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IC基差重回贴水,远期合约多头分歧加大

在经历了上周IC基差的“狂飙突进”之后, IC2006合约在本周一12月23日开盘09:35分达到-23.16的基差高点后,基差一路快速下行至周二收盘时的-145.07点,重新回到前期处于的140点左右的贴水平台。同样,IC2001、IC2002、IC2003合约也分别贴水18.87点、41.87点、73.07点。

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观察IC2006合约以及中证500指数的近期走势,可以较为明显的发现IC2006合约在上周五12月20日领先中证500指数较多,同时在本周一12月23日落后中证500指数较多。

进一步观察12月20日以及12月23日的持仓报告:

12月20日国富期货持多单量增加1387手、上海东证持多单量增加487手、华西期货持多单量增加334手、五矿经易持多单量增加295手;同时,12月20日国富期货成交量1595、上海东证成交量1933手、华西期货成交量1432手、五矿经易成交量939手;新增多单占总成交量比例分别为87%、25%、23%、31%。在股指期货T+0交易的背景下,较高的新增多单占总成交量比例代表了投资者对于后市看多的情绪高涨。

12月23日国际期货持多单量继续增加284手、上海东证持多单量减少1501手、华西期货持多单量未上榜。

在现货走弱的行情中,12月20日的多头出现了较为明显的分歧,持续看多还是逐步止盈成为了指导交易的关键性因素,最终在上海东证的大幅减仓下,IC2006合约基差重回低位。

考虑到目前IC2006合约高达33942手的总持仓,已经接近IC主力合约IC2001持仓75644手的一半。IC2006合约上多头持仓的分歧可能是决定未来市场表现的决定性因素。

责任编辑:张玉洁

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