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中国股票在美走俏 量化之王Two Sigma大卖10亿美元

今年,中国股市涨幅位列全球第一,相关基金产品不仅在常年偏好A股的韩国等市场走俏,在美国也逐渐吃香。

第一财经记者获悉,今年以来,美国量化对冲之王Two Sigma的China Core Equity Fund(中国核心股票基金)资产规模大涨。根据该机构8月17日在美国证监会网站更新的文件,该中国核心股票基金的规模为10.24亿美元,这一单一产品的规模在私募界已然不低。咨奔商务咨询(Z-Ben Advisors)近期称:“该基金在美国整整卖了10亿美元,资产规模较去年同期的6.48亿美元大幅攀升。”

今年5月时,有消息称,美国希望重组联邦退休储蓄投资委员会(FRTIB),这使市场开始担忧,美国养老基金对中国资产的投资或将收紧;近日,美国国务院官员敦促美国大学捐赠基金剥离中概股,并披露其指数基金中持有的中国资产状况。不过,第一财经此前报道,美国养老金持有的中国股债资产非常有限,大学捐赠基金的中概股敞口也非常小,且市场化的美国基金仍在增持中国资产,美国是最大的北上资金来源,其次是中国香港和英国。目前,一系列事实证明,全球投资者对新兴市场更高收益的资产配置偏好与日俱增,尤其是在全球主流央行持续扩表、旨在提升通胀的大背景下。

Two Sigma具有代表性,是因为其在美国投资界的至高地位以及对中国市场多年的参与。尽管Two Sigma的历史不算长,但足以被称为量化对冲界的佼佼者,与元胜资本(Winton)、桥水(Bridgewater)等巨头齐名。多年来,在主动交易式微的背景下,传统对冲基金饱受业绩下滑的困扰。然而,依赖大数据和人工智能的Two Sigma却异军突起。截至今年,Two Sigma的资金管理规模突破600亿美元大关,一举成为全球最大的量化对冲基金。该公司由著名量化投资人大卫·肖恩(D.E。 Shaw)的徒弟约翰·欧文德克(John Overdeck)和大卫·西格尔(David Siegel)于2001年创立,目前已在纽约、休斯敦、伦敦、中国香港、上海和东京设有办公室,拥有1700多名员工。对于一家对冲基金而言,人数已非常庞大。

事实上,不仅其中国基金在美国畅销,它对中国市场的布局也在不断加码。去年,Two Sigma在上海的外商独资企业(WFOE)腾胜投资管理(上海)有限公司(下称“腾胜中国”)获得PFM(私募基金管理人)资质。2020年4月17日,该公司推出首个在岸投资产品,利用系统策略投资在岸期货市场。近期,记者获悉,该机构进一步提升了资本金。咨奔称,Two Sigma将其中国WFOE的注册资本金提升至800万美元。目前,中国基金业协会显示的信息仍是600万美元。

今年年初,第一财经记者曾报道,桥水中国WFOE的注册资本金默默大幅扩容,从2016年的767万美元提升到4400万美元。2018年10月,桥水正式在中国内地推出首个私募证券基金“桥水全天候中国私募投资基金一号”(All Weather China),沿用其著名也最擅长的“全天候”策略。

除了此类神秘的量化对冲基金,海外众多公募基金发行的中国股票基金也获得海外投资者的青睐。近期,韩国散户大幅加仓A股的消息引发关注。韩国证券托管局(KSD)的数据显示,韩国投资者7月净买入2.027亿美元(约合2441亿韩元)A股基金,是上月8830万美元的两倍多。

也就在8月,中国证监会网站信息显示,另一家全球资管巨头贝莱德(BlackRock)于今年4月提交的公募基金申请正式获批,注册资本为3亿元人民币。这意味着,部分外资将正式在中国境内从私募时代转入公募时代。该机构最快将在6个月后正式在中国境内发行公募基金产品,这也是第一家在中国实现100%外资(美资)控股的公募基金。

(文章来源:第一财经)

责任编辑:李靖琴

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