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上期所:铜、黄金期权研发工作已基本就绪

核心提示: 上海期货交易所衍生品部资深经理张敏表示,铜期货现货基础好,目前对铜期权、包括黄金期权品种上市准备的研发工作已经基本就绪,计划在合适的时间开展期权仿真交易或全市场联网测试。目前上期所已确定期权品种为欧式期权,即T=最后交易日。

期货日报网(记者 许倩)

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12月4日,由上海期货交易所、上海期货与衍生品研究院联合主办的“创新发展服务实体经济分论坛”于深圳举行。会上,上海期货交易所衍生品部资深经理张敏表示,铜期货现货基础好,目前对铜期权、包括黄金期权品种上市准备的研发工作已经基本就绪,计划在合适的时间开展期权仿真交易或全市场联网测试。

张敏表示,目前上期所已确定期权品种为欧式期权,即T=最后交易日。在借鉴国内外交易所成功经验的基础上,根据中国期货市场的过去和特点,设计了期权保证金收取方法,以有效覆盖日常和极端情况下的市场风险。方法包括:买方无须交纳保证金;采用delta方法折成期货头寸统一计算;权利金作为保证金锁定,防止利用卖出期权套现;设期权最小保证金。

张敏透露,有关期权品种的做市商规则体系基本完善,涵盖“做市商资格和审批、做市商义务、做市商权利、做市商风险管理”等内容的《做市商管理办法》已确定。今年,上期所还完善了做市商业务指引文件,目前正处于征求意见阶段,日后对某些细节将进一步完善。

张敏表示,上期所当前还在研究其他保护措施,包括错单交易防护机制、一键错单、自动错单、设置“驻场交易员”等。

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