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中金所调整股指期货与国债期货合约交易指令每次最大下单数

近一段时间以来,股指期货、国债期货市场总体运行平稳有序,但由于多方面原因,市场多次出现价格瞬间大幅波动情况。为促进市场平稳运行,中国金融期货交易所(以下简称“中金所”)于近期对交易机制作进一步完善:一是取消市价指令类型中即时成交剩余撤销指令和即时成交剩余转限价指令。二是将股指期货限价指令、市价指令每次最大下单数量,由目前的100手、50手分别下调至20手、10手。三是将国债期货限价指令、市价指令每次最大下单数量,由目前的200手、50手分别下调至50手、30手。

此次交易机制的调整,旨在减少不活跃合约的交易中,因大单量造成的价格瞬间大幅波动的情形。下一步,中金所将在有效防控风险、维护平稳运行的前提下,持续跟踪监测市场运行情况,不断完善交易机制,继续改善市场流动性,促进金融期货市场功能更好发挥。

关于调整股指期货、国债期货合约交易指令每次最大下单数量的通知

经研究,自2017年4月5日起,沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手,市价指令每次最大下单数量调整为10手;5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手,市价指令每次最大下单数量调整为30手。

特此通知。

中国金融期货交易所

2017年3月31日

关于修订《中国金融期货交易所交易细则》及沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、5年期国债期货、10年期国债期货合约交易细则的通知

《中国金融期货交易所交易细则》(修订版)、《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》(修订版)、《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则》(修订版)、《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则》(修订版)、《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》(修订版)和《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》(修订版)已报告中国证监会,现予以发布,并自2017年4月5日起实施。

此次修订主要包括两个内容:一是取消市价指令类型中的即时成交剩余撤销指令和即时成交剩余转限价指令;二是交易指令每次最大下单数量由交易所另行规定。

附件:

1、中国金融期货交易所交易细则

2、《中国金融期货交易所交易细则》修订对照表

3、中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则

4、《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》修订对照表

5、中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则

6、《中国金融期货交易所上证50股指期货合约交易细则》修订对照表

7、中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则

8、《中国金融期货交易所中证500股指期货合约交易细则》修订对照表

9、中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则

10、《中国金融期货交易所5年期国债期货合约交易细则》修订对照表

11、中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则

12、《中国金融期货交易所10年期国债期货合约交易细则》修订对照表

中国金融期货交易所

2017年3月31日

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