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南华期货:期货市场各品种早讯20140312

2014-03-12 09:04:50   来源:   作者:

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

6681.75

6716.5

6469.75

6475

184934

274293

4061

257600

-7800

1777

1797.5

1748

1750.5

140515

813083

-1928

5276675

-9025

2088

2112.75

2045

2049.5

44932

132447

-3322

203325

-475

2045

2062

1995

2003

162195

318855

3536

798825

6450

22950

23225

22650

22870

4697

22511

-124

9140

-65

15450

15762

15413

15550

71548

188050

1181

270714

-486

 

 

 

 

 

608821

1749239

3404

6816279

-11401

CMX

326.05

326.25

325.95

326.25

91206

150924

1750

11362

-275

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

6688/6689

B15/--

#N/A N/A

#N/A N/A

123450

1788/1788.5

C45/42.5C

#N/A N/A

#N/A N/A

2487575

2105/2106

--/27C

#N/A N/A

#N/A N/A

32300

2050/2050.5

B16/22B

#N/A N/A

#N/A N/A

163250

23200/23245

B36/38B

#N/A N/A

#N/A N/A

1860

15670/15675

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

123870

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

12Mar-19Mar

35062

-3835

122304

-6430

45426

-5160

20Mar-16Apr

59361

-1758

103157

-1831

61768

988

17Apr-21May

72761

402

155330

-319

92106

932

22May-3个月

25850

6619

40200

6723

26694

3939

6月剩余

6890

-850

6154

-2066

4503

310

16Jul-63个月

74369

3483

385938

1995

88358

2527

总计

274293

4061

813083

-1928

318855

3536

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

6486

21.03

133.31

133.81

6433/8970

5月

6479

19.85

202.38

202.88

5114/5334

6月

6473

19.52

242.77

243.27

12251/21582

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

1725

16.74

28.15

28.40

22763/10762

5月

1741

16.48

44.96

45.46

12888/3929

6月

1753

16.48

55.33

55.83

39668/25495

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

1993

16.52

32.24

32.24

5171/6013

5月

2000

16.42

51.74

51.74

4534/2836

6月

2003

16.50

63.33

63.83

9532/9532

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

4月

2035

17.20

33.91

34.66

3468/1219

5月

2044

17.19

55.24

55.49

370/822

6月

2048

17.36

68.02

68.77

2078/2327

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

269165

75138

1246

1685

161877

40

600

4881

180486

206156

65795

1774

562

116121

3498

2000

266

133624

170354

62578

1596

1920

148158

2200

400

276

155602

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

2

5

4

0

1

1

10-19%

0

1

0

2

0

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

1

3

3

2

2

2

10-19%

1

2

0

2

1

1

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

2

4

2

3

0

1

10-19%

0

0

0

1

2

2

20-29%

0

0

1

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

03/14

04/14

05/14

03/14

04/14

05/14

5-9%

3

1

1

0

2

3

10-19%

0

2

1

0

1

1

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

1

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

167575

116350

51225

#N/A N/A

575

-575

亚洲

36175

5875

30300

#N/A N/A

5825

-5825

美洲

53850

11925

41925

100

1400

-1400

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

257600

134150

123450

#N/A N/A

7800

-7800

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

124175

108175

16000

#N/A N/A

475

#N/A N/A

亚洲

76975

61350

15625

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

203325

171025

32300

#N/A N/A

475

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

124175

108175

16000

#N/A N/A

475

#N/A N/A

亚洲

76975

61350

15625

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

2175

1500

675

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

203325

171025

32300

#N/A N/A

475

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

684675

554025

130650

10000

3025

6975

亚洲

27625

22325

5300

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

86425

59125

27300

#N/A N/A

525

#N/A N/A

中东

100

100

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

798825

635575

163250

10000

3550

6450

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

9005

7145

1860

135

65

#N/A N/A

欧洲

25

25

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

9140

7280

1860

#N/A N/A

65

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

4140

4140

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

144174

72042

72132

756

1110

#N/A N/A

欧洲

116286

64824

51462

48

180

#N/A N/A

中东

6114

5838

276

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

270714

146844

123870

804

1290

#N/A N/A

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦3月11日消息,伦敦期铜周二大跌至逾三年低位,因担忧中国需求,以及忧虑以铜库存作为抵押品的融资交易将被出脱,促使投资人和投机客加大抛售力度。伦敦金属交易所(LME)期铜收低2.6%,报每吨6,475美元,盘中触及2010年7月来最低6,469.75美元。一些交易商表示,新华社报道,中国保定天威保变电气股份有限公司公布2013年亏损52.3亿元人民币后,其债券停止交易。这导致市场的忧虑加重,上周中国发生首例债券违约案,太阳能设备生产商上海超日太阳能股份有限公司未能按期支付债券利息。中国影子银行更多信贷违约事件发生,将冲击中国铜融资交易。“更多违约事件将会发生,使作多中国市场的投资人忧心忡忡。的确目前中国没有(铜)需求。今年初进口很多,所以金属加工厂不需要补充库存,”VTBCapital分析师AndreyKryuchenkov说。一美国铜用户表示,中国买家拒收数千吨废铜交割。LME期铜预料将进一步下跌,之前铜价跌穿6,602美元的支撑,此为去年6月来最低。“还有进一步下跌的空间。期铜跌穿该重要支撑位,下一个支撑位可能是6,200美元,”Kryuchenkov说。铜融资交易锁定了中国大量铜库存,且扶助支撑铜价。很多中国进口铜被用作抵押品为中国的影子银行融资,且借来的大部份资金被用于房地产投资。中国政府一直致力于收紧融资交易的信贷,因融资交易导致楼价不断攀升。在上周爆出中国公司债违约的消息后,中国公布2月出口同比骤降18.1%,令人质疑全球最大金属消费国的体质。根据上海金属网的数据,上海保税仓库实货铜的升水继续下跌,周二下滑15美元至每吨120-150美元。期镍是唯一收高的LME基本金属。期镍盘中跳涨2%,至每吨15,762美元的11个月高位,受印尼矿石出口禁令支撑,但之后因期铜下跌而受压,期镍仅收高0.65%,报15,550美元。期锌收盘时没有成交,买盘最后报2,002美元,下跌1.9%。期铝跌1.4%,收报每吨1,750.50美元。期铅收跌1.65%,至五个月低位2,049.50美元。期锡小幅收低0.13%,报22,870美元。

COMEX贵金属收评

纽约/伦敦3月11日消息,金价周二上涨,因投资人担心中国经济活动放缓以及乌克兰危机升级,黄金需求获得提升。乌克兰紧张局势继续升温,外交努力仍没有突破。欧盟政府表示正考虑对俄罗斯实施制裁,如果俄罗斯未能对平息危机的措施做出积极的回应。乌克兰危机影响了风险意愿,令美股承压,也提振了黄金需求。中国海关周六公布,中国2月出口同比下降18.1%,远逊于路透调查预估中值增长6.8%,也和1月出口超预期增长10.6%形成鲜明对比;2月进口同比增长10.1%,路透调查中值为增长8%,上月为增长10%;2月贸易逆差229.8亿美元,路透预估为顺差145亿美元。数据也扶助金价攀升。不过分析师警告如果地缘政治紧张局势缓和以及美国经济复苏,金价可能下跌。1835GMT,现货金升0.7%,报每盎司1,346.70美元,稍早触及1,352.50美元的四个月高位。美国COMEX-4月期金收涨5.20美元,报每盎司1,346.70美元,根据路透初步数据,成交量较30日均值高约10%。全球最大的黄金上市交易基金SPDRGoldTrust称,周一其黄金持仓量增加7.5吨,为2月13日来持仓量最大增幅。其他贵金属方面,现货银升0.1%,报每盎司20.82美元。现货铂金跌1.1%,报每盎司1,457.80美元。现货钯金挫0.9%,报每盎司765.90美元。

CBOT农产品收评

美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二涨跌互见,交易商称近月合约下滑,因出口需求转至南美。新作合约上涨,交易商表示,因美国农户最终做出种植决定后,市场因种植面积因素买入新作合约。投资人出脱上周近月合约升至六个月高位后建立的多头价差交易,也令近月合约卖压加重,给了新作合约支撑。交投最为活跃的5月合约尾盘遭遇一波抛售,收在日低附近,结算价跌5-3/4美分,报14.13美元。高盛将大豆期货三个月价格预估由12.50美元上调至14美元,因供应紧张。高盛还将大豆种植面积预估下调200万英亩至8,100万。豆油和豆粕合约收低,因现货市场需求疲弱以及加工商压榨利润不佳。5月豆粕合约收低0.5美元,报每短吨444.2美元。5月豆油合约跌0.11美分,报43.75美分。今日CBOT大豆预估成交量为205,734口,豆粕为80,570口,豆油为79,086口。

芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二攀升至数月高位,交易商称因技术性买盘以及投资人担心主要小麦出口国乌克兰政局不稳。CBOT-5月小麦期货盘中创下6.67-1/4美元的三个月高位,突破位于其200日移动均线切入位6.63-1/2美元的阻力位,但尾盘缩减涨幅,结算价报6.59美元,升18-1/4美分。乌克兰农业部长表示,大部分克里米亚春季谷物种植地区今年不太可能播种,因动荡局势造成燃料供应不足。去年克里米亚地区的谷物产量占乌克兰总产量的1.2%,但交易商表示,消息对市场有心理支撑作用。今日CBOT小麦期货预估成交量为110,540口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二上扬逾1%,交易商称,受助于周一大跌后出现的逢低买盘,以及小麦市场劲扬。玉米期货收在日高附近,收复周一录得的部分失地,因美国农业部预计全球玉米供应增加。部分交易商称,周一玉米价格急跌2%有些过度,周二逢低买入。美国出口需求良好,以及对全球第三大玉米出口国乌克兰的种植或付运受扰的担忧挥之不去进一步支撑玉米期价。布宜诺斯艾利斯谷物交易所预计,阿根廷2013年玉米产量为2,350万吨,低于美国农业部预计的2,400万吨。  5月玉米合约升5美分,报4.83-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为279,700口。

ICE棉花期货收评

纽约期棉周二微幅上涨,继续从上日显示美国棉花供应紧张的数据中得到支撑,美国是全球最大棉花出口国。洲际交易所(ICE)交投最活跃的5月棉花合约收高0.09美分,或0.01%,报每磅91.65美分。期棉价格整日留守在124点区间内,交投相对清淡,因交易商消化周一出炉的美国农业部月度作物报告。“美国农业部报告给了棉花市场所要的消息,”KeithBrown&Co的KeithBrown说,“市场预期结转库存减少20万包,报告符合预期。市场预期出口上升,报告也和预期一致。问题就在于,价格走势从这里开始将如何?”交易所数据显示,周一美国棉花库存上升至259,742包,为近八个月来最高库存水平,周五为259,581包。

国际油市

美国原油期价周二走低,盘中一度跌至100美元之下,为一个月来首次,因中国可能出现更多公司债违约事件,以及美国原油库存增加引发对石油需求增长的忧虑。铜价今日盘中跌至四年低位,因担忧中国其他企业可能步太阳能设备生产商上海超日的后尘,出现债券违约。上海超日上周未能按期支付债券利息。受此拖累,油价下跌逾1美元。交易商预计,周三美国政府公布的库存数据将显示,美国原油库存再次大幅增加,美国原油期货进一步承压。收盘后,美国石油协会(API)公布,最近一周原油库存增加260万桶汽油库存减少220万桶,馏分油库存减少83.9万桶。布兰特原油期货攀升,受助于乌克兰紧张局势,美国和欧盟可能很快对俄罗斯实施制裁。布兰特原油期货上涨0.47美元,结算价报每桶108.55美元。美国原油期货下跌1.09美元,结算价报每桶100.03美元,为2月11日以来最低结算价。布兰特较美国原油溢价结算时为每桶8.52美元,扩阔1.56美元,这是2月17日以来最高溢价。分析师称,铜市和油市通常呈联动走势,周二走低可能暗示商品市场后市将进一步走低。United-ICAP的技术分析师BrianLaRose称,“能源市场可能很快追上铜价的跌幅,加速下行。”俄罗斯军事干预乌克兰的紧张局势不断升级也支撑布兰特原油期价。法国外长称,可能最早从本周开始对俄罗斯实施制裁。波兰总理称,欧盟将从下周一开始制裁俄罗斯。美国能源资料协会(EIA)周二在其月报中,将2014年全球石油日需求增长预估下调4万桶,至122万桶,EIA在月报中维持2015年全球石油日需求增长预估不变。交易商还在等待EIA周三1430GMT发布的库存数据。

外汇市场                             

欧元兑美元和日圆下滑,此前欧洲央行政策制定者暗示市场未完全掌握欧洲央行3月会议信息,央行可能仍会采取行动刺激欧元区经济。新兴市场货币跟随商品价格跌势,因担心中国经济成长。铜价跌至逾三年低点,部分因担心中国以铜库存为抵押品的融资交易被出脱。智利比索兑美元重挫至近五年最低,智利是主要铜出口国。上周在欧洲央行没有推出非传统措施避免通缩,且央行总裁德拉吉在货币政策会议后的讲话被视为是对通胀强硬后,欧元兑美元升至两年半高位。欧洲央行如果采取进一步刺激措施被视为是对欧元不利,因会向经济挹注更多资金,影响欧元的购买力。“市场真正感兴趣的是是否正确解读了德拉吉的讲话,”MacquarieLimited全球利率和汇市策略师ThierryAlbertWizman表示。多数欧洲央行官员暗示,交易商可能对德拉吉上周记者会上的讲话反应过度。冈斯坦西欧周二称,欧洲央行在3月会议上强调了欧元区经济中的闲置产能,从而让前瞻性指引变得更为清晰。他表示,欧洲央行仍有可用的政策工具,包括在必要时降息或出台量化宽松措施。昨日ECB执委劳滕施莱格(SabineLautenschlaeger)表示,欧洲央行仍有行动的空间,例如,可以开始对银行存放在欧洲央行的隔夜存款收费。欧元兑美元跌0.07%,报1.3866美元,从上周五触及的1.3915美元两年半高位进一步回撤。欧元兑日圆跌0.4%,报142.64日圆,脱离近期触及的143.79日圆两个月高位。英国渣打银行G10汇市策略师NedRumpletin表示,欧元上周五未能收在1.3894美元上方显示欧元升势短期内已经消退。1.3894美元是关键技术水准,为欧元12月27日触及的高位。不过,Rumpletin将欧元/美元首季和第二季预估上调至1.38美元和1.35美元,之前预估分别为1.32美元和1.31美元。**新兴市场货币下挫**新兴市场货币下挫,因投资人担心中国经济。中国国内债券首次出现违约引发投资人担心全球第二大经济体成长放缓,以及对铜等原材料的需求减弱。智利比索在新兴市场货币中领跌,下挫1.1%,报575.13比索。墨西哥比索跌0.4%,南非兰特兑美元大跌0.9%。“中国经济放缓通常令人担心。商品价格已下降,”Actioneconomics汇市研究部门董事RonSimpson表示。三个月伦铜收低2.6%,报6,475美元,盘中触及2010年7月来最低6,469.75美元。新兴市场货币遭抛售在纽约汇市午后引发一些避险资金流入日圆。日圆稍早小升,此前日本央行维持货币政策不变,且央行总裁黑田东彦称目前不需要调整政策。日本央行维持大规模货币刺激措施不变,因其认为经济和消费者物价的增长处于正轨;但央行下调对出口的评估,这是外部需求表现将继续令人失望的一个警讯。纽约尾盘,美元兑日圆跌0.3%,报102.95日圆。分析师预计美国联邦储备理事会在3月18-19日货币政策会议上将进一步缩减每月购债规模100亿美元。

美国股市

纽约3月11日消息,美国股市周二下跌,尾盘抛售加剧,因在标普500指数上周创下纪录新高后,投资人对近期涨势部分获利了结。根据初步收盘数据,道琼工业指数收跌67.43点,或0.41%,至16,351.25点;标准普尔500指数下挫9.54点,或0.51%,至1,867.63点.Nasdaq指数下跌27.260点,或0.63%,至4,307.188点。

 
责任编辑: 苏亚婷
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