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中国量化投资学会理事长丁鹏:多周期、多策略、多品种的组合式策略将成为未来量化投资的发展方向

期货日报网讯(记者 韩雨芙)11月20日,在期货日报和证券时报共同主办的“2020年中国期货业研究发展创新论坛”上,中国量化投资学会理事长丁鹏表示,近两年国内量化投资虽发展迅速,但总体仍处于初级阶段。

中国量化投资学会理事长丁鹏

中国量化投资学会理事长丁鹏

据丁鹏介绍,目前国内量化投资主要集中在股票市场,其中因子选股是国内量化投资的“主战场”。不过,头部机构已经充分参与到因子选股的量化投资中,竞争已经进入到白热化阶段,一些机构正在努力通过机器学习因子。

量化策略方面,丁鹏表示,量化投资在国内已经发展了七八年。趋势跟踪类的CTA策略是目前国内期货量化投资的主流,不过,未来将会向多周期、多策略、多品种的组合式量化投资方向发展。“尤其是近两年,期货市场交易量不断扩大,国内CTA策略发展空间潜力巨大,从某种意义上来说,期货量化投资将是未来投资市场的‘蓝海’之一。”丁鹏说。

丁鹏认为,未来量化投资市场最大的“蓝海”,应该是期权量化,尤其适合初创期的交易员。期权具有低风险、高杠杆、全天候的收益特点,为市场提供了大量的交易机会和盈利空间,更适合交易高手的参与。此外,近两年期权品种上线速度不断加快,未来期权量化市场的发展空间巨大。

丁鹏表认为,量化投资的新春天正在走来,中小型和创业型资管机构可根据自身情况尝试性的参与到期货或期权的量化投资中。

责任编辑:赵彬

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