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持仓分析:期指持仓再创历史新高

2014-05-12 07:00:53   来源:   作者:

上周五,股指期货四合约持仓量合计增加715手至144703手,再创历史新高。资金的大量堆积直接反映了市场分歧的加剧。

前20名席位在IF1405、IF1406与IF1409合约上共持买单99274手、卖单117156手。主力净空持仓量17882手,较前一交易日增940手。主力净空持仓量升至近11个交易日最高,显示市场短期仍处于空方主导状态。在IF1405上,前20多空双方整体减持力度旗鼓相当。在IF1406与IF1409上,空方增持力度均超过多方。具体而言,IF1406与IF1409前20空方席位分别合计增持卖单1670手、1652手,前20多方席位分别合计增持买单1144手、1357手。这反映了在移仓过程中,空方更积极。

重点席位上,由于中信期货席位在三份合约上合计增持卖单数量超过买单,该席位净空持仓量在上周五升至全周最高的16761手。历史数据显示,中信期货席位对市场整体节奏把握较好,其净空持仓量达到历史高位后,后市市场表现多数不佳。广发期货席位虽然在IF1405上减持卖单434手,但该席位在IF1406与IF1409上分别增持卖单357手、327手,移仓增持力度更大,净空持仓量6631手同为全周最高。海通期货席位在IF1406上大幅增持卖单1052手,净空持仓量升至4319手,为近10个交易日最高。

虽然整体上主力空方力量仍然强大,但期现价差的变动显示市场悲观情绪有所缓和。这或许正是市场分歧的直接原因。上周五IF1405合约分钟数据的全天期现价差为2.46点,为近6个交易日最高。收盘升水4.09点,为近7个交易日最高。进一步观察可以发现,上周五期现价差走高,是由于最后15分钟空方离场带动的价格回升。

近期上海东证期货席位对次日市场节奏把握较好,上周5个交易日悉数踏准次日日内涨跌节奏。上周五该席位净多持仓量由542手上升至599手,显示其看好周一市场表现。操作上,笔者认为虽然市场整体仍处弱势,但短期并不宜过度追空。

(作者单位:长江期货)

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