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南华期货:期货市场各品种早讯20131104

2013-11-04 09:19:21   来源:   作者:

金属动态

商品

开盘

最高

最低

收盘

成交量

持仓

增减

库存

增减

7235.25

7298

7224

7245

129743

263226

6297

476400

250

1865

1877

1841

1843

179993

750689

1758

5368950

-6775

2178.25

2211.25

2178.25

2187

41484

124466

61

233200

275

1953

1967

1935

1940

98928

297268

4619

1027375

-2750

22889

23000

22685

22800

7615

20088

-83

12830

-60

14615

14700

14486

14570

51411

137467

-1884

238134

558

 

 

 

 

 

509174

1593204

10768

7356889

-8502

CMX

333.35

333.45

330

330.9

73469

156802

-38

26010

-337

LME升贴水                            

项目

商品

三月期场外最新价

三个月升贴水

3月/15月

升贴水

3月/27月

升贴水

注销仓单

7263.5/7264

C10/6C

#N/A N/A

#N/A N/A

287825

1862/1862.5

C45/43C

#N/A N/A

#N/A N/A

2154925

2194/2195

C24/23C

#N/A N/A

#N/A N/A

54800

1951/1952

C32.25/32.25C

#N/A N/A

#N/A N/A

499250

22925/22950

--/45B

#N/A N/A

#N/A N/A

4395

14620/14630

C55/56C

#N/A N/A

#N/A N/A

69468

LME铜铝锌持仓分布

日期

增减

增减

增减

04Nov-20Nov

48262

-15130

143597

-12519

50426

-13087

21Nov-18Dec

62616

596

137896

-5506

77181

-2678

19Dec-15Jan

50075

2553

133128

5371

73486

7269

1月剩余

2486

-2468

3841

-375

2182

-1012

16Jan-3个月

33208

15676

31719

13744

22999

10402

19Feb-63个月

66579

5070

300508

1043

70994

3725

总计

263226

6297

750689

1758

297268

4619

 

LME铜期权行情                              

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

11月

7238

15.44

52.18

52.18

9098/7163

12月

7245

15.64

135.88

135.88

45796/41209

1月

7244

15.26

179.94

180.44

3980/3716

LME铝期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

11月

1806

16.10

13.21

13.96

12723/8431

12月

1821

16.26

35.26

35.76

45050/38833

1月

1836

15.95

47.73

47.73

3792/5456

LME锌期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

11月

1913

17.01

14.82

15.57

4588/4140

12月

1926

17.29

39.57

40.32

16793/12759

1月

1938

17.02

53.76

53.76

928/861

LME铅期权行情

月份

敲定价

波动率

看跌权利金

看涨权利金

看涨/看跌总持仓

11月

2171

20.12

20.39

20.39

1681/4078

12月

2180

20.40

53.20

53.45

3633/2337

1月

2186

20.16

71.46

72.21

589/1094

LME金属日内成交量

商品

前一日

市前

轮1

轮2

早盘

轮3

轮4

午盘

int-off

187552

59458

500

240

93957

460

310

3449

124653

202699

75210

455

212

117685

100

918

7993

170194

125729

46968

940

244

72438

560

110

3056

93913

                                                    

LME铜大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

11/13

12/13

01/14

11/13

12/13

01/14

5-9%

5

2

5

0

1

3

10-19%

0

0

0

0

0

0

20-29%

0

0

0

1

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铝大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

11/13

12/13

01/14

11/13

12/13

01/14

5-9%

1

1

3

6

1

2

10-19%

1

0

0

1

0

0

20-29%

1

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铅大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

11/13

12/13

01/14

11/13

12/13

01/14

5-9%

2

4

4

2

3

4

10-19%

1

1

1

0

1

0

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME锌大户持仓

 

做多头寸

做空头寸

汇集%

11/13

12/13

01/14

11/13

12/13

01/14

5-9%

2

2

4

5

3

0

10-19%

1

1

0

0

1

2

20-29%

0

0

0

0

0

0

30-39%

0

0

0

0

0

0

40+%

0

0

0

0

0

0

LME铜库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

203525

133175

70350

3700

500

3200

亚洲

169450

27350

142100

#N/A N/A

2575

-2575

美洲

103425

28050

75375

225

600

-375

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

476400

188575

287825

3925

3675

250

LME铝库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

148425

115850

32575

300

25

275

亚洲

77675

61050

16625

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

7100

1500

5600

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

233200

178400

54800

300

25

275

LME铅库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

欧洲

148425

115850

32575

300

25

275

亚洲

77675

61050

16625

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

美洲

7100

1500

5600

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

233200

178400

54800

300

25

275

LME锌库存分布 

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

777200

450725

326475

#N/A N/A

2625

#N/A N/A

亚洲

31500

23200

8300

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

218675

54200

164475

2500

2625

#N/A N/A

中东

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

1027375

528125

499250

2500

5250

#N/A N/A

 

LME锡库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

110

110

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

12690

8300

4390

#N/A N/A

60

#N/A N/A

欧洲

30

25

5

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

12830

8435

4395

#N/A N/A

60

#N/A N/A

LME镍库存分布

 

期末库存

注册仓单

注销仓单

入仓

出仓

存货变动

美洲

2496

2496

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

亚洲

109908

74814

35094

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

欧洲

119610

85356

34254

750

192

558

中东

6120

6000

120

#N/A N/A

#N/A N/A

#N/A N/A

全球

238134

168666

69468

750

192

558

资料来源:BLOOMBERG

 

LME期铜收评

伦敦11月1日消息,期铜周五持稳,因美元走强,令期铜缩减稍早因中国制造业数据强劲录得的涨幅。该数据巩固对全球最大金属消费国中国经济稳定的希望。10月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)双双有力回升,其中中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)联合公布的10月官方制造业PMI升至51.4,高于市场预期的51.2和前值51.1,并创下18个月高位;汇丰/Markit稍后联合公布的10月制造业PMI终值升至50.9,与初值一致,为七个月最高位。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收盘时没有成交,买盘最后报每吨7,240美元,周四收报7,250美元。“隔夜中国公布的PMI数据小幅改善,期铜随即上涨20美元,”MarexSpectron分析师VickySanders说。不过,期铜涨幅受限,因美元兑欧元升至两周高位,此前美国公布的制造业数据强劲。美元上涨令美元计价商品对持有其他货币的投资人来说较昂贵。尽管10月上旬美国政府部份关门,但美国供应管理协会(ISM)周五公布,10月制造业指数为56.4,为2011年4月来最高。JX控股旗下分支PanPacificCopper的一位发言人表示,该公司将2014年中国买家支付的铜溢价多数设定在123美元,较今年上升45%,这反映出部份市场人士预期明年铜需求强劲。不过,分析师警告,需求上升可能不足以防止铜市出现供应过剩,供应过多将可能打压铜价。“尽管明年需求增加可能消化部份供应过剩,但它不足以令市场实现供求平衡或供应短缺的情况,”INTLFCStone分析师EdMeir说。镍10月表现强于其他基本金属,涨幅超过4%,因印尼按计划从明年开始实施出口禁令前,投资者调整仓位。指标期镍周五收报每吨14,570美元,周四收报14,630美元。指标期锡报22,775美元,周四最后买入价报22,850美元。期铝收报1,843美元,周四收报1,859美元。期锌从上日的1,952美元下跌至1,940美元。期铅报2,187美元,上日报2,184.50美元。

COMEX期金收评

纽约/伦敦11月1日消息,金价周五回落约1%,录得七周来最大周度跌幅,因对美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能缩减购债规模的忧虑重燃,促使金市投资者削减头寸。本周金价回落3%,逆转连跌两周的升势。里奇蒙联储总裁拉克尔周五表示,美国就业市场过去14个月的复苏已十分强劲,足以促使美联储缩减购债刺激规模。1857GMT,现货金回落0.9%,报每盎司1,311.50美元,扩大周四录得的1.4%的跌幅。现货金本周每个交易日均走低。美国12月期金收跌10.50美元,报每盎司1,313.20美元,根据汤森路透初步数据,成交量较30日均值低约20%。美元指数攀升至六周高位,因美国数据显示,10月制造业扩张速度为两年半以来最快。不过,另一项数据为制造业活动增长的势头蒙阴。另外,欧元区通胀增速大幅放缓,使市场突然开始考虑欧洲央行短期内降息的可能性,这重压欧元兑美元。现货银下跌0.4%,报每盎司21.76美元。现货铂金小跌0.26美元,报每盎司1,448.24美元。现货钯金小涨0.2%,报每盎司736.51美元。

CBOT农产品收评

芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌约1%,交易商说,因民间机构上调美国大豆产量预估,且近月豆粕合约跌至400美元之下的六个月低位。InformaEconomics将美国大豆平均单产预估上调至每英亩43.3蒲式耳,上月预估为41.7蒲式耳,且将大豆产量预估上调至32.98亿蒲式耳,之前预估为31.76亿蒲式耳。市场等待产量预估机构INTLFCStone在周五稍晚公布其最新预估,美国农业部11月8日将公布最新的美国和全球产量预估。近月豆粕期货跌至每短吨393.30美元,为4月中来最低,收报394.9美元,下滑8.7美元。美国农业部称,民间出口商表示,销售11.5万吨美国大豆往中国及3.3万吨大豆到不知明目的地,在2013/14年交付。本周,近月CBOT大豆跌34美分,或2.6%,结束两周升势。近月豆粕本周跌6.7%,近月豆油升2.1%。11月大豆合约收跌14-1/2美分,报12.66美元。12月豆油合约升0.26美分,收报41.59美分。今日CBOT大豆预估成交量为183,042口,豆粕为88,414口,豆油为84,260口。

芝加哥交易所(CBOT)软红冬麦期货周五基本持平,在价格早盘跌至逾五周最低后出现的一波低吸买盘提供支撑。指标CBOT软红冬麦合约在触及9月25日以来最低6.64-1/4美元后触底反弹,后转跌为升。本周,近月CBOT小麦合约跌3.4%,为12周以来最大单周跌幅。预计下周美国大平原硬红冬麦种植区的很多地区将迎来降雨,可能对新播种的作物有利。民间分析公司InformaEconomics将阿根廷2013/14年小麦产量预估从1,100万吨下调至980万吨,因Cordoba、SantaFe和EntreRioswheat等地的收成预期偏低。CBOT-12月小麦期货结算价报6.67-3/4美元,微升1/4美分。今日CBOT小麦期货预估成交量为108,100口。

芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收低,交易商说,因美国玉米收割正在展开,且今年收成可能创纪录。一农业气象学家表示,周末至下周初天气转干,使农户在本周中因降水推迟田间作业后,重新恢复收割玉米和大豆收割。市场消息人士称,InformaEconomics周五将2013年美国玉米收成预估上调至142.23亿蒲式耳,高于之前预估的140.10亿。美国农业部将在11月8日周五1700GMT公布11月供需报告。市场消息人士还表示,InformaEconomics将阿根廷玉米产量预估下调至2,500万吨,之前预估为2,700万吨。12月玉米期货低于所有关键移动均线,九日相对强弱指标为30。12月玉米合约跌1美分,报4.27-1/4美元。今日CBOT玉米期货成交量预计为339,402口。

ICE棉花期货收评

洲际交易所(ICE)期棉周五连跌第11日,因供应持续增加,促使投资人卖出棉花,这暗示投机者带动棉花价格本年稍早涨至94美分的升势结束。交投最活跃的ICE-12月期棉合约下跌0.6美分,或0.8%,收报每磅76.58美分。近月合约触及76.54美分日内低位,此为1月来最低,9月下跌11.5%。新的卖盘及指数基金展期令近月棉花价格的压力加重,近月合约价格原本因北半球棉花收割提速而下跌。政府数据周五显示,截止10月22日该周,投机者将棉花期货和期权的多头头寸降至1月中来最低。近月合约14日相对强弱指标(RSI)为22,根据路透编纂的交易所数据显示,这为2012年6月以来最严重的超卖水平。

国际油市

布兰特原油期货周五大跌近3美元,收在7月初以来最低水平,对美国原油溢价收窄,市场遭大举抛售。交易商未理会利比亚石油供应停滞的消息,关注美元强势和供应过剩为市场确立的利空基调。美国原油期货跌至6月以来最低,布兰特原油期货收盘时也录得6月以来最大单日百分比跌幅。布兰特原油跌幅超过美国原油,使其较美国原油溢价收窄1.16美元,周四溢价触及七个月高位13.60美元。12月布兰特原油期货下跌2.93美元,结算价报每桶105.91美元,跌幅为2.7%,为6月20日以来最大单日百分比跌幅。12月美国原油期货下滑1.77美元,结算价报每桶94.61美元,本周连跌第四周,录得2012年6月以来最长跌势。今日的结算价为6月21日以来最低,当日结算价报93.69美元。数据显示,美国10月制造业扩张速度为两年半以来最快,使美元攀升至逾一个月最高。美元指数上扬0.7%,至9月中以来最高。法国巴黎银行的石油分析师HarryTchilinguirian表示,对利比亚供应的担忧有所动摇,因北海油田结束维护复工。装运计划显示,11月北海原油供应可能触及2013年高位。

外汇市场                             

欧元兑美元周五连跌第五日,势将录得16个月来最大单周跌幅,因对欧洲央行(ECB)将进一步货币放宽货币政策以保护经济成长的臆测不断升温。欧元可能进一步下滑,因交易商表示,欧元近几个月的涨势过了头。欧元兑美元上周五升至1.38美元上方的23个月高位,较7月初上涨逾8%。欧元区通胀骤降使部份地区出现通缩的可能性增加,且致使投资人押注欧洲央行将被迫在未来几个月放宽货币政策。欧元区减息将蚕食欧元对其他主要货币的利率优势。“臆测欧洲央行可能在下周会议减息,使欧元/美元在美元新一轮反弹势头中受创最重,”纽约梅陇银行市场策略部董事SamarjitShankar说。根据路透数据,欧元兑美元低见1.3478美元,此为10月16日来最低。最新下跌0.7%,报1.3488美元,周四下挫1.1%,录得逾六个月来最大单日跌幅。在欧洲央行下周会议前,欧元短期支撑位在大约1.3480美元。一些交易商说,如果欧元跌穿该水平,将可能跌向1.3250美元或甚至1.30美元。以欧元目前水平来看,欧元本周势将下跌2.3%,录得7月初来最大单周跌幅。欧洲央行周四将召开会议。已消化欧洲央行将在来年进一步放宽政策的货币市场目前反映,存在欧洲央行在未来几个月采取行动的可能性。法国巴黎银行外汇策略师VassiliSerebriakov说,该行预期欧洲央行将在11月会议上按兵不动,要等到12月会议才减息。法国巴黎银行预期,欧元年底目标位在1.32美元。欧元兑美元的跌势为两个月来最长。欧元兑日圆也下滑,跌0.3%,报133.19日圆,但兑英镑上涨0.1%,因英镑承压,受累于英国制造业数据令人失望。美元兑日圆涨0.4%,报98.76日圆,且可望录得1.4%的周度升幅,将为7月中来表现最好的一周。美元指数升0.7%,至9月中来最高的80.729,远高于上周触及78.998的九个月低位。美联储周三在政策声明中放弃9月声明中提到金融状况紧蹙的措辞,之后美元上涨。花旗集团旗下CitiFX的G10策略师RichardCochinos表示,投资人应该预计将有更多美元买入和欧元卖出。“随着欧元经济成长状况发生改变,一直以来支持欧元/美元的股票投资资金流应该减少,”Cochinos说,“从股票头寸来看,投资人刚开始调整头寸。”数显示,尽管10月上半月美国政府部份关门,但10月制造业活动扩张速度仍为两年半来最快,这也为美元助力。美国圣路易斯联储总裁布拉德称,希望在开始缩减购债规模前看到通胀重新向目标水平攀升

美国股市

纽约11月1日消息,美国股市周五上涨,因意外强劲的美国制造业数据盖过了美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能较预期提早缩减刺计划的观点造成的拖累。根据初步收盘数据,道琼工业指数收高69.80点,或0.45%,至15,615.55点;标准普尔500指数上涨5.10点,或0.29%,至1,761.64点;Nasdaq指数收升2.34点,或0.06%,至3,922.04点。本周,道指上涨0.3%,标普500指数小升0.1%,两者均连升第四周。Nasdaq指数本周下跌0.5%。

 

 

 
责任编辑: 苏亚婷
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