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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

4799

4802.5

4796.5

4799

105101

347788

-1459

205025

-1625

1643

1643

1643

1643

145790

748649

162325

2259325

-5725

1795

1795

1793

1793

33096

120700

-938

188175

-50

2278.5

2278.5

2272

2273.5

82475

333589

2898

429425

-275

18290

18350

18025

18300

3570

18681

-135

5270

-180

10775

10780

10760

10760

76704

265993

-473

369228

-264

 

 

 

 

 

446736

670302

162218

3456448

-8119

CMX铜

216.1

216.1

216.1

216.1

69442

193689

80

65934

426

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

4809.5/4810

11.41c/10.5c

-10.5

-166.25

52825

1651.5/1652.5

14.24c/--

-12.5

-161.75

946300

1800/1801

--/--

-10

-281.5

69675

2280/2282

--/--

-3.5

--

21500

18175/18200

4c/--

5

--

1600

10820/10840

--/--

-43.5

--

113460

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

4802

20.65

113.34

113.34

11507/20334

10月

4806

20.94

159.50

160.25

4559/10048

11月

4811

21.19

196.97

197.22

1718/1772

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

1634

15.27

28.15

28.90

21274/31520

10月

1639

15.64

40.60

40.85

2889/11118

11月

1643

16.01

50.50

51.25

1214/1074

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

2274

26.22

68.02

68.27

9429/9275

10月

2276

26.43

95.18

95.93

4089/462

11月

2279

26.60

117.05

117.30

1247/773

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

1785

22.10

45.09

45.09

3560/3292

10月

1788

22.72

64.17

64.92

1424/877

11月

1791

22.92

79.12

79.62

705/369

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

18305

24.77

518.22

518.22

--/--

10月

18305

24.77

720.17

720.17

--/--

11月

18300

24.93

881.88

881.88

--/--

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

10745

33.29

408.52

409.02

6541/3008

10月

10759

32.78

559.76

560.26

1922/1037

11月

10774

32.17

669.71

669.71

4236/612

LME金属日内成交量 lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

111368

44132

100

770

75765

240

560

1472

101640

179029

38160

350

850

70728

552

180

3650

138731

104837

28873

940

282

49501

170

300

2611

78145

4401

2010

60

78

2705

40

0

166

3219

77378

35505

1444

10

33357

200

100

2010

73817

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

39825

33375

6450

0

775

-775

亚洲

155100

116725

38375

1150

2975

-1825

欧洲

11725

10600

1125

0

50

-50

全球

206650

160700

45950

1150

3800

-2650

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

90400

61200

29200

0

0

0

欧洲

97825

57300

40525

0

0

0

全球

188225

118500

69725

0

0

0

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

90400

61200

29200

0

0

0

欧洲

97825

57300

40525

0

0

0

全球

188225

118500

69725

0

0

0

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

366725

352050

14675

0

375

-375

亚洲

13200

10275

2925

0

0

0

欧洲

49775

45600

4175

0

0

0

全球

429700

407925

21775

0

375

-375

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

5220

3675

1545

0

25

-25

欧洲

230

0

230

0

0

0

全球

5450

3675

1775

0

25

-25

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

亚洲

5220

3675

1545

0

25

-25

 

欧洲

230

0

230

0

0

0

 

全球

5450

3675

1775

0

25

-25

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

LME金属收评

伦敦8月8日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜与其他基本金属周一收涨,因市场对美国经济的信心增强。 伦敦期铜和股市一起攀升,美国7月就业数据扶助市场人气,不过,对中国需求的担忧使铜价徘徊在四周低位附近。 伦敦时间8月8日16:00(北京时间8月9日00:00),三个月期铜收涨0.4%,收报于每吨4,810美元,稍早跌至4,789美元,接近周五触及的7月12日来最低4,783美元。 BOCI Global Commodities (U.K.) Ltd.商品市场策略主管Xiao Fu表示:“价格上涨可能是由于上周五公布的美国就业数据强劲。” 美国7月新增就业岗位数量超过预期,薪资增长加快,增强了经济增长提速的预期,令美联储今年升息可能性提高。美国劳工部上周五报告称,美国7月新增非农就业岗位25.5万个,6月新增就业岗位上调至急增29.2万个,经济各领域就业岗位普遍增加。7月失业率持平于4.9%。分析师原本预计,7月新增就业岗位18万个,失业率下跌0.1个百分点至4.8%。 Fu补充说:“我认为今日市况更多是源于非农报告公布后的积极市场人气。” 此外,风险意愿重现提振全球股市上涨,因美国公布的7月非农就业报告提振美国经济增长加速的预期。 法国兴业银行分析师Robin Bhar表示:“基本金属因股市上扬和美国就业数据强劲而得到支撑。中国7月进出口延续双降走势,且均逊于市场预期,铜进口令人非常失望。” 中国海关总署周一公布,以美元计价7月出口同比下降4.4%,进口同比下降12.5% ,调查预估中值分别为下降3%和下降7%。 中国海关周一称,7月未锻轧铜及铜材进口36万吨,较上月的42万吨下降14.3%,因中国夏季需求走弱,买盘下滑。 摩根士丹利写道: “铜的关键终端用户需求增长仍然较为疲弱。因此我们预计,下半年铜进口需求将继续下降,鉴于2016年迄今铜矿供应增长超过预期,这样的发展对铜价不利。” 但锌和锡等其他金属表现较好。 巴克莱在一份报告中写道,“铜价未能与基本金属市场同步上扬,表明市场人士对铜基本面状况的怀疑情绪是真实的,且可能会长期持续。” 三个月期锌收涨0.6%,报每吨2,278美元。因担心矿场关闭将导致市场供应短缺,期锌从1月低位已上涨约60%。 三个月期锡下跌0.3%,报每吨18,300美元。上周期锡触及2015年2月来最高的18,450美元,因印尼出口下降的消息,巩固了对供应和低库存的担忧。 三个月期铝下跌0.2%,报每吨1,642美元。 三个月期铅升0.3%,报每吨1,791美元。 三个月期镍上涨0.5%,报每吨10,870美元。

COMEX贵金属收评    

纽约8月8日消息,COMEX期金周一连跌第二个交易日,因上周五公布的强劲的非农数据打压避险需求。 纽约时间8月8日12:30(北京时间8月9日01:30),COMEX 12月期金收跌0.2%,报每盎司1,341.30美元,盘中一度跌至1,338.90美元的低点。 期金上周五录得5月24日以来的最大单日跌幅。美国劳工部公布,7月非农就业岗位增幅达到25.5万,高于预估的18万。 积极的经济数据提振美联储最快9月升息的预期。利率上扬通常会打压金价,因黄金是不计息资产,难以与其他计息资产竞争。    Natixis贵金属分析师Bernard Dahdah称:“这是老生常谈了,因美国就业和债券收益改善,持有黄金无利可图。” 德国商业银行在报告中称,美联储今年升息的概率升至47%。 Dahdah称,中国和印度等国的现货黄金需求大体走软,这亦拖累金价。    展望后市,分析师预计期金本周交投淡静, 避险资产有进一步下跌的可能性。 Julius Baer商品研究分析师Warren Kreyzig称:“经济将不会进一步恶化,这应会令避险需求减少。” 但德意志银行矿业分析师Frank Nganou称:“美国没有我们预期的那么快加息,所以宏观经济环境仍对金市有利。” “目前都要看央行以及是否他们会保持鸽派。美国的一点风吹草动都会影响金价。” 上周五,全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)-SPDR Gold Trust持金量增幅创6月底来最大。 其他贵金属方面,9月白银合约下滑0.012美元,至每盎司19.805美元。 10月铂金期货上涨3.9美元,报收于每盎司1155.4美元。 9月钯金期货收跌3.00美元,报每盎司693.30美元。

CBOT农产品收评    

路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一小幅收高,交易商称,受助于多头价差交易,投资者将9月期货展期。 周一是为期五日的商品指数基金出脱9月合约、展期至12月等远月合约的第二日。 9月和12月玉米合约价差连续第二日上扬,此前在上周触及合约低位。 玉米升幅受美国作物生长状况良好和今秋收成可能创纪录高位所限。美国农业部(USDA)将于周五更新供需展望,部分投资者开始在这份月度报告出炉前轧平头寸。 美国农业部在收盘后公布的每周作物生长报告中称,截至2016年8月7日当周,美国玉米生长优良率为74%,之前一周为76%,去年同期为70%。 美国农业部周一稍早公布的数据显示,截至2016年8月4日当周,美国玉米出口检验量为1,452,037吨,高于分析师预估区间90-120万吨,前一周修正后为1,144,317吨,初值为1,144,317吨。 指标CBOT 12月玉米收高1/2美分,报每蒲式耳3.34-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为488,499手。

路透芝加哥8月8日 - 美国大豆期货周一触及一周高点,并连续第四个交易日收涨,因美国农业部(USDA)连续第九个交易日确认民间出口商出口销售大量美豆。 CBOT 11月大豆合约收升10-1/2美分,至每蒲式耳9.85美元。 美国农业部周一表示,民间出口商报告向中国出口销售24.6万吨美国大豆,2016/17市场年度付运。此为美国农业部连续第九个交易日确认民间出口商出口销售美豆,此间的新作大豆销售量总计超过270万吨。 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至8月4日当周,美豆出口检验量为972,001吨,接近预估区间80-100万吨的高端。 中国海关总署周一公布的数据显示,中国7月进口大豆776万吨,较6月的756万吨增长2.6%。 中国7月植物油进口量为45万吨,较前月大增45.2%。 不过,良好的美豆作物前景仍令市场承压。天气预报显示,本周中西部大部分地区的天气状况对作物生长总体上有利。美国半数以上的大豆作物处于关键的结荚期。 交易商称,市场焦点仍在本周的天气条件上。美国农业部将于8月12日公布供需月报,该报告被视为今夏最重要的一份报告,将首次公布对当前作物单产及产量基于调查的预估值。 CBOT豆油及豆粕期货均走高。 9月豆粕合约收高1.5美元,报每短吨335.9美元。9月豆油合约收高0.39美分,报每磅31.01美分。 今日CBOT大豆预估成交量为110,747手,豆粕为65,479手,豆油为92,970手。 美国农业部盘后公布的每周作物生长报告显示,截至8月7日当周,美国大豆生长优良率持平于72%,符合预期。

路透芝加哥8月8日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周一涨跌互现,但涨跌幅度不大,近月合约总体跑赢远月合约,交易商称,投资者继续展期至远月合约。 近月CBOT 9月小麦期货跳涨至近两周最高位,今日是为期五日的商品指数基金将9月合约展期至远月合约的第二日,投资者出脱9月合约头寸。 CBOT小麦合约登记交割的数量下降至4月来最低水准,支撑CBOT近月小麦合约。 美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2016年8月4日当周,美国小麦出口检验量为376,407吨,低于分析师预估区间40-60万吨,前一周修正后为669,661吨,初值为662,373吨。 美国农业部在收盘后公布的每周作物生长报告中称,截至2016年8月7日当周,美国春麦生长优良率连续第三周持平于68%,上年同期为69%。 分析师表示,上周俄罗斯小麦出口价格上升,受助于对西欧天气影响当地小麦收成的忧虑。西欧是俄罗斯在北非和中东出口市场上的劲敌。 CBOT 9月合约收高1美分,收报每蒲式耳4.17美元。 CBOT 12月小麦期货收高3/4美分,报4.38-3/4美元。 今日CBOT小麦期货预估成交量为266,302手。

ICE棉花期货收评

路透纽约8月8日 - 期棉周一下跌,终结了此前的三连涨走势,因天气状况改善的预期打压价格,且美国农业部在收盘后发布作物生长报告。 次月12月合约上周触及两年高位,突破了关键的75美分大关,因美国和印度主要产区干旱炎热天气带动技术性反弹。 McCleskey Cotton总经理Ron Lee称:“即便不回落,市场也需要一个喘息机会,德克萨斯州只有零星降雨,但天气预告称周末将有一些降雨。” 美国农业部(USDA)在收盘后公布的每周作物生长报告中称,截至2016年8月7日当周,美国棉花生长优良率连降第四周,由之前一周的50%降至48%,去年同期为56%。 中国国家发展改革委和财政部联合发布公告,2015/2016年度国家储备棉轮出销售截止时间由2016年8月31日延长至2016年9月30日;年度轮出总量不限于200万吨,最终以实际成交数量为准。 截至2016年8月5日,ICE可交割的2号期棉合约库存持平于100,862包。 12月期棉收跌0.69美分,或0.90%,报每磅76.05美分,交易区间为75.55-77.1美分。 期货市场总交易量减少14,329手,至18,309手。数据显示,前一交易日未平仓合约增加1,530手,至248,042手。 美元指数上扬0.19%,CRB指数上涨0.55%。

ICE原糖期货收评

    路透纽约8月8日 - 纽约原糖期货周一连续第三个交易日上涨,并触及一个月高位,受空头回补带动。 交易员称,巴西雷亚尔升至一年高位,或为原糖上涨的诱因,不过雷亚尔稍后转跌。 澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)分析师Tobin Gorey认为,雷亚尔反弹令人惊艳,并迫使糖市对此予以关注。 10月原糖合约收升0.2美分,或1%,报每磅20.55美分,盘中升至一个月高位20.92美分。 原糖期货在过去三个交易日内累计上升约8%。 巴西甘蔗主产区预计将出现一些降雨,也引发关注。降雨或令收割进程放缓。 一美国交易员称,商业多头及终端用户大量买入令多头投机者保持信心,并可能带动投机者回补空头。 10月白糖期货收高1.70美元,或0.3%,报每吨553.10美元。 BMI Research在报告中预计,随着国际糖市转为供应短缺,未来几季糖价均值将同比上涨。

国际油市

纽约8月8日消息,油价周一上涨,尽管原油供应过剩状况持续,但市场对OPEC成员国可能考虑冻产的预期重燃,支撑油市。 OPEC周一称,将在9月份的能源会议期间进行非正式会谈,引发分析师预期OPEC成员国或于今年秋季重返冻产协议。 据华尔街日报报道,OPEC代表称,这一协议可能最早于9月26日该周达成。冻产协议的达成将缓和数月来困扰油市的原油及成品油供应过剩问题。 能源咨询公司Ritterbusch & Associates总裁Jim Ritterbusch表示,相关传闻带动了油价目前的涨势。 纽约时间8月8日13:30(北京时间8月9日2:30),NYMEX 9月原油期货合约收涨1.22美元或2.9%,报每桶43.02美元。 10月布兰特原油合约收涨1.12美元或2.53%,报每桶45.39美元。 就在围绕冻产协议的传闻出现前一周,油市进入熊市,较2016年高点上涨超过20%。油价于6月初升破每桶50美元大关,上周一曾短暂跌破40美元,对供应过剩的担忧引发抛售。 分析师将大部分原因归咎于产量居高不下。美国汽油需求已达到纪录高位,但7月份OPEC产量上升、加拿大生产恢复以及美国油企产油步伐加快的迹象均打压油价,并促使分析师下修价格预估。 Petromatrix总经理Olivier Jakob表示,周一油价涨势相对稳定,但国际油市供应过剩的大问题将令油价维持在45美元之下。 Jakob并称,基本面不支持油价持续反弹。 一些分析师指出油价保持低位存在一个潜在的好处。巴克莱在报告中称,在美元走弱及柴油、汽油等成品油成本下降的情况下,油价跌至40-45美元,会刺激发展中国家的需求增长。该预测促使巴克莱将第三季油价预估维持在每桶45美元。该行预计,强劲的需求将带动油价在今年第四季度重返50美元。 许多市场参与者认为,6月份以来净空头头寸数量大增,也可能带动价格在8月底之前上涨。 9月汽油期货收跌1.43美分,报每加仑1.3620美元。 9月取暖油期货升2.66美分,报收于每加仑1.3436美元。

外汇市场    

8日,银行间外汇市场人民币对美元汇率中间价为1美元对人民币6.6615元。该中间价较前一交易日的6.6406大幅下调209个基点,并创下近一周多时间新低。统计数据进一步显示,人民币对美元汇率中间价在8月以来的6个交易日内,有多达5个交易日的调整超过150个基点,波动有所增强。8日,人民币对美元即期汇率也跟随中间价出现较明显下跌。当日人民币对美元即期汇率早盘低开158个基点报6.6610,16:30收盘价报6.6624,较前一交易日下跌172个基点或0.26%,连续第三个交易日走低。但相比7月18日6.7030的年内低点,人民币对美元最新收盘价仍反弹了406个基点或0.61%。离岸人民币方面,昨日香港市场人民币对美元即期汇率表现同样偏弱。截至北京时间8日16:30,人民币对美元CNH汇价报6.6710,较前一交易日大幅走低374个基点或0.56%。在岸、离岸人民币汇率价差也小幅走阔。外汇交易员表示,上周美国劳工部公布的7月非农就业数据大幅好于市场预期,该消息在继续推涨美元的同时,也提振了年内美联储加息的预期。在此背景下,人民币跟随其他主要非美货币汇率走软也在情理之中。但主流市场机构观点认为,中短期内人民币汇率将会延续下半年以来总体平稳的运行基调。央行5日最新发布的《二季度货币政策执行报告》指出,衍生品市场反映出人民币汇率贬值预期已得到缓解。6月30日在岸和离岸远期报价显示1年后人民币对美元汇率分别为6.7257元和6.8063元,预期贬值幅度分别为1.2%和2.4%;离岸人民币无本金交割远期报价显示1年后人民币对美元汇率为6.8170元,预期贬值幅度为2.5%;离岸和在岸市场人民币对美元期权的1年期隐含波动率总体呈下行态势。央行指出,未来将继续完善人民币汇率市场化形成机制,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。光大证券等机构认为,综合近几个月外汇储备、资本流动等因素变化情况看,未来央行在降低干预成本的基础上,会通过引导汇率变化来避免市场形成一致预期,预计未来人民币对美元汇率会继续保持较大波动幅度,但中枢水平将继续保持稳定。

美国股市

纽约8月8日消息,美国股市周一从纪录高位回落,因医疗保健类股的下跌抵消了能源股在油价上涨带动下走高带来的提振。今日标普500指数开在纪录高位,之后转为小幅下跌,终场收跌1.98点,或0.09%,至2,180.89点。道琼工业指数收跌14.24点,或0.08%,至18,529.29点;纳斯达克指数下挫7.98点,或0.15%,至5,213.14点。今日成交清淡,美国各证交所共计约58.6亿股成交,为年内成交量最少的交易日之一,过去20日的平均日成交量约65.6亿股。纽约证交所涨跌股家数比例为1.35:1;纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.10:1。标普500指数成份股有30只触及52周新高,没有成份股触及新低;有96只纳斯达克指数成份股触及52周新高,18只触及新低。标普500指数自6月底以来屡创纪录新高,今年迄今已升近7%,许多投资人担心估值过高。“这是市场反思时出现的很自然的升势暂停。所有人都坐在那儿说‘天啊,我们做了什么?’”Commonwealth Financial Network投资者Brad McMillan表示。“动能是影响市场走势的主要因素之一。投资人唯恐错过机会。”受制药商必治妥施贵宝、艾尔健和默克下挫打压,标普500健保股指数跌0.9%,而纳斯达克生物科技股指数跌1.1%。油价周一收涨近3%,有关石油输出国组织(OPEC)将尝试限产的臆测重燃,缓解对供应过剩的担忧。越来越多迹象显示,标普500指数成份股企业总体盈利可能连续第六个季度下滑。投资人对此感到不安。截至周一,路透访查的分析师预计,第三季盈利将下滑0.2%,8月3日时的预估为增长0.2%。标普10大类股中有七种收低,健保股领跌。能源股指数升1.22%,艾克森美孚大涨1.18%,油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)攀升1.6%。必治妥施贵宝连跌第二日,大跌4.71%,上周五该公司表示,其肺癌药物未能通过最后阶段的一项关键试验。该股大跌对标普500指数的拖累最大。默克也收低1.57%,上周五该股急升10%。艾尔健收挫2.18%,此前该公司下调全年营收预估,并表示无意利用多余现金来收购。

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