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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

4780

4787.5

4779

4784

118573

349366

1578

205350

325

1642

1642

1642

1642

131905

744077

162325

2256400

-2925

1795

1810.5

1783

1804.5

36405

121161

461

188100

-75

2274.5

2274.5

2274.5

2274.5

92285

331298

-2291

429275

-150

18145

18475

18100

18415

5187

18781

100

5060

-210

10770

10780

10740

10780

69797

265186

-807

371154

1926

 

 

 

 

 

454152

682899

161366

3455339

-1109

CMX铜

215.1

215.15

215.1

215.15

79924

189699

-3990

65955

21

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

4786/4786.5

--/--

-9.75

-167.5

50525

1639.5/1640

--/--

-13

-281.25

943375

1798/1800

--/9.86c

-10

--

69600

2273/2275

--/--

-3.75

--

21450

18255/18260

5c/5b

-7

--

1410

10775/10780

--/--

-45.5

--

114234

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

10754

33.32

402.36

402.86

11664/20441

10月

10769

32.79

555.85

555.85

4579/10068

11月

10783

32.08

664.28

664.78

1718/1772

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

1634

15.01

27.44

27.69

21274/31520

10月

1638

15.16

38.99

39.24

3289/11368

11月

1642

16.01

50.30

50.80

1214/1074

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

2270

25.51

64.71

65.46

9609/10165

10月

2273

26.08

93.34

93.34

4089/462

11月

2274

26.36

114.95

115.45

1347/873

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

1798

21.33

42.86

43.36

3560/3492

10月

1802

22.32

63.34

63.34

1449/877

11月

1805

22.57

78.30

78.30

705/369

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

18408

25.45

526.45

526.45

--/--

10月

18415

25.46

738.23

738.23

--/--

11月

18415

25.38

898.17

898.17

--/--

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

09月

10754

33.32

402.36

402.86

6526/3023

10月

10769

32.79

555.85

555.85

1922/1037

11月

10783

32.08

664.28

664.78

4436/612

LME金属日内成交量 lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

120225

38264

670

950

67266

240

1060

1499

114165

174216

39611

418

164

66281

43

410

4389

125335

98480

30677

1150

167

51862

350

1086

2451

87068

3968

2040

60

14

2972

40

0

65

5095

94362

23192

540

94

38071

116

600

1512

73817

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

38475

33375

5100

0

575

-575

亚洲

154975

110675

44300

2450

1725

725

欧洲

11900

10775

1125

175

0

175

全球

205350

154825

50525

2625

2300

325

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

90375

61200

29175

0

25

-25

欧洲

97725

57300

40425

0

50

-50

全球

188100

118500

69600

0

75

-75

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

90375

61200

29175

0

25

-25

欧洲

97725

57300

40425

0

50

-50

全球

188100

118500

69600

0

75

-75

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

366500

351950

14550

0

150

-150

亚洲

13000

10275

2725

0

0

0

欧洲

49775

45600

4175

0

0

0

全球

429275

407825

21450

0

150

-150

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

4830

3650

1180

10

220

-210

欧洲

230

0

230

0

0

0

全球

5060

3650

1410

10

220

-210

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

亚洲

4830

3650

1180

10

220

-210

 

欧洲

230

0

230

0

0

0

 

全球

5060

3650

1410

10

220

-210

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

LME金属收评

伦敦8月9日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周二收跌,因担忧中国经济健康状况。 伦敦期铜跌至四周最低,受主要金属消费国中国的季节性需求疲弱和可能不会很快降息预期打击。 伦敦时间8月9日16:00(北京时间8月10日00:00),三个月期铜收跌0.6%,收报于每吨4,799美元,盘中触及7月12日以来最低的4,761美元。 中国国家统计局周二公布数据显示,7月生产者价格通缩缓解。 国家统计局周二公布,中国7月份消费者物价指数(CPI)同比上升1.8%,低于6月的1.9%。这是CPI连续第三个月放缓,与政府设定的3%的全年目标进一步拉开距离。接受《华尔街日报》调查的17位经济学家的预期中值为7月CPI上升1.8%。 7月份衡量工业品出厂价格的生产者价格指数(PPI)同比下滑1.7%,降幅低于经济学家预期,6月PPI同比下降2.6%。过去四年多来PPI一直徘徊在通缩区域,但今年年初以来降幅已有所收窄。 中国铜需求通常在夏季疲弱。 德国商业银行分析师Daniel Briesemann说:“还需要再等几周,也许一两个月中国的季节性需求放缓才会结束,届时需求会有所提升。” 铜价跌穿位于100日移动均线附近的支撑位,现在可能跌向4,737美元的200日移动均线切入位。但Briesemann相信铜价将在第四季反弹。Briesemann称:“我相信铜市场比许多参与人士认为的更加趋紧,我对年底达到5,200美元的目标价位仍有信心。” 此外,LME期锡升至18个月高位,因担心中国冶炼厂关停可能导致供应短缺。 交易商表示,自上月中国进行了一系列环境检查已经限制了当地锡的产出,并可能令精炼锡的进口增加。 三个月期锡收高0.75%,报每吨18,425美元,盘中触及去年2月来最高的18,470美元。 三个月期镍收高0.1%,报每吨10,780美元。 渣打银行在一份报告中表示,菲律宾打击镍矿的行动在过去两个月将镍价推升逾20%,价格可能会进一步上涨。 三个月期铝收盘持平于每吨1,642美元。 三个月期锌收跌0.2%,报每吨2,274美元。 三个月期铅收高0.8%,报每吨1,804.50美元。

COMEX贵金属收评    

纽约8月9日消息,COMEX期金周二由跌转升,受美元走软带动。 纽约时间8月9日12:30(北京时间8月10日01:30),COMEX 12月期金收升5.4美元,或0.4%,报每盎司1,346.70美元,日低为1,336美元。 金价日内最初下跌,因上周五发布好于预期的非农就业数据重燃美联储升息预期,但金价很快寻获支撑。 美元周二走软,因投资者评估美联储今年升息的可能性,在周五美国公布零售销售报告前没有其他重大经济数据出炉。  周二发布的美国第二季非农劳动生产率数据疲弱,支撑了经济增长速度可能没有预期那么快的观点。 金价较月内高点下跌约1.9%,上周公布的非农就业报告强劲,使得一些投资者确信美联储年内加息的可能性上升。 据CME Group数据,联邦基金利率期货显示,9月加息概率为18%,高于上周的12%。 与此同时,日本央行负利率支撑金价。 道明证券(TD Securities)在报告中指出,降息会令投资者维持投资组合中的黄金及白银投资,从而防止价格大跌。 其他贵金属方面,9月白银合约涨0.045美元,收报每盎司19.850美元。 10月铂金期货上涨4.5美元,报收于每盎司1159.9美元。 9月钯金期货收升1.05美元,报每盎司694.35美元。

CBOT农产品收评    

路透芝加哥8月9日 - 美国玉米期货周二区间震荡后收跌,因中西部大多数地区天气条件有利,且投资者在美国政府周五公布关键报告前调整仓位。 CBOT 12月玉米期货合约收跌2-1/4美分,至每蒲式耳3.32-1/2美元。 美国农业部(USDA)周五将公布8月供需报告。分析师预计,USDA将上修美国2016/17年度玉米产量预估及期末库存预估。 尽管美国玉米出口需求稳健,且明年也将保持活跃,但市场参与者担心创纪录的玉米产量可能会抵消海外买兴带来的影响。 福四通(INTL FCStone)分析师Arlan Suderman认为,下一年度美国玉米出口仍将保持强劲步伐,但交易者担心,美国玉米产量可能足以盖过需求的利好作用,尤其在美国及全球饲用小麦供应庞大的情况下。 巴西国家商品供应总局(Conab)将该国2015/16年度玉米总产量预估调降至6,848万吨,低于7月预估的6,914万吨以及上一年度的8,467万吨。一些之前担心下调幅度会更大的交易者认为,最新预估值略偏空。 USDA周一盘后公布的周度作物生长进度报告显示,截至上周日,美国玉米生长优良率为74%,不及之前一周的76%,分析师预估为75%。 中国国家粮食交易中心公布,8月9日定向销售中实际成交13,917吨2012年产玉米,计划销售1,916,081吨国储玉米。 今日CBOT玉米期货成交量预计为322,033手。

路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二仍涨跌不一,现货月9月合约收盘持平,周一触及两周高位后出现的了结获利抵消了欧洲产量忧虑的支撑作用。 CBOT 9月小麦合约收盘持平于每蒲式耳4.17美元,盘中走势震荡。 堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦期货微幅收高,而明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)硬红春麦期货收盘亦涨跌互现。 咨询公司Agritel称,受天气影响,2016年法国软小麦产量料为2,868万吨,较2015年的创纪录产量下降30%。 美国农业部(USDA)周五将发布月度供需报告。分析师预计USDA将微幅上修美国2016/17年度小麦产量及期末库存预估。 USDA周一盘后公布的周度作物生长进度报告显示,截至上周日,美国春小麦收割率达30%,高于五年均值18%;美国冬小麦收割率为94%。 今日CBOT小麦期货预估成交量为169,498手。 KCBT 9月硬红冬麦合约收高2美分,报每蒲式耳4.10美元。 MGEX 9月硬红春麦合约收跌1-1/4美分,报每蒲式耳4.98-1/4美元。

路透芝加哥8月9日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二连续第五日攀升,受助于对美国供应的出口需求持续强劲。 指标12月合约收高3美分,报每蒲式耳9.88美元,在触及一周高位的9.99-1/4美元后缩小涨幅。 美国农业部(USDA)周二表示,民间出口商报告向未知目的地出口销售12万吨美国大豆,2016/17市场年度付运。这是连续第10日报告达成出口交易。 在周五发布月度供需报告前,调查的分析师预计,政府将提高2016/17年美国大豆产量和年末库存预估。分析师平均预计USDA报告将显示全球2016/17年度大豆及玉米年末库存预估分别为6762万吨及2.1269亿吨;全球2015/16年度大豆及玉米年末库存预估分别为7174万吨及2.0657亿吨。 但交易员称,最近出口步伐强劲可能促使美国农业部下调结转库存预估的担心激发了一些空头回补。 美国农业部在每周作物生长报告中公布称,截至8月7日当周,美国大豆生长优良率为72%,与之前一周持平,上年同期为63%。 9月豆粕合约收高0.4美元,报每短吨336.3美元。9月豆油合约收高0.23美分,报31.24美分。 今日CBOT大豆预估成交量为121,590手,豆粕为69,745手,豆油为96,545手。

ICE棉花期货收评

路透纽约8月9日 - 期棉周二骤降,创近一年来最大盘中百分比跌幅,并触发跌停限制,因对印度和美国主要棉花产区的天气的担忧缓解。 期棉收盘每磅下跌3美分,触发3美分的跌停限制。洲际交易所(ICE)在盘后发布的一份声明中称,从周三开始,最大日跌限制扩大至每磅4美分。 次月12月合约下跌3美分,或3.94%,报每磅73.05美分,盘中交易区间为73.05-76.13美分。 12月合约的大部分跌幅最初是在亚洲交易时段录得的。 12月合约上周突破关键的75美分水平,因美国和印度的主要棉产区天气干热,支撑一波技术性反弹。 英国商行Plexus Cotton的风险管理董事Peter Egli称:“对天气的担心目前不复存在,市场还需要一些时候恢复平衡,特别是在有巨量未平仓头寸的情况下。” 期货市场总交易量增加7,163手,至25,579手。数据显示,前一交易日未平仓合约增加256手至248,298手。 据中国棉花信息网统计,8月9日储备棉轮出资源30017.112吨,实际成交17612.77吨,成交率58.68%,成交均价13916元/吨(上一日成交均价13938元/吨)。当日最高价14990元/吨,最低价12800元/吨。 截至2016年8月8日,ICE可交割的2号期棉合约库存降至97,629包,前一交易日为98,055包。

ICE原糖期货收评

    路透纽约8月9日 - 纽约原糖期货周二从上一交易日触及的一个月高位回落,录得一周内最大单日跌幅,因巴西雷亚尔涨势暂歇。 雷亚尔兑美元周二开盘延续涨势,升至逾一年最高水准,带动原糖价格上涨。   但当雷亚尔从高位回落,原糖即回吐涨幅,跌至平盘下方。 10月原糖期货合约收跌0.16美分,或0.78%,报每磅20.39美分。 原糖盘中曾测试周一触及的一个月高位,因担忧天气问题以及资金短缺可能削弱投资。 纽约大宗商品交易咨询公司NickJen Capital合伙人Nick Gentile表示,原糖牛市依然完好。 4月份以来,糖价已累计上涨约45%。 10月白糖期货合约收低3.70美元,或0.67%,报每吨549.40美元。

国际油市

纽约8月9日消息,NYMEX原油期货周二下跌,因美国政府预估机构上调国内产量前景,且交易商对OPEC下个月考虑限产持怀疑态度。  纽约时间8月9日13:30(北京时间8月10日2:30),NYMEX 9月原油期货收跌0.25美元或0.6%,报每桶42.77美元。 布兰特原油收跌0.41美元,或近1%,报每桶44.98美元。 前一交易日布兰特原油和美国原油皆大涨近3%,延续上周晚些时候的升势,此前美国原油跌至40美元之下的4月低位。 Energy Management Institute高级合伙人Dominick Chirichella称:“油市仍然是两方面的对决,一方面是交易方,将焦点放在较短期基本上偏空的数据和信息上,另一方面是投资方,主要关注偏多的中长期走势。” “美国原油和布兰特原油均需突破50美元大关,并维持在该价位,才能令短线的交易员对市场重回升势恢复信心。” 油价2014年和2015年下跌,因美国和其他国家的强劲产出导致全球原油过剩。市场仍保持供应过剩状态,但很多分析师表示,美国产量下滑和需求强劲价格有助于消化过剩的供应。 但美国能源资料协会(EIA)周二在短期能源展望报告中称,预计2016年美国原油产量降幅将低于此前预期。2016年美国原油日产量预计下滑70万桶,至873万桶/日。EIA之前预期日产量将下滑82万桶,至861万桶/日。 EIA预期2017年原油日产量将下滑42万桶,至831万桶/日,其之前预期原油日产量将下滑41万桶。 今年春季油价上涨导致生产商增加钻井平台数量。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes Inc)公布的报告显示,尽管油价跌至每桶40美元下方水平,但美国石油活跃钻机数已连增六周。数据显示,截至8月5日当周,美国石油活跃钻机数增加七座,至381座,去年同期为670座。 EIA行政主管Adam Sieminski在声明中称:“美国原油产量过去一年里大幅减少,近来钻井平台数量增加预计会令产量在今年秋季开始企稳。” 分析师和贸易商亦对OPEC能否达成限产协议持怀疑态度。OPEC成员国将在9月26-28日阿尔及利亚国际能源论坛的间隙召开非正式会议。 此前在4月相关谈判的努力以失败告终。 德国商业银行在报告中称,下个月的谈判很可能只是空谈,OPEC将坚持保护市场份额的政策。 但部分分析师表示,进行谈判的预期会限制油价进一步下跌。 First Standard Financial首席市场经济学家Peter Cardillo称:“在9月的会议上呼吁限产,这料会带动油价在每桶42.50-45.50美元区间波动。市场正在恢复平衡,因需求强劲且非OPEC国家的产量减少。” 交易商亦关注周三公布的EIA库存报告。分析师称,预计截至8月5日当周,美国原油库存减少100万桶,此前两周库存意外增加。 SW Investments交易员Phil Davis称:“只有原油、汽油和馏分油整体上净减少100万或者200万桶库存,才能带来重大区别,原油库存减少100万桶库存对我来说说明不了什么。” 许多分析师和交易商对今夏原油和精炼油品库存过剩表示谨慎,特别是在夏季驾车高峰期,美国汽油需求持续疲弱。OPEC主要产油国的产量接近纪录高位。 美国石油协会(API)周二称,上周美国原油库存增加,汽油和馏分油库存减少。 API公布,截至8月5日当周,美国原油库存增加210万桶,至5.208亿桶。 API还公布,上周汽油库存减少390万桶,分析师预期为减少110万桶。上周馏分油库存减少160万桶,市场预期为增加51.3万桶。 9月汽油期货收跌1.58美分,报每加仑1.3462美元。 9月取暖油期货跌1.29美分,报每加仑1.3307美元。

外汇市场    

8月9日,人民币对美元汇率中间价报于6.6594,较上一交易日人民币升值21个基点。延续之前一日走势,在岸、离岸市场上,人民币对美元汇率昨日均基本在6.66附近波动。按照中国人民银行8月7日公布的数据,7月末,我国外汇储备尽管较上月下降0.1%,但仍保持了3.2万亿美元规模;人民币汇率指数则较6月末升值0.34%,人民币汇率保持基本稳定。这显示出,人民币汇率和外汇储备压力双双缓解。随着上周澳大利亚央行、英国央行宣布降息,加上英国“脱欧”公投后日本率先加码量化宽松政策,市场猜测,这些都为后续全球范围内的宽松政策打开了通道,预计今年还会有其他央行采取后续的降息行动。 “美国以外的其他国家都在不断印钱,尤其英国‘退欧’公投结束后,英国、日本和澳大利亚都出现了新的一轮宽松政策,这种外部的宽松政策会拖延美联储的加息周期。”富拓市场分析师钟越说。上周五,美国非农数据超预期,进而提振美元。上周五美元指数收报96.2370,一周上涨0.59%。在上周五欧洲市场尾盘,离岸人民币对美元却急跌逾160点,报6.6640,创7月28日以来新低;在岸人民币对美元跌130点,报6.6535。花旗银行预计,下一个可能推出量化宽松政策的可能是欧洲央行。欧洲央行可能会在9月会议中推出宽松措施,延长量化宽松计划,美联储加息预期上升也将对欧元造成影响。综合考虑,花旗认为短期欧元对美元将维持震荡走势。就人民币汇率走势来看,申万宏源认为,短期来看,国内经济下行压力仍然较大,叠加外部环境动荡带来全球经济放缓的可能性,人民币受到的压力仍较大,需警惕人民币贬值预期抬头。然而,申万宏源也表示,另一方面,英国、日本货币进一步宽松也推迟了美联储加息的时间,这将有利于缓解人民币汇率的压力,对外储也将起到一定的支撑作用。中长期看,申万宏源维持年底人民币中间价在6.8左右的判断,预计四季度才是人民币汇率和外储压力最大的时点。在货币政策方面,央行最新发布的二季度货币政策执行报告,从资产负债表角度谈及降准与人民币贬值预期的关系。“若频繁降准会大量投放流动性,促使市场利率下行,加上其信号意义较强,容易强化对政策放松的预期,导致本币贬值压力加大,外汇储备下降。”而且,“降准释放的流动性越多,本币贬值预期越强,就越是会促使投机者拿这些钱去买汇炒汇,由此形成循环。” “央行并无主动进行总量货币政策调整的动机,基本可以打消市场对年内货币政策更加宽松的预期,下半年降准降息皆无望。”招商证券研究团队认为,今年以来更多全球央行逐步显露出保守倾向,竞争性贬值压力下降。这意味着其他货币走弱而形成的美元升值压力有望明显下降,人民币汇率保持稳定的基础加强,更有利于中间价市场形成机制的发展与成熟。

美国股市

纽约8月9日消息,美国股市周二微幅收高,纳斯达克指数创下纪录收盘高位,而其他主要股指徘徊的近期触及的纪录高位附近,今日成交清淡。 自6月底开始的升势带动标普500指数今年迄今升近7%,许多投资者在权衡股票估值过高和预期持续低利率的环境。 CBOE波动性指数一度跌至一年最低的11.02%。 纳斯达克指数上涨12.34点,或0.24%,至5,225.48点,超过上周五所创的纪录高位。 道琼工业指数收高3.76点,或0.02%,至18,533.05点;标准普尔500指数收高0.85点,或0.04%,至2,181.74点。 今日成交清淡,美国各证交所共计约59.9亿股成交,过去20日的平均日成交量约64.8亿股。 标普10大类股中有六种上涨,必需消费品类股以0.24%领涨。 美国公布第二季非农生产率意外下降,这可能影响企业维持近期强劲招聘的能力,但投资者对此不以为然。 纽约证交所涨跌股家数比例为1.14:1;纳斯达克市场上涨和下跌股家数比例为1.31:1。 标普500指数成份股有27只触及52周新高,没有成份股触及新低;有116只纳斯达克指数成份股触及52周新高,26只触及新低。

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