自首届中国期货FOF种子基金私募邀请赛开赛以来，投资机构报名参赛热情高涨。据大赛组委会统计，截至9月9日，已有269个账户报名参赛。大赛8月榜单也随之出炉。

从整体市场来看，8月份各品种分化较大。上海期报投资管理有限公司相关负责人表示，8月总计22个交易日，股指期货月初受中美贸易摩擦的利空影响连续下挫，之后在众多利好消息刺激下，逐步企稳回升。同期，文华商品指数基本呈单边下跌走势，各板块品种强弱分化明显。黑色跌幅居前；有色、油脂上涨；贵金属板块表现抢眼，单月领涨12.47%。

从参赛账户规模看，截至8月底，参赛账户保证金规模约10.69亿元。账户规模1000万元以上比例14%；500万至1000万元比例为38%；200万至500万依旧占比最大，约为48%。

从比赛分组情况看，开赛至今，两个组别账户的盈利比例基本一致，程序化组和非程序化组均大约有50%的账户取得了正收益。但8月份，非程序化组的整体表现要好于程序化组。其中，非程序化组有约47%的账户8月取得正收益，而程序化组仅有36%的账户8月取得了正收益。

经大赛组委会统计，截至8月底所有账户利润为3848.12万元，比上月有所回升；累计手续费1479.29万元。

从细分策略看，参赛组以复合策略为主，占据50%的比例，符合目前市场主流的期货策略情况。单一趋势策略占29%，统计套利策略占10%，高频策略占5%。

从策略表现看，8月趋势策略和统计套利收益相对较好。其中，统计套利策略表现更为抢眼，收益率为5.67%；大赛前期表现较好的趋势策略在7月出现较大回撤，目前收益率为3.3%；复合策略目前收益率为3.08%。

此外，据期货日报记者了解，组委会还将大赛的四个主要策略分组（趋势跟踪，统计套利，日内高频，复合策略）进行了收益率序列的指数化，分策略每日收益率计算方法为该组参赛账户当天所有的收益率平均值。其中，统计套利策略表现抢眼，收益指数均高于其他三种策略。

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