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揭开期权的面纱:期权波动率交易策略(进阶篇)

一、Black Scholes模型及常用希腊字母

具体公式如下:

说明: http://upload.qhrb.com.cn/2017/0406/1491455538983.png!pic

c和p分别为欧式认购期权和认沽期权的价格,S为标的证券价格,K为执行价格,r为连续复利的无风险利率,σ为股票价格的波动率,q为连续股息收益率,T为期权的期限,N(x)为正态分布函数,N’(x)为正态分布的密度函数。希腊值分别为Δ(Delta)、

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