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南华早讯

全球政经要闻

1、国务院常务会议:确定进一步积极有效利用外资措施,7月1日前完成修订外商投资准入负面清单,积极引入境外投资者参与原油、铁矿石等期货交易,支持外资金融机构更多参与地方政府债承销;7月1日起进一步降低日用消费品进口关税。

2、中国商务部发布消息称,5月30日下午,美方经贸磋商工作团队已抵达北京;未来几天内,美方50余人的团队将与中方团队就具体落实中美双方联合声明共识展开磋商。

3、外交部回应“美国白宫声明”称,每一次变脸都是对国家信誉的又一次损耗,敦促美方言而有信,按照中美联合声明精神与中方相向而行;中方始终主张通过平等对话磋商、以建设性方式妥善处理和解决有关经贸分歧;中方不想打,但也不怕打贸易战;如果美方执意任性妄为,中方必将采取坚决有力措施维护自身正当利益。

4、央行公开市场周三进行1100亿7天、600亿14天、1000亿28天逆回购操作,中标利率均与上次持平。当日2000亿逆回购到期,净投放700亿。当天Shibor悉数上行,隔夜Shibor涨14.2bp报2.884%。

资讯来源:陆家嘴早餐、南华期货

全球主要汇率概览

 

昨收盘价 最新价 涨跌幅

美元指数 94.153 94.091 0.066%

美元/欧元 0.8573 0.8578 -0.058%

美元/日元 108.9 108.59 0.285%

美元人民币(离岸) 6.3998 6.4047 -0.077%

数据来源:Bloomberg、南华期货

全球主要股票指数概览

 

收盘价 最高价 最低价 昨收盘价 涨跌幅

标普500 2702.43 2729.34 2702.43 2724.01 0.799%

纳斯达克 6955.586 6987.632 6938.024 6976.367 0.299%

日经 22051.97 22079.23 21931.65 22018.52 -0.152%

德DAX 12693.33 12783.76 12663.37 12783.76 0.712%

恒生 30109.37 30241.23 29964.34 30056.79 -0.175%

上证50 2632.7129 2637.1916 2604.9059 2605.9005 -1.018%

上证综合 3081.1418 3085.397 3041.0002 3041.4434 -1.288%

沪深300 3755.1764 3767.8872 3722.0719 3723.3724 -0.847%

数据来源:Bloomberg、南华期货

外盘商品市场概览

 

商品 开盘 最高 最低 收盘 成交量 持仓 库存

WTI原油 66.85 68.67 66.35 68.23 1221609 2620926

BRENT原

油 75.37 77.73 74.81 77.48 1152684 2642061

 

铜 6821.5 6856 6727 6834.3 153327 316835 283375

铝 2268.5 2284 2254 2267 173947 726828 1210300

铅 2432.5 2450 2416 2447 46008 118153 134200

锌 3075 3150 3045 3145.5 113948 293315 228975

锡 20525 20700 20355 20570 6953 17691 2425

镍 14820 15190 14685 15070 71650 257790 292098

CMX铜 3.05 3.082 3.0265 3.081 153899 266046 232206

CMX黄金 1300.7 1306.6 1298.1 1303.6 381152 469382 9017569

CMX白银 16.53 16.53 16.31 16.37 68067 207510 271217012

CBOT大豆 1037.75 1039 1023.5 1029.5 249670 910312

ICE棉花 94.21 96.4 91.22 92.5 36971 306930

ICE糖 12.29 12.62 12.24 12.54 170425 1006973

数据来源:Bloomberg、南华期货

WTI原油期权行情

 

标的 标的价格 执行价 期权买价 期权卖价 买权隐含波动率 卖权隐含波动率

WTI原油 67.94 68 2.49 2.42 25.06 25.06

数据来源:Bloomberg、南华期货

LME金属升贴水

 

商品 3月期场外买价 3月期场外卖价 3月升贴水 买价 3月升贴水 卖价 3月/15月 升贴水 3月/27月 升贴水 注销仓单

铜 6815 6820 -6 -10 -87.5 -102.5 92175

铝 2271.5 2272.5 -7 -7 19.5 21.5 275025

铅 2431 2433 -11 -12 2.5 27.5 60450

锌 3110 3112 -4 -5 78.5 163.5 33750

锡 20405 20410 95 115 -- -- 35

镍 14910 14925 -50 -55 -252.5 -372.5 80370

数据来源:Bloomberg、南华期货

LME金属期权行情

 

标的 月份 敲定价 波动率 看跌权利金 看涨权利金 看涨/看跌总持仓

铜 4月 6836 16.8 63.63 63.13 21655 5月 6836 16.81 141.59 141.59 10683 6月 6840 16.95 191.62 191.12 2503

铝 4月 2274 18.52 23.5 23 37828 5月 2286 19.35 54.76 54.26 15997 6月 2267 19.42 72.92 72.42 10608

锌 4月 2432 21.45 28.92 28.67 4207 5月 2433 21.66 65.31 64.57 1434 6月 2435 21.75 87.4 87.4 947

铅 4月 3134 20.74 36.13 35.63 19658 5月 3128 21.4 82.47 82.47 15768 6月 3127 21.88 113.17 112.67 3438

锡 3月 20620 17.34 197.33 197.33 0 4月 20595 17.35 440.28 440.28 0 5月 20580 17.36 589.69 589.69 0

镍 3月 15076 29.34 244.36 243.86 6279 4月 15099 30.26 563.09 562.59 3593 5月 15123 30.88 770.7 770.2 926

数据来源:Bloomberg、南华期货

LME金属库存分布

 

商品 期末库存 注册仓单 注销仓单 入仓 出仓 存货变动

铜 北美洲 73200 70950 2250 0 225 -225 亚洲 113375 82950 30425 300 7675 -7375 欧洲 96800 37300 59500 0 3775 -3775 全球 283375 191200 92175 300 11675 -11375

铝 北美洲 60675 40800 19875 0 50 -50 亚洲 576375 413025 163350 0 3025 -3025 欧洲 563000 471200 91800 0 5875 -5875 全球 1210300 935275 275025 0 8950 -8950

铅 北美洲 0 0 0 0 0 0 亚洲 42075 23375 18700 0 50 -50 欧洲 92125 50375 41750 300 100 200 全球 134200 73750 60450 300 150 150

锌 北美洲 167450 134375 33075 0 0 0 亚洲 875 200 675 0 0 0 欧洲 60650 60650 0 0 0 0 全球 228975 195225 33750 0 0 0

锡 北美洲 0 0 0 0 0 0 亚洲 2425 2390 35 0 25 -25 欧洲 0 0 0 0 0 0 全球 2425 2390 35 0 25 -25

镍 北美洲 3030 1404 1626 0 0 0 亚洲 221862 150930 70932 0 2532 -2532 欧洲 54300 46488 7812 0 174 -174 全球 292098 211728 80370 0 2706 -2706

数据来源:Bloomberg、南华期货

 

全球市场资讯

 

资讯

外汇:

中国外汇交易中心最新数据显示,5月30日人民币对美元汇率中间价报6.4207元,

下调186个基点。

原油:

纽约5月30日消息,美国原油期货周三上涨,在四日连跌后反弹,受美元走软以及

市场对石油输出国组织(OPEC)今年产量是否将增加存疑提振。纽约时间5月30日

14:30(北京时间5月31日2:30),NYMEX 7月原油期货合约收高2.2%或1.48美元,报每

桶68.21美元,止住连续五日下跌势头。布兰特原油期货收高2.11美元或2.8%,报每桶

77.50美元。美国原油较布兰特原油贴水最多升至每桶9.31美元,因投资者担心美国制裁

可能减少来自伊朗的原油供应,支撑了布兰特原油价格。原油等以美元计价的商品通常

和美元关系密切。华尔街日报美元指数周三下跌0.6%。布兰特原油期货上周以来挫跌超

6%,因沙特和俄罗斯接近达成增产协议,此前一年多以来一直减产。油价承压,因有报

道称,石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯可能放松2017年1月开始的限产协议。5月25

日,消息人士表示沙特和俄罗斯正讨论每日OPEC和非OPEC产油国每日增产100万桶。

但周三,俄罗斯央行称,油价下跌会给俄罗斯金融行业带来风险。Price Futures Group分

析师Phil Flynn称,‘看似央行里有人注意到油价大幅下挫,发出了信号,‘嘿,等一下,

我们不愿意看到油价跌得太多。‘”Saxo Bank商品策略主管Ole Hansen表示,“在6月22

日OPEC会议前,市场有些居于守势。”OPEC和包括俄罗斯在内的其他10个非OPEC主

要产油国,从2017年初起减产约180万桶/日。在执行减产协议后,油价上涨逾40%。

OPEC及其盟友将在维也纳举行的下次会议上决定何时以及如何增产。德国商业银行

(Commerzbank)分析师表示,“在召开会议前,对于增产的争论可能令油价涨势受抑...未来

几日油价可能进一步下跌。”JBC Energy的分析师表示,本周末,沙特、阿联酉和科威特

的油长可能举行一次非正式会议,讨论增产可能。分析师周三在一份报告中指出,“很显

然过去几日市场正在消化OPEC和非OPEC产油大国供应可能增加的消息,将破坏接近

一年的油价涨势。”除了受到OPEC牵头的减产提振,过去一个月油价同样受到伊朗和委

内瑞拉地缘政治风险抬头,将损及供应提振。油市观察家关注周四将要公布的美国能源

资料协会(EIA)周度库存报告。受访的分析师和交易商预计,截至5月25日当周美国原油

库存料减少30万桶。但此间市场收盘后公布的美国石油协会(API)报告显示,上周美国原油和馏分油库存意外增加,但汽油库存减少。API公布,截至5月25日该周,美国原油库存增加100万桶,至4.6520亿桶,,分析师预计为减少52.5万桶。库欣原油库存减少13.2万桶。成品油方面,7月RBOB汽油合约上涨3.53美分,结算价报每加仑2.1724美元。7月取暖油合约上涨4.47美分,结算价报每加仑2.2255美元。

COMEX贵金属:

纽约5月30日消息,COMEX期金周三小幅上涨,受助于美元走软。此前美国发布

的数据显示,第一季经济增长速度略低于之前的预估,且意大利仍存在政治不确定性。

纽约时间5月30日13:30(北京时间5月31日01:30),COMEX 8月期金合约收高2.40美

元,报每盎司1,306.5美元。分析师称,近来金价对美元走势较政治不确定性更加敏感。

美国商务部周三公布的数据显示,第一季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为2.2%,

前值为2.3%。数据打击美元指数离开了近六个半月高位。Forex.com分析师Fawad

Razaqzada称:“这支撑了欧元/美元汇率,也相应地支撑了存在正面相关性的黄金的价格。”

尽管黄金价格升高,但对意大利政局紧张局势的担忧有所缓解,削弱了避险黄金的买兴,

US Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称。Haworth称:“今天仍受美元

影响,如果未来一两天意大利政局问题得到解决,黄金将承压。”其它贵金属方面,7月

白银期货涨17.1美分,结算价报每盎司16.544美元。9月钯金期货收高4.00美元,结算

价报每盎司975.00美元。7月铂金合约收高2.6美元,结算价报每盎司908.5美元。

LME金属:

伦敦5月30日消息,伦敦金属交易所(LME)期铜周三下跌至二周低位,因中美贸易

对峙局面对诸如基本金属等周期性资产继续带来压力,而且此前对意大利政局动荡的担

忧已然令这些资产在本周受创。伦敦时间5月30日17:00(北京时间5月31日00:00),LME

三个月期铜收跌0.3%,报每吨6,840美元,稍早降至5月8日来最低的6,727美元。对意

大利政治危机的担忧缓解,引领股市走高,基本金属也扳回部分失地,但仍然收低。中

国外交部发言人华春莹周三表示,敦促美国遵守贸易问题联合声明。如果美方执意任性

妄为,中方必将采取坚决有力措施维护自身正当利益。此前美国改变了与华贸易磋商的

基调,美国称,仍可能对500亿美元中国进口商品征收关税。丹麦盛宝银行商品策略负

责人Ole Hansen表示,鉴于这些压力,期铜正跌向近期交投区间的底部。Hansen称:“昨

天美国白宫发布声明后,美中贸易争端似乎再次升温。““全球增长和需求前景不需要欧洲

出现新的政治/金融危机,也不需要全球两大经济体之间的潜在贸易战。“周三公布的数据

显示,LME铜注册仓单下降至19.12万吨,为1月来最低。美国第一季经济增幅低于预

期,不过,强劲的劳动力市场和所得税下降可能促进今年经济活动。LME三个月期锌

41.3%,报每吨3,130美元,稍早触及的一个月高位3,139.50美元。周三发布的库存数据

显示,LME锌注册仓单降至一个月来最低的195,225吨,而注销仓单占库存比则从上周

的6%攀升至近15%。三个月期铝收跌0.2%,报每吨2,270美元。三个月期铅收低0.4%,

报每吨2,435美元。三个月期锡收涨0.7%,报每吨20,575美元。三个月期镍收报每吨15,130美元,上升1.5%。

CBOT农产品:

路透芝加哥5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三下跌,近月合约触

及一个月低位,因美国玉米生长状况好于预期,且受到基金驱动多头结清头寸的技术性

卖盘打压。7月玉米合约收跌1.6%或6-1/2美分,报每蒲式耳3.93-1/2美元,此前跌至4

月25日来最低3.90-3/4美元。新作12月玉米收低5-3/4美分,报4.13-1/4美元。交易商

表示,在周二收盘出现技术性疲弱后,今日有后续卖盘。中美贸易紧张关系加剧,给玉

米带来额外压力。中国是美国高粱的最大买家,高粱是一种与玉米竞争的饲料谷物。美

国农业部周二稍晚公布,美国玉米生长优良率为79%,高于市场预估区间。玉米播种率

为92%,高于五年均值的90%。这表明稍早对于天气中断美国中西部田间作业的担忧可

以忽略不计,农户今年开局良好。交易商押注这将表明作物生长状况良好且到收割时供

应巨大。天气预报显示,美国中西部地区气温将下降,且6月将出现更多降水。路透芝

加哥5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三下跌逾2%,因受到包括多头出

清头寸在内的技术性卖盘打压,且加拿大和美国春麦种植地区天气状况有所改善。7月软

红冬麦合约收跌2.7%或14-1/2美分,报每蒲式耳5.22美元。周二,该合约触及10个月

高位后逆转走势收跌,在技术性疲弱后今日有后续卖盘。交易商同样表示,在欧洲谷物

价格大幅下挫后此间市场出现抛压。美国农业部周二晚些时候公布,美国冬麦优良率为

38%,高于之前一周和分析师预估的36%。美国农业部同样报告,美国春麦种植率为91%,

高于89%的五年均值。堪萨斯城交易所(KCBT)7月硬红冬麦合约收跌15-3/4美分,报每

蒲式耳5.40-3/4美元。明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)7月硬红春麦合约收跌16-1/2美

分,报每蒲式耳6.11-1/2美元。路透芝加哥5月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆

期货周三下跌,交易商称,因周二收盘呈现技术性疲弱后有后续技术性卖盘,且担心美

国和全球最大的大豆买家中国之间的贸易关系紧张。CBOT 7月大豆合约收低7-1/2美分,

报每蒲式耳10.23美元。新作11月大豆合约下跌6美分,报每蒲式耳10.36-1/2美元。7

月豆粕合约收低3.30美元,报每短吨376.90美元。7月豆油合约上涨O.27美分,报31.48

美分。美国周二表示,仍威胁对进口自中国价值500亿美元的商品征收关税,除非中国

解决窃取美国知识产权问题,否则将予以实施。中国商务部新闻发言人称,我们对美国

曰宫发布的策略性声明既感到出乎意料,但也在意料之中,这显然有悖于不久前中美双

方在华盛顿达成的共识。无论美方出台什么举措,中方都有信心、有能力、有经验捍卫

中国人民利益和国家核心利益。美国农业部(USDA)周二公布的周度作物生长报告显示,

截至5月27日当周,美国大豆种植率为77%,高于预期的73%,前一周为56%,去年同

期为65%,五年均值为62%

ICE棉花&原糖:

纽约5月30日消息,洲际交易所(ICE)原糖期货周三收盘上涨,因担心巴西卡车工人

罢工导致出口减少。7月原糖期货收涨0.14美分,或1.1%,报每磅12.6美分,14日相对强弱指标接近技术性超买水平。交易商表示,巴西全国卡车司机罢工阻碍了通往港口的交通。欧洲贸易商周三称,伊朗国家采购机构GTC发布全球招标寻购6万吨原糖。8月白糖期货收跌1.20美元或0.3%报每吨348.90美元。纽约5月30日消息,洲际交易所(ICE)期棉合约周三触及逾四年高位后下滑,受累于获利了结和指数基金展期至12月合约。ICE 7月期棉合约收低0.72美分,或0.77%,报每磅92.49美分,交易区间为91.22-96.4美分,后者为2014年3月来最高。12月棉花期货收涨0.2%,至每磅90.85美分,稍早触及纪录高位93.73美分。Rose Commodity研究和分析都门董事Louis Rose表示:“我们看到基金展期,尤其是Roger Index fund,卖出7月合约且买入一定数量的12月合约。因保证金上升,所以我估计,这抑制12月合约的买盘。”ICE将棉花期货保证金上调25%,每手合约保证金从2,000美元上调至2,500美元,在周二收市后生效。美国农业部(USDA)周二发布的每周作物生长报告显示,截至2018年5月27日当周,美国棉花种植率为62%,此前一周为52%,上年同期为61%,五年均值为59%。期货市场总成交量增加61.142手,至98,113手。数据显示,前一交易日持仓量增加3,201手,至306,930手。

 

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