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交投全面回落

2021-05-18 21:26:43   来源:   作者:牛秋乐 冯世佃

5月18日,两市缩量振荡。期权方面,标的资产50ETF跌0.06%,华泰柏瑞300ETF(510300)涨0.04%,嘉实沪深300ETF涨0.06%,各品种期权隐波低位徘徊,50ETF期权合成标的小幅升水,期权市场情绪偏中性。

盘后数据显示,50ETF期权市场成交大幅回落,持仓量延续增加。当日期权总持仓3221652张,较前一交易日增加149801张。其中认购合约持仓1684782张,较前一交易日增加107638张,认沽合约持仓1536870张,较前一交易日增加42163张。持仓量PCR值0.9122,较前一交易日减少0.0355。成交量方面,当日全市场合计成交1832154张,较前一交易日大幅减少1176715张。其中认购期权成交1003547张,较前一交易日减少801928张,认沽合约总成交828607张,较前一交易日减少374787张。日成交量PCR值0.8257,较前一交易日增加0.1592。

沪深300三个期权品种成交也大幅回落,持仓则涨跌不一。其中,沪300ETF期权成交量1482850张,持仓量2182561张,成交金额为14.149亿元;深300ETF期权成交量为238440张,持仓量为409479张,成交金额为2.010亿元;沪深300股指期权成交量116443张,持仓量201086张,成交金额为8.234亿元。

当前各品种期权隐波延续低位振荡,50ETF期权合成标的小幅升水。数据显示,目前50ETF期权主力认购平值合约隐波为17.76%,认沽平值隐波为17.36%。沪300ETF期权主力认购平值合约隐波为17.79%,认沽平值隐波为17.40%。深300ETF期权主力认购合约隐波18.67%,认沽平值隐波18.81%。沪深300指数期权近月认购平值合约隐波为18.53%,认沽平值隐波为18.78%。从各个期权主力合约波动率微笑曲线看,认购及认沽隐波在10%至30%区间内,处于历史偏低水平。

短期来看,市场底部有望确认,两市量能若延续增加,有望启动新一轮涨势。短线仍建议以振荡对待,等待变盘信号到来。从中长线来看,A股上涨格局未变,建议构建备兑或卖出看跌期权。(作者单位:方正中期期货)

 

 
责任编辑: 马宁
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