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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

5730

5845

5612.5

5825

166259

361192

-352

234825

-650

1711

1744

1703

1732

197539

738094

162325

2149150

-5900

2351

2410

2303

2365

39067

124182

-678

187725

-100

2722

2778

2678

2702

152073

301656

-2512

442400

-250

20535

21100

20160

21050

5750

18224

104

3105

-25

11150

11251

10870

11250

75675

266217

-1766

366834

-216

 

 

 

 

 

636363

631255

157121

3384039

-7141

CMX铜

262.55

262.55

262.15

262.15

154445

230420

-1544

77844

615

LME升贴水

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

5750/5755

13c/13c

-11.75

65.5

90600

1723/1724

4c/3c

-0.75

-261

760925

2340/2341

13.91c/13.8c

-14.5

--

45075

2718/2720

14c/14c

-14

--

74550

20950/20975

--/--

270

--

1305

11000/11010

53c/51.6c

-54.25

--

125670

LME铜期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

5814

32.36

103.78

104.03

22377/32007

1月

5819

29.39

210.92

211.17

6831/94338

2月

5823

28.48

274.24

274.49

5162/8188

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

1733

23.18

22.06

22.31

27142/56776

1月

1729

21.52

45.92

45.92

7331/13934

2月

1731

21.18

60.67

60.67

5453/3838

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

2691

48.78

72.49

72.49

21913/24851

1月

2697

41.35

137.57

137.57

2407/3690

2月

2702

38.16

170.38

170.63

969/2463

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

2354

45.66

59.11

59.61

4683/4967

1月

2358

37.69

109.41

109.91

556/825

2月

2362

34.84

135.87

136.37

1288/825

LME锡期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

21235

26.16

306.80

306.80

110/79

1月

21150

25.39

662.72

662.72

--/--

2月

21085

25.38

885.42

885.42

--/--

LME镍期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

12月

11210

38.66

239.21

239.46

15444/10343

1月

11225

35.65

493.37

494.12

2426/1803

2月

11241

35.09

652.12

652.62

3210/1968

LME金属日内成交量LME金属日内成交量 lmiv

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

101447

61433

190

283

96506

0

40

1580

124717

126004

52440

600

625

85719

984

170

2839

171369

94739

44931

400

170

83988

500

116

1181

124686

4213

2060

36

28

2593

60

60

109

3112

63582

25686

400

544

42107

0

300

636

62862

 

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

78000

73450

4550

0

175

-175

亚洲

199600

68100

131500

0

7575

-7575

欧洲

33000

25075

7925

0

650

-650

全球

310600

166625

143975

0

8400

-8400

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

85375

59175

26200

0

0

0

欧洲

103200

97150

6050

0

125

-125

全球

188575

156325

32250

0

125

-125

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

85375

59175

26200

0

0

0

欧洲

103200

97150

6050

0

125

-125

全球

188575

156325

32250

0

125

-125

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

395050

340750

54300

0

100

-100

 

亚洲

11850

7725

4125

0

100

-100

 

欧洲

43475

39325

4150

0

0

0

 

全球

450375

387800

62575

0

200

-200

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

北美洲

0

0

0

0

0

0

亚洲

2715

1135

1580

50

0

50

欧洲

230

0

230

0

0

0

全球

2945

1135

1810

50

0

50

LME镍库存分布

 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

 

北美洲

0

0

0

0

0

0

 

亚洲

2715

1135

1580

50

0

50

 

欧洲

230

0

230

0

0

0

 

全球

2945

1135

1810

50

0

50

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

LME金属收评

伦敦11月30日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三跌至一周低位,因对本月价格急升是基于稳健基本面的疑虑日益加重,投资者减少看涨铜价的押注。伦敦时间11月30日17:00(北京时间12月1日01:00),三个月期铜收升2%,报5,825美元。盘中一度跌至一周低位5,612.50美元,但尾盘反弹,交易商表示,部分因油价急升,至每桶50美元以上的一个月高位。OPEC消息人士周三称,OPEC已经就2008年以来首个减产协议达成一致,沙特接受了大幅减产提议,并同意伊朗将产量冻结在制裁前水平。受此提振,油价跳涨超过8%,至五周高点。期铜周一触及去年6月来最高的6,045.50美元。Haitong Bank分析师Andrew Keen称:“基本面没有真正改变,投机性资金流向已发生逆转。”“交易所铜库存持平,市场面临炼厂产能大幅提升,这可能对市场利空。人们跟随价格对基本面进行解读,而不是反方向的。”11月铜价上涨的原因是美国共和党总统候选人特朗普胜选,许多人预计他将增加基建支出,令商品需求上升。但分析师说,这仅会令全球需求温和上升,中国仍然是需求最重要的元素。中国占全球铜消费近一半。工业金属亦受在人民币汇率不断下跌情况下,中国基金和散户买入提振。“以美元计价的金属是对冲工具,”一交易商表示,他补充说,未来数日铜价可能测试费波纳奇支持位5,500美元。上海期货交易所金属期货周三遭遇沉重卖压,期锌、期铜和期铅都急剧下跌,因在上海期交所推出遏制钢铁价格上涨的举措后,围绕中国人民币流动性的担忧又进一步打压人气。交易商称,由于中国央行从金融体系抽回资金,导致流动性紧张,上海银行间市场的人民币借款成本扬升至两个月高位。三个月期铝收涨0.6%,报1,732美元。三个月期锌下跌0.3%,报2,702.5美元。三个月期铅上涨0.5%,报2,365美元。三个月期锡升2.3%,报21,050美元。三个月期镍上涨1.5%,报11,250美元。 

COMEX贵金属收评    

纽约11月30日消息,COMEX期金周三下探至近10个月低点,因美元走强,以及美联储12月升息的预期打压黄金市场。纽约时间11月30日13:30(北京时间12月1日02:30),COMEX 2月期金合约收低16.9美元,或1.4%,结算价报每盎司1,173.90美元,为2月5日以来最低收位。华尔街日报美元指数周三上涨0.6%。黄金以美元计价,当美元升值时,黄金对国外投资者而言变的更加昂贵。关于美联储将在12月会议上升息,投资者态度几乎已接近达成一致。CME Group跟踪的FED基金期货显示,目前美联储12月升息的概率已逼近99%。ETF Securities驻伦敦的商品策略师Nitesh Shah称:“12月会议进入倒计时,(黄金)市场将十分疲软。”CIBC Capital Markets董事兼高级经济学家Royce Mendes称:“美联储内部正逐步达成共识,即经济需要再次升息,今天的褐皮书基本确认了这些观点。”美联储发布褐皮书称,10月至11月期间,美国经济活动继续扩张,但薪资和物价仅温和上涨,美元上涨给制造业带来压力。Shah补充道,投资者同时关注周日举行的意大利公投,届时该国将对修宪进行投票。若最终的投票结果是“反对”修宪,可能标志着该国政局的不稳定性会进一步提升,并将在短期内推高金价。但此前公布的一份调查也显示,不管意大利总理伦齐在修宪公投中成功与否,金融市场所受冲击都将温和。不过对于如果公投结果是“反对”修宪,对欧元体系影响将有多大,分析师看法分歧。德国商业银行(Commerzbank AG)报告称,与此同时,印度黄金需求也不尽如人意,黄金交易商称,未来两个月印度的黄金进口总量或下滑至60-70吨。“到目前来看,低迷的金价似乎没有吸引到买家,”德国商业银行表示,“相反,未来几个月,印度黄金需求可能将大幅下滑。”德国商业银行还表示,印度政府废除大额钞票的做法在最初刺激了黄金采购。但目前资金短缺却导致民众纷纷延迟婚礼举行,而婚礼则是印度黄金的重要需求来源。周三,矿业巨擘Anglo Asian Mining PLC宣布,将2016年黄金产量目标下调2,000盎司,至6.7-6.9万盎司。此外,投资者静候本周五即将出炉的美国11月非农就业报告,这一数据对美元会产生很大影响。受访的100位分析师的预估中值显示,美国11月非农就业岗位料将增加17.5万个。而周三公布的数据显示,11月美国民间雇主加大招聘力度,民间就业岗位增幅远超预期;上月消费者支出增长,为美联储升息提供更多理据。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示,美国11月民间就业岗位增加21.6万个,远高于分析师预估。3月白银期货收跌25.8美分,结算价报每盎司16.482美元。1月铂金期货下滑11.4美元,结算价报每盎司909.9美元。3月钯金期货收高7.40美元,结算价报每盎司772.65美元。

CBOT农产品收评

    路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,因美国收成创纪录导致供应充裕,继续给市场带来利空人气。一些低吸买盘令玉米价格跌幅受限。CBOT 3月玉米期货盘中跌穿100日移动均线。分析师预计,美国农业部(USDA)周四将报告出口销售美国玉米90-120万吨,低于前周的168.9万吨。CBOT 3月玉米期货合约下跌1/2美分,结算价每蒲式耳3.48-1/2美元。本月CBOT主力玉米合约下跌1.7%。今日CBOT玉米期货成交量预计为250,437手。

    路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦期货周三下跌,因美元上涨,凸显本已疲弱的美国小麦出口前景。指标CBOT软红冬麦合约跌穿20日波林格区间低端的技术支撑位,收位接近日低。美元兑日圆周三触及九个月最高,兑欧元和瑞郎也急升,因油价大涨推升美国公债收益率,而美国民间就业数据强劲提振美联储明年将秉持鹰派立场的预期。市场预计,周四即将出炉的美国农业部(USDA)出口销售报告将显示,截至11月24日当周,美国小麦出口销售30-50万吨,低于之前一周的712,451吨。农业咨询机构SovEcon周三在一次会议上称,俄罗斯2017年料再度取得谷物丰收,导致谷物价格压力增大。SovEcon称,俄罗斯来年谷物产量料为1.125亿吨,今年的产量为创纪录的1.195亿吨。本月,CBOT软红冬麦期货下跌3.2%。CBOT 12月软红冬麦期货下跌3-1/2美分,结算价报每蒲式耳3.80-1/2美元。CBOT指标3月软红冬麦期货收跌6美分,结算价报每蒲式耳4.02-3/4美元。今日CBOT小麦期货预估成交量为112,960手。堪萨斯城期货交易所(KCBT)12月硬红冬麦期货下跌7-1/2美分,结算价为每蒲式耳3.91-1/4美元。KCBT指标3月硬红冬麦合约收低8美分,报每蒲式耳4.10-1/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)12月硬红春麦合约收报每蒲式耳5.39-1/2美元,上升5-1/4美分。MGEX 3月硬红春麦合约收涨3/4美分,报每蒲式耳5.34-1/2美元。

    路透芝加哥11月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三走低,因一波获利了结以及月末头寸调整。投资者对油价上涨带来的提振以及有迹象显示出口需求持续强劲等积极因素置若罔闻,投机客出脱过去数月建立的多头头寸。CBOT大豆期货1月合约在隔夜交易时段走坚,但在接近20日波林格区间高端时遭遇技术阻力。1月大豆期货合约收跌10-1/4美分,报每蒲式耳10.32-1/4美元。美国农业部报告,出口商向中国出口销售12.3万吨大豆,2016-17市场年度交货。豆粕期货亦回落,但豆油期货收高。豆粕期货1月合约跌穿100日移动均线。 1月豆粕合约收跌5.9美元,报每短吨318.3美元。1月豆油合约收涨0.37美分,报每磅36.99美分。本月,大豆期货上涨2.0%,豆粕期货攀升0.7%,豆油期货跳涨5.0%。 分析师预计,美国农业部周四上午发布的出口销售报告将显示,上周美国大豆出口销售量为100-140万吨。豆粕出口销售量为12-30万吨。豆油出口销售量为5,000-6万吨。今日CBOT大豆预估成交量为204,891手,豆粕为92,494手,豆油为143,592手。

ICE棉花期货收评

    纽约11月30日消息,洲际交易所(ICE)期棉周三小涨,受助于油价急升,本月累积上扬逾3%,连涨第三个月。Risk Analytics的独立棉花交易员和咨询师Louis Rose表示:“今日涨势可能是受宏观因素,尤其是油价急升推动,受运输因素影响,期棉与油价的联动更加紧密。”油价周三大涨逾10%,至50美元之上,为一个月来最高,因石油输出国组织(OPEC)自2008年以来首次达成减产协议。市场静待周四美国农业部公布周度出口销售报告。  ICE 3月期棉合约收涨0.28美分,或0.39%,报每磅71.58美分,盘中交易区间为70.6-71.7美分。  期货市场总成交量增加1,111手,至17,375手。数据显示,前一交易日持仓量增加10手,至255,483手。 核心商品CRB指数急升2.90%,至189.31。

ICE原糖期货收评

    纽约11月30日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周三收高,此前跌至三个半月低点并寻获支撑。3月原糖期货收涨0.15美分,或0.8%,报每磅19.81美分,此前跌至19.50美分,此为8月12日盘中低位。主要支撑位在19美分附近。3月白糖期货收涨1.20美元,或0.2%,报每吨526.40美元。

国际油市

    纽约11月30日消息,原油期货周三大涨至一个月高位,此前OPEC同意将日产量削减逾100万桶,很多市场人士称这一削减幅度可能足以推动原油供应比预期更快的低于需求水准。纽约时间11月30日14:30(北京时间12月1日3:30),NYMEX 1月原油期货收高4.21美元,或9.3%,结算价报每桶49.44美元,为10月27日以来最高收盘价。现在美国油价较两周前触及的两个月低位高14%。布兰特1月原油猛涨4.09美元,或8.82%,收报每桶50.47美元。该合约于周三到期,2月合约劲涨9.6%,报51.84美元。石油输出国组织(OPEC)同意从明年1月起将日产量减少约120万桶,或逾3%,至3,250万桶。减产后,产量将处于9月阿尔及利亚初步协议中设定的产量区间的低端。当前的日产量水平为3,364万桶。OPEC最大产油国沙特称,为了能够达成协议,该国同意大幅减少产量,将日产量减少约50万桶,至1,006万桶。OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日,将日产量降至435.1万桶。伊拉克之前一直拒绝减产,给达成协议设置了障碍。OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升,这对伊朗来说是一个很大的胜利。伊朗之前一直声称需要重新夺回西方制裁期间失去的市场份额。非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日。12月9日,OPEC将与非OPEC成员国召开会议。受该协议影响,油价将继续走高,但大幅上涨将受限,因市场对减产效果存疑。IITrader.com董事Oliver Sloup称:“还需要时间才能知道谁将遵守协议。”他表示,过去,不是所有产油国都能遵守减少供应协议。因此,市场对产油国将会多严格地遵守限产协议存在质疑。科威特、委内瑞拉和阿尔及利亚已经同意监控OPEC协议的执行情况。美国增加产量可能会令油价的反应失去光泽,Wisdomtree研究主管Viktor Nossek称:“价格近期可能会进一步攀升,我们预计上涨可能是短暂的,因美国可能会利用油价走高机会增加产量。” RBOB 12月汽油期货收高11.37美分,或8.3%,结算价至每加仑1.4908美元。1月汽油期货上涨10.53美分,结算价报每加仑1.4825美元。12月取暖油期货收高10.82美分,或7.4%,结算价至每加仑1.5709美元。1月取暖油期货上涨9.85美分,结算价为每加仑1.5763美元。

外汇市场

    11月30日,人民币对美元汇率连续第四日出现反弹,市场机构预计年底前人民币对美元汇率守住7元关口的可能性上升。11月30日,人民币对美元汇率中间价设于6.8865,调升24基点,为连续第三日上调。当日银行间外汇市场上,人民币对美元即期询价交易开盘报6.8845,日内延续前几日窄幅震荡特征,最高至6.8816,为近两周新高,16:30收盘价报6.8870,涨44基点;进入夜盘,人民币略微扩大涨幅,截至17:33报6.8836。香港市场上,昨日离岸人民币对美元即期汇率继续走高,截至北京时间17:33报6.9032,涨逾100基点。市场人士指出,大行继续提供充足美元流动性,而美元多头有止盈迹象,美元指数继续呈现高位波动,令人民币汇率得到延续企稳势头。考虑到整数关口支撑和购付汇政策收紧,年内人民币汇率跌破7元关口的可能性有所下降。

美国股市

纽约11月30日消息,美国股市三大股指周三基本收平至下跌,但11月录得较大涨幅,归功于美国总统选举后的升势;标准普尔500指数近收平,因公用事业和科技类股下跌抵消了能源股上涨带来的提振。能源股随油价跳升,此前石油输出国组织(OPEC)同意减产。美国原油价格急升近10%,标普能源股指数跳涨4.8%。银行股也跳升,此前美国总统当选人特朗普选择的财政部长人选Steven Mnuchin对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)称,税务改革和重审贸易协议将是新政府的首要任务。美国银行大涨4.5%。但公用事业和电信等高派息股下跌,因公债收益率上升。标普公用事业类股指数大跌3.2%,美国电话电报公司(AT&T)股价下跌2.2%。Solaris Group首席投资官Tim Ghriskey称:“这跟预期有关,如果能源价格真的继续上涨...将有利于美国能源行业,该行业是美国经济的重要组成部分,”投资者对美联储下月升息的预期非常高。道琼工业指数收高1.98点,或0.01%,至19,123.58点;标准普尔500指数收低5.85点,或0.27%,至2,198.81点;纳斯达克指数收低56.237点,或1.05%,至5,323.681点。本月道琼工业指数大涨5.4%,标普500指数上涨3.4%,纳斯达克指数升2.6%。三大股指本月均创纪录新高。投资者预计特朗普的当选将带来基础设施支出增加和监管减少。今日交易量远高于平均水平。根据汤森路透数据,美国各证交所共计约95亿股成交,过去20日的平均日成交量为79亿股。纽约证交所跌涨股家数比例为1.53:1;纳斯达克市场为1.82:1。标普500指数成份股有65只触及52周新高,三只成份股触及新低;有185只纳斯达克指数成份股触及52周新高,47只触及新低。

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