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南华期货:期货市场各品种早盘解读20130704

2013-07-04 09:00:26   来源:   作者:

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

6934

7005

6917.25

6993

157525

304187

471

660725

1525

1825

1836.75

1805

1807

189746

754184

-2544

5436400

-8275

2084

2091

2061.5

2078

39023

119383

-389

197750

-300

1890

1895.5

1859.85

1860

107434

269721

3425

1043700

-6700

20150

20190

19975

20055

3422

21460

402

14235

-5

14018

14022

13854

13855

31694

123094

-492

190590

1938

 

 

 

 

 

528844

1592029

873

7543400

-11817

CMX

315.3

316.25

315.25

315.4

60260

170977

-1455

71271

-462

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

6920/6920.5

C40/9B

#N/A N/A

#N/A N/A

364975

1817/1817.5

C44/42C

#N/A N/A

#N/A N/A

2268725

2070/2070.5

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

112175

1876.5/1877

--/--

#N/A N/A

#N/A N/A

701000

20095/20100

C68/65C

#N/A N/A

#N/A N/A

2680

13860/13870

--/70C

#N/A N/A

#N/A N/A

25506

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

05Jul-17Jul

45583

-3661

111038

-8105

41528

-160

18Jul-21Aug

75126

-1800

113845

-1947

59599

-900

22Aug-18Sep

71228

547

160481

-103

82630

637

19Sep-3个月

26095

3994

38152

4215

19331

2188

10月剩余

2900

-1725

4069

-1158

3517

1387

20Nov-63个月

83255

3116

326599

4554

63116

273

总计

304187

471

754184

-2544

269721

3425

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

8月

7002

23.34

201.79

201.79

11786/10350

9月

7001

23.60

273.60

273.60

12556/12954

10月

6993

23.66

329.14

329.14

27997/35447

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

8月

1787

20.75

45.67

45.92

14961/14927

9月

1801

20.54

61.14

61.39

15583/11003

10月

1812

20.39

73.15

73.90

31717/18068

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

8月

1850

19.67

44.69

45.19

3808/3279

9月

1862

19.53

60.23

60.23

7638/5139

10月

1863

19.43

72.02

72.02

9764/6702

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

8月

2076

23.38

59.81

60.06

2615/3644

9月

2078

23.34

80.31

80.31

980/2047

10月

2079

23.35

96.57

96.57

1150/1223

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

286699

60601

645

400

104940

400

558

3659

151342

281843

51290

425

2954

96029

75

500

2954

182322

103388

30103

250

890

60659

254

1650

4632

99655

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

07/13

08/13

09/13

07/13

08/13

09/13

5-9%

3

1

3

1

4

2

10-19%

0

0

0

0

0

0

20-29%

0

0

0

1

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

07/13

08/13

09/13

07/13

08/13

09/13

5-9%

3

4

2

1

4

1

10-19%

0

0

0

2

1

1

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

07/13

08/13

09/13

07/13

08/13

09/13

5-9%

2

2

3

3

2

1

10-19%

2

0

0

0

2

2

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

07/13

08/13

09/13

07/13

08/13

09/13

5-9%

1

2

2

1

2

3

10-19%

0

1

1

1

2

0

20-29%

0

0

0

1

0

0

30-39%

1

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

212550

148075

64475

5000

925

4075

亚洲

303100

75700

227400

#N/A N/A

1975

-1975

美洲

145075

71975

73100

300

575

-575

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

660725

295750

364975

5000

3475

1525

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

96900

31725

65175

#N/A N/A

25

#N/A N/A

亚洲

74250

52350

21900

#N/A N/A

250

#N/A N/A

美洲

26600

1500

25100

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

197750

85575

112175

#N/A N/A

300

#N/A N/A

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

96900

31725

65175

#N/A N/A

25

#N/A N/A

亚洲

74250

52350

21900

#N/A N/A

250

#N/A N/A

美洲

26600

1500

25100

#N/A N/A

25

#N/A N/A

全球

197750

85575

112175

#N/A N/A

300

#N/A N/A

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

733175

265275

467900

#N/A N/A

2500

#N/A N/A

亚洲

32125

31025

1100

#N/A N/A

1725

#N/A N/A

欧洲

278400

46400

232000

#N/A N/A

2475

#N/A N/A

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

1043700

342700

701000

#N/A N/A

6700

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

14080

11435

2645

#N/A N/A

5

#N/A N/A

欧洲

45

10

35

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

14235

11555

2680

#N/A N/A

5

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

1410

1410

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

76746

61290

15456

2124

102

2022

欧洲

106488

96594

9894

1014

84

#N/A N/A

中东

5946

5790

156

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

190590

165084

25506

2124

186

1938

资料来源:BLOOMBERG

 

    LME期铜收评
    
    伦敦7月3日消息,期铜周三升至两周来最高水平,受助于供应瓶颈,中国进口商在6月采购增加及美国就业市场数据良好。铜价扳回6月大跌的部份跌幅,因矿场关闭,加之伦敦金属交易所(LME)注册仓库有限交割,限制了即时供应。期铜和其他金融市场走势相反,欧洲股市下滑,因葡萄牙政治动荡加剧,可能重燃欧元区危机。LME三个月期铜收报每吨6,993美元,高于周二收报的6,915美元。盘中稍早触及6,999美元,此为6月19日来最高水平。“铜市经历一波长时间弱势,人人都对前景相当看空,对中国感到忧虑,”渣打分析师DanSmith称,他补充说,近期到访香港巩固了他认为铜价将在今年年底前上升的观点。“铜价在过去几日反弹,和这看法一致,”他说。Smith预料铜价在今年年底前将升至7,000美元以上,中国基本金属需求将在合理的良好状况。因LME仓库系统瓶颈,已买入铜的中国铜进口商被迫排队等候交割,造成现货铜进口溢价自6月中以来上涨了三分之一。中国6月官方非制造业PMI微降至53.9,创九个月来最低位;上月为54.3。汇丰6月服务业PMI则自上月的51.2略微升至51.3,仍在4月创下的20个月低位附近徘徊。期铜受助于美国数据显示6月民间部门就业人口增加及初请失业金人数连续第二周下降,直指就业市场状况不断改善。周五美国将公布非农就业报告,预料将是市场本周焦点所在,路透访问分析师调查显示,6月就业岗位料增加16.5万。麦格理称,在过去三周,投机者在6月11日的净空头从10,000口上升至6月25日的32,000口。“这超过了在2009年2月全球金融危机期间创下的上一次空头头寸纪录的28,000口,”麦格理研究报告说。期铝跌1.42%,报每吨1,806美元。期锌跌1.43%,报每吨1,865美元。期铅收低0.07%,报2,078美元。期锡收跌0.74%,报每吨20,075美元。期镍下跌1.32%,报每吨13,855美元。
    
    COMEX期金收评
    
    纽约/伦敦7月3日消息,金价周三上涨近1%,因美国数据好坏不一,令美元继续承压,且埃及和葡萄牙政治动荡引发黄金避险买需。成交清淡,在周四美国独立纪念日假期和周五非农就业报告公布前,投资人不愿大量建仓。现货金稍早最多升1.5%,至每盎司1,259.60美元的日内高位,在1855GMT,上涨0.93%,报1,252.91美元。美国8月期金上涨8.5美元,收报每盎司1,251.9美元。葡萄牙政府多位部长辞职及对希腊获取下一笔救助资金的担忧,使市场再次关注欧债问题,加上埃及局势动荡,引发一些投资人买入黄金避险。数据显示美国经济提速且巩固对美联储今年将缩减刺激计划的预期,令金价从日内高位回落。美元指数从稍早触及的五周高位下滑。美国6月民间部门就业岗位增幅多于预期,且最新一周初请失业金人数连续第二周下降。其他经济略为失色。报告显示6月美国服务业增长速度为逾三年来最慢。全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDRGoldTrust周二黄金持仓量减少0.37%,至964.69吨,此为2009年2月以来新低。现货银跟随金价升势,上涨2%,报每盎司19.74美元。现货铂金下跌1.6%,报每盎司1,341.75美元。现货钯金下滑0.17%,报每盎司682.72美元。
    
    CBOT农产品收评
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收高,交易商说,因美国大豆供应紧张。今日市场提早休市,因周四美国独立日假期。美国市场周四休市,CBOT谷物的电子及公开喊价交易在周五1330GMT恢复。现货市场强劲及7月大豆和7月豆粕合约没有交割,凸显美国旧作大豆供应稀少。豆油交割总计153口。近月7月大豆合约连升第八日,近作11月合约上涨,终止五日跌势。产量预估机构Lanworth将2013年大豆产量预估上调至33.6亿蒲式耳,之前预估为33.4亿蒲式耳,称因为夏季气温正常至清凉的机率上升。InformaEconomics将2013年美国大豆收成预估从33.66亿蒲式耳上调至33.76亿蒲式耳,维持单产预估在每英亩43.9蒲式耳不变。7月大豆合约收报15.83-1/2美元,升10-1/2美分。7月豆粕合约收涨3.6美元,报每短吨490.6美元。7月豆油合约涨0.3美分,报47.22美分。今日CBOT大豆预估成交量为103,479口,豆粕为52,228口,豆油为64,091口。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三录得两周最大单日升幅,交易商称因在本周稍早价格跌至逾一年低点后,对美国小麦的需求反弹。CBOT-7月小麦期货结算价报6.57-3/4美元,升8-1/4美分,或1.27%,为6月19日来最大单日升幅。民间分析公司InformaEconomics将今年美国小麦产量预估由20.57亿蒲式耳下调至20.16亿蒲式耳。美国农业部报告,出口商向中国出口了36万吨美国软红冬麦,本市场年度付运。中国还在近期交易中购入30万吨新作澳洲小麦,因中国遭遇强降雨令国内作物受损。今日CBOT小麦期货成交量预计为106,653口。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收高,交易商称因玉米库存紧张,且7月合约没有交割以及农户卖盘缓慢。美国作物天气仍有助于提升产量,玉米本季产量将创纪录的前景限制了玉米期货的升幅。一农业气象学家周二表示,预计至少到7月中,美国中西部玉米和大豆产区天气状况将继续对作物有利,气温适中,且有零星降雨。InformaEconomics周三将今年美国玉米产量预估由140.78亿蒲式耳上调至142.59亿。中国国家粮油信息中心(CNGOIC)报告指出,近期美国玉米期货价格下跌给贸易商带来采购机会,近日中国私营贸易商新采购了三船美国新季玉米。7月合约的关键支撑位在100日移动均线切入位6.62-1/4美元,阻力位在200日移动均线切入位6.93-3/4美元。九日相对强弱指标为58。7月玉米合约升5-1/2美分,报6.78-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为181,643口。
    
    ICE棉花期货收评
    
    洲际交易所(ICE)棉花期货周三在淡静交投中上涨,从昨日跌势中反弹,因基金买盘重现。交投最活跃的12月期棉合约收高1.02美分,或1.2%,报每磅85.74美分。基金买盘提振期棉价格,汤森路透-JefferiesCRB指数攀升至约两周最高,因能源和农产品市场上涨。一美国经纪表示,“在季末下滑后有一些买盘,一些基金回场。”12月期棉收盘水准略高于100日移动均线切入位85.51美分。在周四美国独立日假期前交投清淡,周四此间市场将休市一天。美国政府的周度出口数据将在周五发布。
    
    国际油市
    
    油价周三连续第三日上涨,美国原油结算价在14个月高位,因交易商担忧埃及局势动荡,且他们对美国原油供应迅速收紧作反应。美国原油升穿每桶102美元,许多交易商关注布兰特原油较美国原油的溢价。美国能源资料协会(EIA)称最新一周美国原油库存减少超过1,000万桶,为大约13年来同期的最大周度跌幅,令市场的忧虑加重,投资人原本担心埃及局势动荡可能蔓延至中东。“原油库存大幅下降是人们意料之外的,”TraditionEnergy市场研究部董事AddisonArmstrong说。尽管分析师原先预期原油库存下降,但库存降幅为预估值的近五倍。近月美国原油期货上涨1.64美元,结算价报每桶101.24美元,日高在102.18美元。该合约过去两天升穿10日和15日移动均线,在过去三日累计上涨3.3%。布兰特原油期货升1.76美元,结算价报每桶105.76美元,此为6月19日来最高结算价,三日累计攀升2.7%。布兰特原油日高在106.03美元,但未能升至100日移动均线切入位106.04美元。美国汽油期货及取暖油期货均上升约0.05美元,分别报每加仑2.83美元和美2.95元。布兰特原油较美国原油溢价一度收窄至3.09美元,为2010年12月来最窄,收盘溢价报4.52美元。油价升幅受中国经济数据疲弱所限。中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三公布,中国6月官方非制造业商务活动指数降至53.9,创九个月来最低位;上月为54.3。
    
    外汇市场
    
    避险日圆周三普涨,因在埃及和葡萄牙政局动荡之际,投资人寻求避险,但美国就业数据显示令人鼓舞的迹象,令日圆兑美元缩减涨幅。在动荡时局时受青睐的日圆和瑞郎受埃及动乱的担忧所支撑。投资人担心中东局势不稳可能导致石油供应受阻,油价被推高至14个月高位。在欧洲,葡萄牙总统召集主要政党紧急磋商政府的未来,市场担心临时大选可能影响该国退出国际救助的进程。葡萄牙10年期公债收益率升穿8%,股市重挫5%。葡萄牙政府岌岌可危凸显潜伏近一年的欧债危机可能重燃。“国际局势的发展影响汇市,因此日圆上涨。”WellsFargoSecurities汇市策略部门主管NickBennenbroek表示。“显而易见,埃及局势没有得到解决,以及葡萄牙内阁成员辞职构成问题。不仅仅是部份G10成员国货币下滑,而且新兴市场货币也走软。”但在数据显示,美国6月民间就业岗位增加18.8万个,高于分析师的预期的16万;另外美国6月29日当周初请失业金人数降至34.3万人(预估为34.5万),前一周为34.8万。之后美元兑日圆小幅反弹。上述报告对周五美国将公布的6月非农就业数据是好兆头,且进一步巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将较预期更早的缩减刺激经济措施的观点。“就业数据一直都很重要,但本周五的报告将至为关键,因该报告能确认美联储何时可能缩减购债。”太平洋投资管理公司(PIMCO)高级副总裁/全球投资组合经理人BenEmons表示。“美联储表面政策依赖数据表现,该报告可能改变预期。”Emons表示。不过,尽管美国就业数据利多,但美国6月服务业报告则远谈不上亮丽,数据显示6月服务业增速为逾三年最慢。但投资人因该报告中就业分项指数上升而感到宽慰。市场预计周五的美国非农就业报告将显示6月新增非农就业岗位16.5万,失业率为7.5%。纽约尾盘,美元兑日圆跌0.8%,报99.84日圆,脱离日低99.24日圆。因葡萄牙公债收益率从高位回落,欧元兑日圆也缩减跌幅,纽约尾盘跌0.5%,报129.94日圆,但远高于日低128.60日圆。欧元兑美元跌至1.2921美元的5月底来最低,但尾盘升0.3%,报1.3008美元。美元指数跌0.4%,报83.194,脱离五周高位83.717。美国股市今日提前至1700GMT收盘,债市提前至1800GMT收盘,因周四为美国独立日假期。交投清淡可能令未来几日汇市交易更为波动,欧洲央行和英国央行周四将举行货币政策会议,周五美国将发布就业报告。若就业数据强劲,会巩固对美联储将缩减刺激措施的预期,美元将上扬。但如果数据显示就业增长乏力,美元会遭抛售。其他货币中,澳元兑美元跌至近三年低点0.9049美元,此前澳洲央行总裁史蒂文斯表示,对澳元的韧性感到意外。澳元兑美元纽约尾盘报0.9064美元,跌0.9%。根据路透数据,美元兑瑞郎跌0.4%,报0.9468瑞郎,欧元兑瑞郎跌0.1%,报1.2318瑞郎。
    
    美国股市
    
    纽约7月3日消息,美国股市周三在交投震荡中小幅上升,今日提早收盘,在周四美国独立纪念日假期及周五非农就业数据公布前,交易商轧平头寸。根据初步收盘数据,道琼工业指数收升56.14点,或0.38%,至14,988.55点;标准普尔500指数攀升1.33点,或0.08%,至1,615.41点;Nasdaq指数收涨10.27点,或0.30%,至3,443.67点。

 

 

 
责任编辑: 苏亚婷
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