手机资讯    期货日报电子版   
首页 >> 电稿库 >> 报刊文摘 >> 期货日报 >> 正文

站内搜索:  高级搜索

173家机构参赛 统计套利策略表现最好

首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛(下称大赛)已开赛4个多月,投资机构报名参赛热情不减。据大赛组委会统计,截至10月9日,已有173家机构的283个账户报名参赛,其中,程序化组参赛账户183个,非程序化组参赛账户100个。

9月份,股指和文华商品指数均呈现冲高回落走势,各商品板块走势有一定分化。工业品中化工、建材板块涨幅居前。农产品整体处于弱势,其中,谷物和油脂板块跌幅居前。值得注意的是,今年以来一直保持强势的贵金属板块,在9月份有所回落。

从参赛账户规模看,截至9月底,所有参赛账户保证金规模合计约10.55亿元。单账户规模1000万元以上的比例为13%;500万—1000万元的比例为35%;200万—500万元依旧占比最大,约52%。

9月份,全市场CTA策略表现不佳,从大赛参赛账户的表现看,也是如此。分组别看,开赛至今,程序化组累计盈利账户数占比不到30%,非程序化组累计盈利账户数占比约45%。9月当月程序化组账户普遍表现较差。据大赛组委会统计,截至9月底,所有参赛账户净盈利为-699万元,累计手续费为1830万元。

从细分策略看,参赛账户多以复合策略为主,占比51%,符合当前市场主流的期货策略情况;单一趋势策略占比28%;统计套利策略占比11%;高频策略占比5%。

从策略表现看,9月CTA策略整体出现较大回撤,仅有高频策略相对表现不错。截至目前,表现最好的是统计套利策略,总体收益率为5.87%。其次是高频策略,总体收益率为3.51%。前期表现较好的趋势策略,在7月至9月出现较大回撤,目前的收益率为-0.05%。复合策略目前的收益率为1.55%。

版权声明:本网所有内容,凡来源:“期货日报”的所有文字、图片和音视频资料,版权均属期货日报所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发布/发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:期货日报",违者本网将依法追究责任。

责任编辑:孙亚宁

《期货日报》社有限公司版权声明

专栏作者
  • 微笑
  • 流汗
  • 难过
  • 羡慕
  • 愤怒
  • 流泪