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南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

南华期货:国际市场要闻及外盘分析评述摘要

金属动态

商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 增减 库存 增减

铜 5669 5673.5 5668 5672 90403 343017 -923 268450 -50

铝 1872 1872 1870.5 1872 171853 684265 10005 1432825 -3300

铅 2101 2124 2097 2111 27056 104830 502 175575 -725

锌 2521.5 2523.5 2521.5 2523.5 82249 286395 829 314050 -2125

锡 19760 19870 19760 19800 5504 16047 122 1890 -25

镍 8935 8935 8935 8935 53202 242624 3194 376950 -36

430267 743114 13729 2569740 -6261

CMX铜 255.7 256.7 255.7 256.25 91,602 260957 369 162148 18

LME升贴水

项目 商品 三月期场外最新价 三个月升贴水 3月/15月 升贴水 3月/27月 升贴水 注销仓单

铜 5678/5679 23c/20c -24 -75.25 106100

铝 1871/1871.5 -13c/-- -11 -169.75 401225

铅 2106/2107 --/20.37c -20 -- 64700

锌 2527/2529 -14.5c/-- -14.75 -- 144600

锡 19405/19410 140b/-- 155 -- 405

镍 8970/8975 61c/-- -57.25 -- 115620

LME铜期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 5645 16.65 85.09 85.83 11082/19441

08月 5654 17.11 137.83 138.58 6193/4799

09月 5664 17.40 185.61 185.86 6185/4792

LME铝期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 1859 13.47 22.64 22.89 9705/12957

08月 1863 13.83 36.81 36.81 5166/9469

09月 1867 14.01 49.06 49.56 19997/25959

LME锌期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 2519 23.25 53.25 53.25 6640/9350

08月 2522 23.65 84.95 85.45 9411/5291

09月 2526 23.97 113.84 114.34 17379/9405

LME铅期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 2101 23.27 44.45 44.45 1201/904

08月 2107 24.13 72.62 72.62 1230/50

09月 2111 24.65 97.80 98.30 1038/1550

LME锡期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 19740 24.48 439.32 439.32 --/--

08月 19690 24.47 688.19 688.19 --/--

09月 19635 24.45 904.50 904.50 --/--

LME镍期权行情

月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

07月 8903 26.66 215.78 215.78 4060/10665

08月 8920 26.51 337.74 337.74 1312/4759

09月 8941 26.48 445.79 446.29 3861/3114

LME金属日内成交量 lmiv

商品 前一日 市前 轮1 轮2 早盘 轮3 轮4 午盘 int-off

铜 120546 36314 200 84 59067 0 300 2160 91486

铝 119137 44349 1100 60 72309 1350 256 3241 123093

锌 75797 24593 800 218 39537 0 0 1708 62047

锡 5040 1258 20 38 1906 140 150 250 2603

镍 59992 18316 400 65 29368 400 320 1360 48885

 

LME铜库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 77575 28575 49000 0 1975 -1975

亚洲 161175 111800 49375 25750 0 25750

欧洲 23225 13700 9525 3325 375 2950

全球 261975 154075 107900 29075 2350 26725

 

LME铝库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 77475 24975 52500 0 0 0

欧洲 112250 95325 16925 0 0 0

全球 189725 120300 69425 0 0 0

LME铅库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 77475 24975 52500 0 0 0

欧洲 112250 95325 16925 0 0 0

全球 189725 120300 69425 0 0 0

LME锌库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 342425 174325 168100 0 400 -400

亚洲 10200 3875 6325 0 0 0

欧洲 33400 30050 3350 0 25 -25

全球 386025 208250 177775 0 425 -425

 

LME锡库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 5190 3910 1280 0 95 -95

欧洲 130 0 130 0 0 0

全球 5320 3910 1410 0 95 -95

LME镍库存分布

期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

北美洲 0 0 0 0 0 0

亚洲 5190 3910 1280 0 95 -95

欧洲 130 0 130 0 0 0

全球 5320 3910 1410 0 95 -95

 

LME金属收评

伦敦6月16日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周五小幅收涨,但本周周线跌幅为5月初以来最大,市场消化了美国升息环境将会支撑美元的预期。伦敦时间6月16日16:00(北京时间6月17日00:00),LME三个月期铜收高0.21%,报每吨5,673.00美元,但本周下跌逾2%。丹麦盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略部门负责人Ole Hansen称:“美联储鹰派基调打压了市场对铜市的兴趣。”“美元再度开始展现一定力道,这也降低了投资者对大宗商品的热情。”美国联邦公开市场委员会(FOMC)一如市场普遍预期,周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至1.00-1.25%,联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。美元受此提振走强,期铜以美元计价,当美元走强时,铜价相对于持有非美元货币的投资者而言变得较为昂贵,打压此类投资者兴趣。中国5月数据显示,工业和消费均超预期,投资则受房地产和基建拖累增速有所下行;整体而言,经济仍保持一定韧性,放缓之势也弱于市场预期,下半年经济增速回落料温和。中国是全球最大的铜消费国。其他基本金属方面,LME三个月期锌上涨0.7%,报每吨2,522.50美元,因钢铁价格上涨提供支撑,令期锌扳回本周录得的大部分跌幅。三个月期镍收盘上涨0.96%,报8,935.00美元。本周期镍曾触及去年6月来最低水准,但本周周线基本持稳。三个月期铝收盘上升0.11%,报每吨1,874美元,其在前一交易日曾触及逾一个月低点。期铝本周连续第三周走低。美国劳工部周四公布的数据显示,美国截至6月10日当周初请失业金人数为23.7万,比上周略微减少,降幅大于预期,但连续第119周位于30万人关口下方,连续周期为1970年以来最长。三个月期铅收升1.03%,报每吨2,114.50美元。三个月期锡收盘上涨0.72%,报每吨19,640美元。

COMEX贵金属收评

纽约6月16日消息,COMEX期金周五上涨,因美元走软助力金价收复美联储加息后的部分跌幅。纽约时间6月16日12:30(北京时间6月17日01:30),COMEX 8月期金收高0.2%,报每盎司1,256.50美元。金价在周四触及三周低点后,受逢低买盘带动走高。华尔街日报美元指数跌0.3%至88.40,美元走软令以美元计价的商品对于海外买家而言更加便宜。分析师称,美元走软和逢低承接买盘助力金价小幅上涨。瑞银分析师Joni Teves称:“通胀数据疲软料令美联储推迟采取进一步行动。”“这表明金价有上行的空间,当前的价格疲软是买入良机。”周五公布的数据令人失望,压低了美债收益率和美元。美国商务部公布,美国5月房屋开工下降5.5%,经季节调整后年率为1 09.2万户,此为去年9月来最低,预估为122万户。分析师表示,数据令对美国经济潜在体质的忧虑加重,周三数据显示,美国通胀和零售销售数据远逊于市场预期。美国联邦公开市场委员会(FOMC)一如市场普遍预期,周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点,至1.00-1.25%,联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。 对于无计息资产黄金而言,升息将提升其借贷成本。其它贵金属方面,7月白银期货下跌0.055美元,结算价报每盎司16.661美元。7月铂金期货上涨5.5美元,结算价报每盎司926.8美元。9月钯金期货上涨7.70美元,报每盎司865.65美元。

CBOT农产品收评

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,交易商称因跟随小麦市场升势。本周玉米期货下跌0.9%,因主要玉米种植带降雨令市场承压。指标CBOT 7月玉米期货收高4-/12美,报每蒲式耳3.84美元。7月合约在6月升势的61.8%费波纳奇回撤位寻获技术支撑。美国农业部(USDA)周五公布,民间出口商报告向墨西哥出口销售120,000吨美国玉米,2017/18市场年度付运。玉米的市场年度始于9月1日。咨询机构AgRural周五称,截止6月15日,巴西2017年第二茬玉米收割已完成种植面积的4.9%,落后于去年同期的7.7%,但快于四年均值4.6%。今日CBOT玉米期货成交量预计为427,300手。

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五上涨,交易商称,对全球主要种植区天气干燥可能导致高蛋白小麦供应不足的担忧支撑了市场。指标CBOT 7月软红冬麦合约涨幅最大,飙升2.6%,触及去年6月27日来最高。7月软红冬小麦合约收盘上涨11-1/2美分,报每蒲式耳4.65-1/4美元。本周CBOT 7月软红冬麦合约周线上升4.4%。价格涨势加速,因当市场上涨时,投资基金回补空头。今日CBOT小麦期货预估成交量为237,327手。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约上涨10-1/4美分,收报每蒲式耳6.42-3/4美元。堪萨斯城期货交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约上涨8-1/4美分,收报每蒲式耳4.73-1/2美元。

路透芝加哥6月16日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收盘上涨,技术性买家在价格跌至盘中低点时进场买入。7月合约的10日和20日移动均线的支撑显著。交易商同样表示,周四公布的月度全美油籽加工商协会(NOPA)报告显示的大豆压榨量远高于分析师预估,仍然对市场提供支撑。交易商表示,尽管南美供应充足,大豆需求仍然坚挺。7月大豆合约收涨4-1/4美分,报每蒲式耳9.39美元;新作11月大豆合约升6美分,报9.50美元。7月豆粕合约上涨0.3美元,报收于每短吨300.9美元。7月豆油合约上涨0.37美分,收报每磅33.11美分。本周,大豆期货累计下跌0.2%,豆粕期货下跌1.5%,豆油期货上涨2.6%。今日CBOT大豆预估成交量为180,217手,豆粕为83,469手,豆油为134,108手。

ICE棉花期货收评

纽约6月16日消息,洲际交易所(ICE)期棉周五跌至约六个月低点,在选择权到期且价格跌穿心理大关后,投机商结清仓位。12月期棉合约下跌0.11美分或0.16%,报收于每磅69.36美分,盘中在68.58-69.95美分交投,前者为12月20日以来最低价。棉花经纪公司Keith Brown and Co的负责人Keith Brown表示,“一旦价格跌穿70美分这一重要的心理大关,投机商就会结清仓位,但尾盘时出现了逢低吸纳买盘,同时一些投资者选择回补空头。”“随着价格下跌,持仓量同样减少,显示出投资者正在结清仓位,”Brown说道。交易商同样指出,市场参与者正在将他们的空头仓位从7月展期到12月,但由于市场被视为技术性超卖,因此期价应会在当前价位寻获一些支撑。交易商表示,市场将密切关注6月30日将公布的种植面积报告,最新的美国农业部数据显示新作将丰产。美国商品期货交易委员会(CFTC)周五盘后公布的数据显示,截至6月13日当周,投机客减持ICE棉花期货期权净多仓。周五,期货市场总成交量减少21,193手,至38,967手。数据显示,前一交易日持仓量减少934手,至232,242手。截至6月15日,ICE可交割的2号期棉合约库存增至476,100包,前一日为472,144包。

ICE原糖期货收评

纽约6月16日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周五收跌,稍早触及16个月低点。ICE 7月原糖期货收低0.03美分,或0.2%,报每磅13.44美分,此前跌至16个月低位13.29美分。现货月合约本周跌5.8%。14周相对强弱指数约为28,呈现技术性超卖。8月白糖期货收涨0.20美元,或0.05%,报每吨399.50美元。

国际油市

纽约6月16日消息,美国原油期货周五小幅上涨,但周线依然大幅回落,并持稳于年内最低水平附近,因供应过剩的担忧挥之不去。纽约时间6月16日13:30(北京时间6月17日2:30),NYMEX 7月原油期货上涨28美分或0.6%,报收于每桶44.74美元。布兰特原油期货上涨45美分或1%,至每桶47.37美元。涨幅不足以弥补本周初期的巨大跌幅,令美国原油期货周线下跌2.4%,布兰特原油周线下滑1.6%。二者均为连续第四周下跌,分别为2015年12月和11月以来最长跌幅。周四油价触及六个月低点,自5月底来已经大跌逾12%,当时石油输出国组织(OPEC)牵头将每日减产180万桶的协议延长至明年3月。瑞银(UBS)大宗商品分析师Giovanni Staunovo表示,美元小幅走疲以及投资者风险意愿上升给价格带来了“微小的支撑”。分析师表示,买家的逢低买盘可能同样推动期价走高。随着美国原油接近每桶44美元,休斯顿Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示,“人们入场买盘是因为他们认为价格已经相当低了。不过在现货市场上,我们看到了更多不祥的预兆。”过去两周,两地油价均下跌逾5%,并于本周初触及七个月低点。美国油企正在增加活跃钻机数并生产更多的原油,贝克休斯公布的周度活跃钻机数连续第22周增加。贝克休斯(Baker Hughes Inc)周五报告称,截至6月16日当周,美国石油活跃钻机增加六座,至2015年4月来最高的747座。这一数字比去年同期增加了一倍以上,当时仅为337座。OPEC牵头的减少全球库存努力因此受到冲击。从今年1月开始的减产并未取得多大成

效,因此减产协议一直持续到明年3月底。不过一些分析师曾表示即便如此,供应可能仍高于OPEC的目标。德国商业银行商品研究主管Eugen Weinberg表示,“后市方面油价有进一步走低的风险,因供应持续过剩且美国产量继续增长。”Weinberg称,周五的“小幅回升”大体是受到周三暴跌过后的投机性买盘支撑。布兰特和美国原油,尤其是后者周三挫跌近4%至年内最低价。本周初,国际能源署(IEA)表示,美国大量新的供应令市场在一段时间内供应过剩。美国能源资料协会(EIA)周四的报告进一步侵蚀市场人气,其表示尽管夏季库存有所减少可能在接下来几个月推动价格走高,但可能导致明年国内产量进一步高于当前预期。U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth表示,“油价开始跌至交投区间的低端。”他称即便是看多的市场观察人士也开始接受油价可能将保持较低水准更长时间。不受减产协议所限的OPEC成员国尼日利亚和利比亚增加了出口,两国原油生产从示威、叛军活动和管理不当等造成的供应受扰中恢复。尽管OPEC带头减产以提振油价,但油市仍然供过于求,促使贸易商把更多原油存储在东南亚海域的老旧超级油轮之中。RBOB汽油期货收高1.91美分或1.3%,报收于每加仑1.4548美元。本周累计下跌4.69美分或3.1%,过去10周中第八周下跌。取暖油期货上涨1.24美分或0.9%,报收于每加仑1.427美元。本周累计下滑0.42美分或0.3%,为连续第四周下跌。

外汇市场

联储加息后,人民币对美元汇率中间价上涨87个基点,报6.7852,创去年11月份以来新高。虽然在6月16日人民币对美元汇率中间价较前一交易日下跌143个基点,但工银国际首席经济学家程实认为,加息早在意料之中,市场已习以为常,人民币对美元短期企稳的态势不会发生根本性改变。多位分析人士认为,本次美联储加息对人民币汇率波动影响不会太大。一方面,市场早已对本次加息形成一致预期,影响提前释放;另一方面,从基本面来看,我国经济中长期稳定发展态势没有改变,仍能对汇率形成良好支撑。年初以来,我国经济开局良好,各项经济指标好于预期。资金流出压力明显减轻,境内外汇供求更趋平衡。今年上半年,外汇占款降幅不断收窄,外汇储备持续增长。6月7日公布的数据显示,截至5月31日,我国外汇储备规模为30536亿美元,已经连续第四个月回升。另外,随着国内金融市场调整,境内外利差扩大,也对汇率形成了一定支撑。中美利差目前仍处历史高位。近期,美国长端利率从2.6%下行至2.1%左右,中国长端利率则上行至3.65%左右,目前中美仍有150个基点左右的息差。“非美货币对美元汇率可能不会面对类似2015年末和2016年末的大幅贬值压力,人民币对美元汇率短期企稳的态势也不会发生根本性改变。”程实认为,在汇率企稳前提下,伴随欧洲央行首次将人民币纳入外汇储备的短期激励,人民币国际化今年加速推进的大趋势也不会受到美联储加息的明显影响。

美国股市

纽约6月16日消息,美国股市周五收盘变动不大,尽管亚马逊以137亿美元买入高档超市Whole Foods的消息打压零售股下挫,沃尔玛和Target等一系列公司股价也受创。能源股攀升,扶助提振标普500指数和道指,苹果下跌,重压纳斯达克指数。亚马逊收购Whole Foods标志着这家互联网零售商进军传统零售行业踏出了重要的一步。沃尔玛大跌4.7%,对道指带来最大的压力。Target,Walgreen Boots 和好市多股价劲跌5-7%不等。 亚马逊劲升2.4%,对标普500指数带来最大的提振。Whole Foods 暴涨29.1%。 标普必需消费类股跌1%,是表现最差的主要板块。标普食品和必需消费零售指数 挫跌4.2%。 道琼工业指数收涨24.38点,或0.11%,

至21,384.28点;标准普尔500指数上升0.69点,或0.03%,至2,433.15点;纳斯达克指数收低13.74点,或0.22%,至6,151.76点。科技股下滑0.2%,延续其近期跌势。苹果收低1.4%。科技股引领标普500指数年内上涨8.7%,但本周连续第二周下跌,令人怀疑投资者是否撤出了科技股,转投其他板块。 能源股升1.7%,提振标普500指数。纽约证交所涨跌股家数比例为1.36:1;纳斯达克市场下跌和上涨股家数比例为1.22:1。美国各证交所共计约97亿股成交,远高于过去20日的平均日成交量68亿股。

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