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借力新工具 投资者瞄准贵金属套利交易

期货日报网(记者 崔蕾)

在高手越来越多的期货市场,投资者如何抓到一瞬即逝的价格?他们又靠什么才能完成最优的套利组合?黄金现货市场对期货投资者是蓝海还是红海?

在日前由首创期货和狮王黄金联合举办的跨市套利交流会上,不同市场间交易特性的异同、跨市场交易机会捕捉方式以及高速跨市交易柜台都成为与会者关注的焦点。

狮王黄金研究中心总经理翁国勇指出,黄金交易所T+D品种与上海期货交易所黄金期货品种在合约标的标准基本相同,两者价格波动联动性非常强,但在对信息的反应速度上有一席差异,加上黄金交易所作为现货市场本身的特性,有时候在短时间内也会表现出自身的特征。“这就会在两个市场间造就一些套利机会。”翁国勇认为,这些短线机会非常适合量化交易者入场交易。

瀚亿投资总经理潘辰雨则从实务角度,为投资者介绍了国内外和境内不同市场间贵金属套利机会如何捕捉。潘辰雨强调,一定要从黄金价格定价的基础逻辑出发对待价格的变化,特别应该分析汇率变化对黄金价格及价格比价的影响。

毫无疑问,交易技术,包括交易软件的领先性和技术支持的迅速反应能力,在算法交易和套利交易中扮演着日益重要的的角色。

“要抓取不同市场间快速变化的价格,也需要更加高速和稳定的技术工具。”飞鼠软件产品总监王月婷向与会者介绍了飞鼠高速交易柜台在不同市场间套利的迅捷与便利性。她表示,在短线价差交易策略中,柜台速度对交易结果的影响愈发重要,在一定程度上甚至成为决定一个策略能够盈利的关键。首创期货与狮王黄金部署完成的飞鼠极速套利系统将成为极速策略交易者优质的交易工具。

宽客俱乐部总经理冯正平在其“程序化交易软件使用调查报告”中也指出,调查显示,最上海、北京的一些团队自己编写交易程序的已经开始超过其他商用软件,这其中不少就是对策略速度有更高要求的团队。

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