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芝商所11月创下四项有担保隔夜融资利率(SOFR)期货记录

2021-12-15 10:43:46   来源:期货日报网   作者:韩雨芙

期货日报网讯(记者 韩雨芙)2021年12月14日,世界领先且最为多元化的衍生品市场芝商所宣布,其SOFR期货合约持仓量在11月30日创下超过160万份的新记录,未平仓合约年初至今增长137%,9月中旬以来增幅超过60%。11月的SOFR日均交易量增至304314份,同比增长逾250%。  

此外,芝商所已清算SOFR掉期名义交易额在11月连续第4个月创下纪录,已清算名义交易额超过1,240亿美元。值得注意的是,在11月份芝商所美元掉期交易中,SOFR指数掉期占比为创纪录的32%,远高于7月份的5%。 

芝商所利率和场外交易市场(OTC)产品全球主管Agha Mirza表示:“这些里程碑反映了在上市期货和SOFR场外交易市场中,参与者持续采用我们的产品,且需求不断增长。随着LIBOR过渡至SOFR的关键日期临近,我们预计参与者将继续增加对芝商所SOFR期货、期权和清算掉期的使用,以有效管理其利率风险。” 

自基于SOFR的应变方案被采用以来,与SOFR相关的持仓量(包括SOFR期货和期权,以及2023年6月以后的任何欧洲美元期货和期权)已增至1810万份。与SOFR挂钩的持仓总量已增至芝商所短期利率期货和期权持仓总量的36%。

芝商所是唯一提供欧洲美元期货和期权的机构。欧洲美元期货和期权是一种SOFR解决方案,包括SOFR期货、期权、清算掉期和SOFR期限利率。受美国替代利率参考委员会(ARRC)认可的芝商所SOFR期限参考利率(符合IOSCO和BMR标准)的需求持续强势增长,并已经向250多家公司发放1000多个许可证。

 
责任编辑: 李国雷
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