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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 5668 5673.5 5666.5 5673.5 96373 343940 -1045 268500 -4125

铝 1877 1877 1876 1876.5 153962 674260 -1757 1436125 -1900

铅 2101 2105 2101 2105 30006 104328 -307 176300 -75

锌 2515 2515.5 2515 2515.5 86761 285566 -2807 316175 -1800

锡 19405 19405 19400 19400 4228 15925 28 1915 -5

镍 8885 8885 8880 8880 55525 239430 -198 376986 534

426855 731094 -6086 2576001 -7371

CMX铜 257 257 255.5 256.4 97,169 260588 -43 162130 101

LME升贴水

项目 商品 三月期场外最新价 三个月升贴水 3月/15月 升贴水 3月/27月 升贴水 注销仓单

铜 5665/5667 --/-- -24.75 -76.25 109200

铝 1874.5/1875 --/-- -10.75 -168.75 404525

铅 2094/2095 --/-- -20.75 -- 65575

锌 2513/2514 --/-- -15.75 -- 144200

锡 19220/19230 --/-- 123 -- 430

镍 8880/8885 --/-- -60 -- 111156

LME铜期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 5644 16.82 88.43 88.68 10857/19385

08月 5652 17.19 139.90 140.65 6193/4789

09月 5662 17.46 187.07 187.82 6185/4792

LME铝期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 1863 13.47 23.04 23.79 9667/12902

08月 1867 13.80 36.83 37.58 5161/9469

09月 1872 14.00 49.57 49.82 19997/25965

LME锌期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 2496 23.26 54.15 54.15 6578/9325

08月 2500 23.67 85.42 85.42 9386/5281

09月 2504 23.97 113.53 114.03 17379/9395

LME铅期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 2083 23.39 45.44 45.44 1201/898

08月 2089 24.22 73.03 73.03 1230/50

09月 2093 24.70 97.75 98.25 1038/1550

LME锡期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 19570 24.48 446.85 446.85 --/--

08月 19535 24.47 689.99 689.99 --/--

09月 19495 24.44 903.11 903.11 --/--

LME镍期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 19570 24.48 446.85 446.85 4135/10565

08月 19535 24.47 689.99 689.99 1312/4759

09月 19495 24.44 903.11 903.11 3861/3120

LME金属日内成交量 lmiv

商品 前一日 市前 轮1 轮2 早盘 轮3 轮4 午盘 int-off

铜 120546 36314 200 84 59067 0 300 2160 91486

铝 119137 44349 1100 60 72309 1350 256 3241 123093

锌 75797 24593 800 218 39537 0 0 1708 62047

锡 5040 1258 20 38 1906 140 150 250 2603

镍 59992 18316 400 65 29368 400 320 1360 48885

 

LME铜库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 77575 28575 49000 0 1975 -1975

亚洲 161175 111800 49375 25750 0 25750

欧洲 23225 13700 9525 3325 375 2950

全球 261975 154075 107900 29075 2350 26725

 

LME铝库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 77475 24975 52500 0 0 0

欧洲 112250 95325 16925 0 0 0

全球 189725 120300 69425 0 0 0

LME铅库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 77475 24975 52500 0 0 0

欧洲 112250 95325 16925 0 0 0

全球 189725 120300 69425 0 0 0

LME锌库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 342425 174325 168100 0 400 -400

亚洲 10200 3875 6325 0 0 0

欧洲 33400 30050 3350 0 25 -25

全球 386025 208250 177775 0 425 -425

 

LME锡库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 5190 3910 1280 0 95 -95

欧洲 130 0 130 0 0 0

全球 5320 3910 1410 0 95 -95

LME镍库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 5190 3910 1280 0 95 -95

欧洲 130 0 130 0 0 0

全球 5320 3910 1410 0 95 -95

 

LME金属收评

伦敦6月15日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周四连续第四个交易日下跌,此前美联储宣布加息,未来政策立场较市场预期更为鹰派,带动美元上涨,从而重压以美元计价的商品价格。美元走强,因预期美联储今年余下时间将再加息一次,美联储政策声明暗示,将缩减自2009年向经济挹注的巨量紧急资金。伦敦时间6月15日16:00(北京时间6月16日00:00),LME三个月期铜收盘时没有成交,但最后买盘跌0.7%,报每吨5,661美元。Julius Baer分析师Carsten Menke表示:“铜价自5月初低位上涨至近期高位的反弹势头是受助于美元不断走低。”“我们预期美元在今年下半年上涨,应该会给金属市场带来一些阻力。”周三公布的数据显示美国通胀和零售销售数据逊于预期,之前中国公布的数据则显示经济增长势头不是特别强劲,这引发市场对于铜需求前景的担忧。Menke称,整体而言,中国经济成长前景将是铜价的主要影响力。他表示:“本周的固定资产投资、基础设施或房地产数据令市场猜测经济增速可能放缓。”“目前铜市受到该预期的影响。”美联储周三升息,为年内第二次升息,并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模。周四公布的数据显示,LME铜库存再减少4,125吨,降至268,500吨的逾六周最低水平。其他基本金属方面,LME三个月期锌收涨0.4%,报每吨2,505美元。国际铅锌研究小组(ILZSG)周三公布的数据显示,2017年4月,全球锌市供应缺口扩大至92,400吨,3月修正为供应短缺72,700吨。伦敦金属交易所周四公布的数据显示,LME锌库存续降1,800吨,至316,175吨,为2009年初以来最低水准。三个月期铝收跌0.6%,报每吨1,872美元。俄罗斯铝业(Rusal)周三称,计划到2021年将铝年产量从2016年水准提升19%,至440万吨,因全球需求增加。三个月期铅收高0.6%,报每吨2,092美元。三个月期锡收高1.4%,报每吨19,500美元。三个月期镍下跌1%,报每吨8,850美元。

COMEX贵金属收评

纽约6月15日消息,COMEX期金周四跌至三周低位,因美元继续在美联储周三公布加息决议后升值。纽约时间6月15日12:30(北京时间6月16日01:30),COMEX 8月期金下跌1.7%,报收于每盎司1,254.60美元,为5月24日以来最低收盘价,且为去年12月以来最大单日跌幅。华尔街日报美元指数在此间市场收盘时上涨0.6%至88.63,令以美元计价的商品对于海外买家而言更加昂贵。美国联邦公开市场委员会(FOMC)一如市场普遍预期,周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至1.00-1.25%,联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 对于无计息资产黄金而言,升息将提升其借贷成本。美联储政策会议令市场继续认为该央行今年将再升息一次,会议还公布了削减资产负债表计划的细节。Natixis金属分析师Bernard Dahdah表示,“和之前升息一样,次日市场就开始关注下一次升息的可能性,因所有因素都提前消化了。”美国初请失业金人数上周降幅超预期,表明就业市场闲置进一步减少,这可能为美联储在通胀放缓的情况下,年内再次升息提供理据。其它贵金属方面,7月白银期货下跌0.42美元,结算价报每盎司16.716美元。7月铂金期货下跌30.6美元,结算价报每盎司921.3美元。9月钯金期货上涨4.15美元,报每盎司857.95美元。

CBOT农产品收评

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四收盘上涨,尾随小麦期货升势。7月玉米合约上涨2-/12美分,报收于每蒲式耳3.79-1/2美元。但美国中西部降雨的前景限制了玉米期价的升幅,降雨会缓解未来几周高温损害作物的担忧。ED&F Man Capital在给客户的报告中称,“预告显示雨量丰沛。接下来几天玉米作物带应会出现1-2英寸的降雨,而未来6-10天的预报显示降雨量增加。”美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,6月8日止当周,美国2016-17年度玉米出口净销售600,700吨,市场预估为50-70万吨,较前一周增加72%,较前四周均值增加25%。今日CBOT玉米期货成交量预计为500,400手。

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四大涨2.9%至一个半月高点,因担心全球主要种植地区炎热干燥的天气可能导致供应减少。7月软红冬小麦合约收盘上涨10-3/4美分,报每蒲式耳4.53-3/4美元。该合约升穿位于100日和200日移动均线的技术阻力位后,触发止损买盘,小麦价格加速上涨。最新天气预报称,欧洲西部、乌克兰和中国整个夏季天气炎热和干燥。DC Analysis的分析师Dan Cekander表示,“人们担心西欧、乌克兰和中国东北地区的天气,这些地区出现了干旱趋势。30-90天的天气预报显示气温高于正常水平。”美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,6月8日止当周,美国2017-18年度小麦出口销售净增373,400吨,市场之前预估为净增35-55万吨。今日CBOT小麦期货预估成交量为206,428手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约上涨5美分,收报每蒲式耳6.32-1/2美元。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约上涨7-3/4美分,收报每蒲式耳4.65-1/4美元。

路透芝加哥6月15日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四上扬,交易商称受助于大豆压榨报告强于预期。CBOT 7月大豆期货合约收升3美分,报每蒲式耳9.34-3/4美元。预报称美国中西部将迎来降雨,令大豆涨幅受限。全美油籽加工商协会(NOPA)周四公布的数据显示,美国5月大豆压榨量大于预期,因美国中西部的东部、爱荷华州和西南部地区的压榨商大幅提升压榨速度。NOPA公布,会员企业5月压榨大豆1.49246亿蒲

式耳,为史上同期次高水平,并且高于4月的1.39134亿蒲式耳,但低于上年同期的1.52280亿蒲式耳。豆油期货也上涨,触及5月23日以来最高,受助于压榨报告和技术性买盘。 CBOT 7月豆油期货日内升穿30、40和50日移动均线。7月豆油合约涨0.65美分,报每磅32.74美分。豆粕期货走低,交易商称,有部分做多豆粕/作空豆油的套利交易被出脱。7月豆粕合约收跌1.2美元,报每短吨300.6美元。今日CBOT大豆预估成交量为196,284手,豆粕为101,636手,豆油为147,768手。

ICE棉花期货收评

纽约6月15日消息,洲际交易所(ICE)期棉周四急跌逾2%,触及12月底以来最低,因主要种植区天气良好,种植进展顺利,新作可能丰产。交投最活跃的12月期棉合约收跌1.48美分,或2.09%,报每磅69.47美分,创去年9月以来最大单日百分比跌幅。稍早触及12月底以来最低69.03美分。ICE 7月期棉价格也下跌超过2%,至12月底以来最低。法国兴业银行驻纽约的分析师Gabriel Crivorot称:“美国、中国和印度的棉花种植进展顺利。所有种植区的天气状况仍然是适度至良好。”“出口销售基本与过去三周一致,因此对价格的拖累并不大。出口减少,但不足以抵消天气因素带来的提振。”美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,6月8日止当周,美国2016-17年度陆地棉出口净销售为69,400包,较前一周减少16%,较前四周均值亦减少16%。美国2017-18年度陆地棉出口销售净增197,600包。美元走强进一步施压。美元指数上涨0.50%。期货市场总成交量增加19,331手,至57,473手。数据显示,前一交易日持仓量减少1,367手,至233,176手。截至2017年6月14日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至472,144包,前一日为468,011包。

ICE原糖期货收评

纽约6月15日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周四收盘继续走低,全球供应过剩的预期继续令市场承压。7月原糖合约收低0.15美分或1.1%,报每磅13.47美分,迫近上日触及的16个月低位13.36美分。一交易员表示,“如果市场跌穿低位,基金将增加空头仓位,因为价格离这些低位不远。”Tropical Research Services周四将2017/18年度全球糖供应过剩预估从上月的190万吨上修至357万吨(原糖值)。该机构预计2016/17年度(10月至次年9月)糖供应短缺564万吨,规模小于上月预测的772万吨。伦敦8月白糖期货收低2.30美元,或0.6%,报每吨399.30美元。

国际油市

纽约6月15日消息,美国原油期货周四连跌第二日,刷新七个月新低,因汽油库存意外增加。纽约时间6月15日13:30(北京时间6月16日2:30),NYMEX 7月原油期货收挫0.27美元,报每桶44.46美元,为11月14日以来的最低收位。布兰特原油期货收跌0.08美元,报每桶46.92美元。此轮抛售自周三开始,油价重挫近4%,因美国能源资料协会(EIA)公布的报告显示上周汽油库存增加210万桶,分析师原本预计库存减少。这引发了对驾驶季高峰需求增幅能否降低过剩供应的质疑。这种疑虑周四继续打压市场下跌。很多分析师预计

石油输出国组织(OPEC)减产行动今年将降低过剩供应。但美国库存维持增长势头,保持在接近历史高位水平。这令交易商感到困惑,自3月以来进行了几轮大规模抛售。

外汇市场

6月15日当天,中国央行上调人民币兑美元中间价87个基点,报6.7852,为去年11月以来的新高。截至15日20时,境内在岸市场美元兑人民币汇率(CNY)徘徊在6.8020附近,离4月以来的最低点6.9107依然存在相当大的距离。“现在参与沽空人民币的国际投机资本明显底气不足。”多位香港银行外汇交易员坦言,原先他们预计,在5月底人民币汇率大幅反弹后,这些国际投资资本会卷土重来,借助美联储此次释放近期最激进的收紧货币政策信号,趁机沽空人民币收复部分失地。但是,在美联储宣布6月加息与年内缩表后,整个人民币外汇市场似乎显得格外平静,几乎没有出现沽空人民币的大单。“主要是央行大幅上调15日人民币汇率中间价,让国际投机资本意识到中国相关部门稳定人民币汇率的决心。”这些外汇交易员向记者透露。不少国际对冲基金仅仅象征性地加大沽空人民币头寸,其沽空人民币交易量不足此前美联储前3次加息期间的30%。在他们看来,这背后,是三大因素迫使国际投机资本不得不打了“退堂鼓”:一是中国近期去杠杆政策导致资金拆借市场利率走高,很大程度抵消了美联储加息带来的利差缩水效应,具体而言,当前中美利差依然维持在130个基点左右,处于历史最高区间,迫使很多押注中美利差缩水而沽空人民币套利的国际资本选择观望;二是不少国际投机资本意识到中国央行稳定人民币汇率的决心;三是中国经济近期好转,令人民币企稳反弹拥有更强的基本面基础。

美国股市

纽约6月15日消息,科技股近期下跌的颓势周四恶化,拖累美股三大股指下滑,因在FED宣布升息后,投资者担忧美国经济体质。标普科技股指数跌0.5%,继续上周五开始的跌势。但科技股在盘中深跌后有所反弹,同标普500指数走势一致。苹果收低0.6%,谷歌母公司Alphabet 跌0.8%,此前多位分析师对这两家科技巨擘发布了利空的报告。非必需消费品类股跌0.5%,亚马逊收低1.3%。耐克宣布裁员约2%,并砍掉四分之一的鞋款后股价重挫3.2%。科技股和非必需消费品类股都是今年标普500指数大涨8.6%的功臣,科技股仍是今年表现最好的板块。道琼工业指数收低14.66点,或0.07%,至21,359.90点;标准普尔500指数下跌5.46点,或0.22%,至2,432.46点;纳斯达克指数收低29.39点,或0.47%,至6,165.50点。会得益于经济扩张的金融股和能源股也遭抛售,分别下挫0.4%和0.7%。高派息的公用事业股和地产股分别升0.6%和0.5%,工业股升幅为0.6%。成为今日涨幅居前的类股。美国各证交所共计约65亿股成交,低于过去20日的平均日成交量近68亿股。纽约证交所跌涨股家数为1.63:1;纳斯达克市场为1.78:1。

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