植国。 FranceAgriMer的数据显示,随着收割进程过半,上周法国软小麦作物的优良率再度恶化,证实了今春恶劣的作物天气导致单产下滑。 法国海关海关周五公布的数据则显示,截至6月30日的2015/16年度,法国软小麦出口至欧盟以外国家总计为1,260万吨。包括欧盟在内,法国2015/16年度软小麦出口总计为2,040万吨,较上年增加6%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为235,362手。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货9月合约收高6美分,报每蒲式耳4.11-3/4美元。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)9月硬红春麦合约收高6-1/4美分,报每蒲式耳4.95美元。

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,因美国供应的出口需求强劲,政府确认连续第八日达成大笔出口交易。 指标CBOT 11月大豆合约收高17-3/4美分,报每蒲式耳9.74-1/2美元,位于9.56-1/2美元的200日移动均线切入位之上,该合约本周下跌2.8%。 美国农业部(USDA)周五表示,民间出口商报告向中国出口销售49.8万吨美国大豆,2016/17市场年度付运,为连续第八日报告达成出口交易,期间新作总销量接近250万吨。 中国的国家粮食交易中心报告拍卖了10.1726万吨国储大豆,可出售规模为60.2270万吨。交易商称,总销售量较小表明进口依然强劲。 但美国大豆作物前景良好仍打压市场,预计未来一周中西部大部分地区的作物天气总体上有利,美国超过一半的作物处于关键的结荚期。 消息人士称,私营分析机构Informa Economics周五预估美国2016年大豆产量将达到39.58亿蒲式耳,单产为每英亩47.7蒲式耳。  CBOT豆油期货小幅下跌,此前连续三日上涨。 CBOT豆粕期货跟随大豆期货走高。 12月豆粕合约收高7.4美元,报每短吨331.4美元。12月豆油合约收跌0.02美分,报31.01美分。 今日CBOT大豆预估成交量为121,598手,豆粕为72,269手,豆油为68,755手。

ICE棉花期货收评

路透纽约8月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及逾两年新高,在周四升穿75美分关键位后延续升势,受助于天气忧虑激发的投机性买盘。 Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示:“市场上出现大量新买盘,其中很多可能是投机客的技术性买盘。因此,这一趋势持续一段时间是很自然的事情。” 他补充称,最大产棉国印度和美国德州的主要种植区近期天气干热,可能导致单产和总产量下降。 ICE 12月期棉收涨0.91美分或1.20%,报每磅76.74美分,盘中交易区间为75.84-77.98美分,后者为次月合约自2014年6月底以来的最高位。  期货市场总成交量增加304手,至32,596手。数据显示,前一日未平仓合约总计增加6,717手,至246,512手。 截至2016年8月4日,ICE可交割的2号期棉合约库存持平于100,862包。 周五公布的政府数据显示,截至8月2日当周,投机客持有的ICE美国期棉合约的净多头头寸增加至八年半最高水平。 据中国棉花信息网统计,8月5日储备棉轮出资源30035.816吨,实际成交15847.672吨,成交率52.76%,成交均价13945元/吨(上一日成交均价13676元/吨)。当日最高价14800元/吨,最低价13140元/吨。

ICE原糖期货收评

    路透纽约8月5日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五触及逾两年新高,在周四升穿75美分关键位后延续升势,受助于天气忧虑激发的投机性买盘。 Risk Analytics的独立棉花交易员兼咨询师Louis Rose表示:“市场上出现大量新买盘,其中很多可能是投机客的技术性买盘。因此,这一趋势持续一段时间是很自然的事情。” 他补充称,最大产棉国印度和美国德州的主要种植区近期天气干热,可能导致单产和总产量下降。 ICE 12月期棉收涨0.91美分或1.20%,报每磅76.74美分,盘中交易区间为75.84-77.98美分,后者为次月合约自2014年6月底以来的最高位。  期货市场总成交量增加304手,至32,596手。数据显示,前一日未平仓合约总计增加6,717手,至246,512手。 截至2016年8月4日,ICE可交割的2号期棉合约库存持平于100,862包。 周五公布的政府数据显示,截至8月2日当周,投机客持有的ICE美国期棉合约的净多头头寸增加至八年半最高水平。 据中国棉花信息网统计,8月5日储备棉轮出资源30035.816吨,实际成交15847.672吨,成交率52.76%,成交均价13945元/吨(上一日成交均价13676元/吨)。当日最高价14800元/吨,最低价13140元/吨。

国际油市

纽约8月5日消息,美国原油期货周五收盘下跌,因强劲的美国就业数据带动美元上涨,不过尾盘的空头回补使油价部分扳回稍早录得的跌幅。 在美国劳工部公布非农就业报告后,油价曾短暂升至平盘上方。美国7月非农就业岗位季调后大幅增加25.5万人,远高于市场预期,该数据一度推动美元大涨,之后缩减涨幅。 瑞士研究公司Petromatrix的分析师Olivier Jakob表示,“如果就业形势持续改善,同样会支撑美国的原油需求。” 但美元走强限制其最初涨势,华尔街日报美元指数上涨多达0.5%。对于海外买家而言,以美元计价的原油在美元走强时更加昂贵。 Macro Risk Advisors的首席能源顾问Chris Kettenmann表示,“在面临如此强劲的美元时,我对于油价的韧性感到意外。” 交易商表示,作空原油且在本周稍早因美国原油自4月以来首次跌穿40美元而获利的投资者进一步结清空头头寸,也扶助油价反弹。 纽约时间8月5日13:30(北京时间8月6日2:30),NYMEX9月原油期货合约收跌13美分或0.31%,报每桶41.80美元,稍早大跌近2%。将在8月23日成为近月合约的美国10月原油合约收报每桶42.57美元。 ICE布兰特原油期货下滑2美分或不到0.1%,报每桶44.27美元。 本周布兰特原油上涨约3%,美国原油小涨,回补空头和低吸买盘扶助油价过去两日大涨近6%,有助油价本周的表现。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示,“仍然有许多人担心油价从目前水准进一步上涨,这可能是引发尾盘空头回补的原因。” 本周油价走势较为震荡。本周稍早油价进入了熊市区域,美国原油期货跌至三个月低点的每桶40美元下方。在美国政府周三报告汽油库存意外大幅减少,有助于缓解供应量巨大将令油市陷入困境的担忧后,油市短暂反弹。 OM Financial私人客户经理Stuart Ive表示,“很显然存在仓储问题和供应过剩问题。这些问题得到解决了吗?可能在某种程度上如此,但没有迹象显示炼厂减少产量。” 尽管油价走势震荡,很多分析师和经纪商认为短期内油价将在40美元附近企稳。 德国商业银行分析师Eugen wieinberg表示,“我们正处于触底反弹的过程中,伴随着较高的波动性。通过减少供应和需求增强,市场正在持续重新回复平衡,这将推动油价上涨。” 一些市场人士的看法不同,表示油价将进一步下跌。 PSW Investments交易商Phil Davis表示,“供应过多的事实难以继续支持油价保持在这些水平,油价下周可能留守在每桶40美元以上,但我怀疑,当新的美国原油合约成为近月合约,美国原油是否仍可保持在42美元。” 油价在美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes Inc)报告后变动不大。该公司的报告显示,尽管油价跌至每桶40美元下方水平,但本周美国石油活跃钻机数连续第六周增加。一些产油商仍在增加支出,因预期未来油价将走高。 数据显示,截至8月5日当周,美国石油活跃钻机数增加七座,至381座,去年同期为670座,仍远低于2014年10月创下的1,609座纪录高位。 周一,交易商将获得新的关于油市需求状况的指引。届时中国政府将公布7月原油进口数据。今年中国进口急剧上升,分析师认为其归功于低油价和独立炼油厂的高需求。 研究公司BMI在一份报告中称,未来数月内中国进口可能逐渐减少,“受商业燃料库存充裕和更加温和的战略储备建立等因素影响。” 俄罗斯能源部的一位女性发言人周五表示,俄罗斯尚未收到来自石油输出国组织(OPEC)或者委内瑞拉的关于召开OPEC与非OPEC产油国会议的官方要求。 RBOB汽油期货合约收高0.83美分或0.61%,报每加仑1.3763美元。 取暖油期货下滑0.89美分或0.67%,报收于每加仑1.3170美元。

外汇市场    

2016年08月05日银行间外汇市场美元汇率中间价为:1美元对6.6530人民币。央行8月5日发布2016年第二季度中国货币政策执行报告。报告指出,上半年稳健货币政策取得了较好效果,银行体系流动性合理充裕,货币信贷和社会融资规模平稳增长,利率水平低位稳定运行,人民币汇率弹性进一步增强。   报告指出,下一阶段将继续实施稳健的货币政策,保持灵活适度,适时预调微调,增强针对性和有效性,做好供给侧结构性改革中的总需求管理,为结构性改革营造中性适度的货币金融环境,促进经济科学发展、可持续发展。   此外,央行表示将更充分地发挥市场在资源配置中的决定性作用。针对金融深化和创新发展,进一步完善调控模式,强化价格型调节和传导机制,疏通货币政策向实体经济的传导渠道,并强调应守住不发生系统性金融风险的底线。   从人民币的市场表现来看,近期人民币汇率双向波动频率和幅度增强,人民币对美元中间价的涨落和三大货币指数反映出人民币在市场中的弹性。上周,人民币跟随欧元、英镑等主要货币对美元出现贬值,在岸人民币对美元汇率收报6.6530,当周跌幅约0.36%;离岸人民币对美元汇率收于6.6645,下跌约0.47%。   李振豪认为,未来人民币汇率以震荡为主。近期人民币对美元汇率将在6.60—6.73区间内波动,而美元指数将随美联储的加息预期进行调整,可能于93—98区间内波动。   花旗银行近期调整了人民币对美元汇率的预期,6—12个月预期由6.75调升至6.80。人民币走弱对于新兴市场货币汇率而言不是好消息,但人民币的实际有效汇率依然保持上升,而其他新兴市场主要货币的实际有效汇率已经处于相对较低水平,下跌空间有限。总体而言,考虑到人民币以及亚洲货币表现不佳,花旗认为美元对新兴市场货币在未来6—12个月将升值1%。

美国股市

纽约8月5日消息,美国股市周五创一个月来最佳单日表现,标普500指数和纳斯达克指数均刷新纪录收盘高位,此前美国连续第二个月公布强劲的就业市场数据,对美国经济成长正在加速的乐观情绪升温。 美国劳工部报告称,美国7月新增非农就业岗位25.5万个,远超预估的增加18万个。 虽然失业率仍为4.9%,但仍处于5%的完全就业水平之下。 标准普尔500指数收于2,182.87点,为今年迄今第八次创下纪录最高收位,受助于金融股急升1.9%,因如果美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息,金融公司利润将得到提振。 摩根大通大涨2.7%,报66.30美元,金融股指数收于年内最高水平。 4月和5月的就业数据疲弱,但6月的就业数据意外强劲,令投资者对经济状况感到不确定,6月的新增就业岗位数据从28.7万个上修至29.2万个。 美联储可能仍会等到国内生产总值(GDP)增速提高,通胀更加接近2%的目标后才会升息。 数据发布后,根据CME Group的FedWatch项目,联邦基金利率期货走势暗示,9月会议升息的机率翻番至18%,年底前升息机率升至约46%。 道琼工业指数收高191.48点,或1.04%,至18,543.53点;标准普尔500指数收高18.62点,或0.86%,至2,182.87点;纳斯达克指数上扬54.87点,或1.06%,至5,221.12点。 纳斯达克指数打破了2015年7月创下的纪录高位。 本周道指升0.6%,标普500指数升0.4%,纳斯达克指数涨1.1%。 必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)骤降16%,此前公司的肺癌药物在后期研究中失败,默克公司升10.4%,该公司生产与前者进行竞争的肺癌药物。 纽约证交所涨跌股家数比例为2.64:1;纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为2.57:1。 标普500指数成份股有29只触及52周新高,没有成份股触及新低;有126只纳斯达克指数成份股触及52周新高,21只触及新低。 美国各证交所共计约67.7亿股成交,过去20日的平均日成交量约65.8亿股。

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