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期指净持仓转多迹象明显

近期大盘呈现冲高回落走势,周三大幅回落,截至收盘,沪深300、上证50和中证500指数跌幅分别为1.32%、1.62%、1.30%,对应股指期货当月合约跌幅分别为1.53%、1.84%、1.21%,对应贴水为19.2点、19.1点,21.4点。从期现涨跌幅及基差变动看,IF和IH投资者情绪不太乐观,IC相对稳定。

从总持仓分析,IF和IH三连阴,连续三天增仓,说明市场压力释放并不充分,空方主导性较强。从分时图看,周三IF和IH几乎是单边回落,早盘减仓下跌,午后增仓下跌,说明多头信心不足,空头仍在施压。从增仓的力度看,IF只有38手,IH为189手,增仓力度有所减弱。IC周一小幅增仓,连续两天减仓,说明IC上攻乏力,但下跌动能不足。从分时图看,虽然上午也是减仓下行,但午后增仓几乎是横盘振荡,说明空头还未占据主导。

从净持仓角度分析,中金所公布主力合约的前20大席位中,IF净空从4091手缩小到3711手,IH净空从3040手缩小到2813手,IC净多从368手扩大到546手。从数据看,IF和IH净空没有因为大幅杀跌而扩大,相反出现一定缩小。IC继续维持净多的状态。

从主力席位分析,IF前20席位多头增仓86手,空头减仓294手,净空改善。中信期货席位大幅增仓274手多单,减少226手空单,彰显部分主力资金有转多迹象。不过,永安期货席位减仓多单228手,银河期货席位加仓266手空单。IH多头增仓265手,空头增仓89手,但主力席位亮点不明显。IC多头减仓53手,空头减仓231手,主力席位没有太多亮点。整体看,IF的多空博弈更为激烈。

综上所述,虽然IF和IH继续增仓下跌,但是净持仓和主力席位持仓数据并不悲观。IC整体数据略微偏多,走势或相对纠结。                                          (作者单位:中信期货)

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责任编辑:孙亚宁

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