5月26日在上海举行的第十四届上海衍生品市场论坛，由南华期货主办的衍生品创新引领财富管理新风向研讨会上，易善资产管理有限公司合伙人蔡晨炜介绍了量化对冲基金在财富管理中的运用。

他解释量化对冲的定义，就是需要运用量化的方法，利用计算机、人工智能的那个先进技术对海量数据记性统计分析没寻求过去存在且未来可延续的统计规律。并且运用金融衍生工具，以追求绝对收益为目的，使用金融衍生品工具最大程度降低不确定性较高的系统性风险，获取不确定性的超额收益。

他介绍，量化对冲策略的特点，是有严格的纪律性和长期收益风险可预测、可持续性，和传统投资策略有低相关性，并能为为市场提供流动性，促进价格发现机制。量化投资的风险居于权益类投资和固定收益类投资之间，属于中等风险的资产配置，是长期投资者资产配置不可或缺的组成部分。从量化策略的类型来看，有量化市场中性、量化宏观、量化CTA和量化高频套利。

CTA策略是和商品市场直接相关的策略，近两年逐渐受到投资者的青睐。在海外，不少对冲基金都配有CTA基金的原因是，CTA基金有着自己的优势，它与其他资产相关性比较低，且在大部分年份是能穿越牛熊取得收益，CTA还被称为危机中的阿尔法或尾部保护。