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交易中持续持仓的重要性

徽商期货研究所 程序化部 赵杰

在交易中,实现较大的盈利,趋势交易无疑是很好的选择,如何抓住趋势进行交易呢?持续持仓可能是必要的。

在交易中,单次的交易结果和输赢并不是量化交易者关注的,那么他们关注的是什么呢?关注的是在数十次甚至数百次交易以后系统盈亏的情况,从大量的交易当中去寻找交易的有效性和缺陷,这样他们就可以对自己的交易系统做出更贴近事实的评价。

对于初学交易的人,在执行趋势跟踪策略过程中,普遍有一种交易心理:无法客观冷静面对自己的亏损,在交易的长跑当中韧劲不足,不能接受自己的资金在账户上反反复复的上涨和下跌,他们希望快速盈利和不断盈利。

为什么执行趋势跟踪交易策略时,这种心理会这么严重?主要就是因为趋势跟踪的中心思想就是用多次的小亏损换取一次或者多次的大盈利,这显然是反人性的,因为人性更加厌恶亏损,如果平仓认亏心理上难于接受,赚钱之后总想早点落袋为安。这种心理是新人走向老手的必经之路,所以新人要学会认识和改进。

接下来分析,在趋势交易中有哪些必须做到的事情:

一、明确趋势周期

这个很好理解了,我们都知道趋势周期包括:年、周、日、小时、分钟还有秒级别的趋势。因为每一个人的心理承受力是不一样的,再加上每一种级别趋势的形式也不一样,某些人可能感觉分钟更适合自己,而其他人认为日线自己更能掌握好。

所以在决定自己的策略之前,首要事情就是明确自己的趋势周期是什么。怎么样更好的确定自己的周期级别呢?

有一个可供选择的方法:可以对你策略的每个周期进行回测,看看自己最喜欢或更适合哪一种,这种方法非常有效果。

二、对趋势反转进行确认   

所谓趋势跟踪,从字面意义上就可以理解出来,跟踪的是较长时间内的行情持续趋势。那我们怎么来确定趋势反转了呢?

首先我们需要量化指标及信号来提示我们趋势反转。 同时确定你的趋势跟踪策略的好坏也可以由这个信号来决定。对于新人来说,想了解怎么建立指标及信号,可以在一些关于量化和程序化的书籍或者网站上学习。

三、对于你的策略,深一步的了解       

在实盘交易中,要想清楚的知道在目前的行情中,自己处于什么阶段,后面的趋势是怎么样。要想知道这些,必须深刻了解自己的交易策略,如交易的胜率,盈亏比和最大回撤,适应的品种特性、周期等等,都要了如指掌。假如在交易过程中,出现了超乎意料之外的行情,这可能就证明行情可能会延续目前的趋势。

如果处于震荡行情,同时反复止损的亏损和历史上的最大记录相比,已经超出了,那么谨慎的做法要做的就是停下来,给当时的行情画上箱体的上下轨,之后就是等待,什么时候行情走出箱体也就是进行趋势交易之时。

趋势交易的关键是什么?对于大多数的趋势而言,只要应用趋势跟踪策略就可以捕捉到。

同理,也就是能捕捉到大多数单笔盈利很高的交易。那么相反的,在交易中,总是有亏损出现,大的趋势利润又没有抓到,那么很可能,最终的交易结果就是亏损。

那么说到这,也就引出了我们的重点内容 — 趋势交易中的极端交易。显而易见,趋势跟踪利润的来源就是极端交易。

我们先来看看下图,下图是一个20日均线的趋势跟踪策略应用在螺焦炭数的平仓权益概况,它的趋势周期是 1 天:

策略的胜率是25 %,是一个很低的指数;可是盈亏比是 5.79,相对来说是很高的;

同时平均盈利交易周期 K 线数是42.81,平均亏损交易周期 K 线数是13.89,单次盈利的持仓时间远高于亏损,这也体现出趋势跟踪的一大特点:让盈利持续下去。这就说明了趋势跟踪的关键是持续跟踪,一旦大的盈利机会出现,要坚持持有到反转信号出现, 不然的话错过几次大的盈利,也会把策略的效果减少很多。

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另外,我们对于策略出现极端亏损,能够迅速的做出处理的话,就更可能增大策略的盈利水平。最后还是要强调,趋势跟踪就是做到每天不间断地跟踪下去!

责任编辑:赵彬

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