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单品种、单日开仓交易超100手即为异常交易;非套保持仓保证金提至30%
之前抑制期指市场过度投机的系列措施进一步升级。
上周五,中金所宣布两项措施:一是自2015年8月31日结算时起,将沪深300、上证50、中证500股指期货非套保持仓交易保证金全部调整为合约价值的30%;二是自2015年8月31日起,投资者在三大期指上单个产品、单日开仓交易量超过100手,即认定为“日内开仓交易量较大”的异常交易行为,而此前认定标准为600手。
期货日报记者了解到,为了防范风险,部分期货公司在中金所规定的基础上,除进一步增加交易手续费外,还进一步提高了保证金比例。银河期货昨日就在官网发布通知,决定自8月31日结算时起,将沪深300、上证50、中证500股指期货合约保证金比例上调为合约价值的33%。
“之前的一系列管控措施实施后,期指市场投机氛围明显减弱。8月28日,中金所升级之前的管控措施,很大部分原因来自于全球金融及资本市场波动风险加大。”方正中期研究所所长王骏对记者说。
近段时间,国内外金融市场大幅振荡,尤其是资本市场风险不断上升。道琼斯指数的破位下跌重挫全球股市信心,恐慌情绪急剧蔓延。上周初,上证综指跌破3000点关口,三大期指集体跌停。上周三,芝加哥期权交易所(CBOE)波动性指数(VIX,俗称恐慌指数)从20附近一跃升至50上方,创出2011年9月以来新高。
不过,之后道琼斯指数连续攀升,A股也突破上行,上证综指重新站上3000点关口。之前跌破40美元/桶关口的纽约原油期货价格也止跌企稳并重回“40时代”。在全球各国维稳的大环境下,VIX指数也跌至30附近。
“道琼斯指数、A股、原油市场等很可能是超跌反弹,后市仍有进一步下跌的可能。为了维护国内资本市场的稳定,我们的政策有必要进一步加码。”王骏说,接下来的一个月,我国将先后迎来抗日战争胜利纪念日、中秋节、国庆节等节假日,而美股仍然处于不稳定状态。节假日期间,外盘的动荡可能会对包括A股在内的国内资本市场造成影响。中金所对期指管控措施升级,可能也与此有关。
有市场人士提出,期指套保盘是天然空头,投机盘是天然多头,中金所的一系列管控措施,岂不是对市场多头不利吗?
对此,一位不愿具名的券商人士告诉记者,近期不管是央行“双降”还是中金所的一系列措施,其实都是在配合国家维护金融市场稳定运行。
“随着上证综指下行至3000点附近,机构的套保需求也在逐步下降。”这位券商人士进一步解释,前期的市场风险已大幅释放,当前的位置风险已大大减弱,机构也无需再大量套保,“机构套保需要向中金所申请,现在的各项规定、审批流程都趋于严格,据我了解的情况,目前机构套保是在逐步下降的”。
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