在2021年全国实盘交易大赛中，王元昊操作的账户“凤凰院凶真”以净值4.67斩获量化组亚军。王元昊告诉期货日报记者，他参赛主要有两个目的，一是为了证明自己的交易能力，二是为了展示自己的业绩。

这是王元昊第二次参加大赛。“对于在比赛中取得的成绩，我非常高兴，因为这不单单是赚了钱，也证明了我的研究和策略在一定的时间里是有效的。”王元昊兴奋地说，自己的兴趣和努力得到市场认可，才能继续在市场上生存发展，进而更大地激发自己的兴趣，努力去研发策略，形成良性循环。

据王元昊介绍，他原来是一家科技公司的算法工程师，后来，他的一位同学想做量化交易，拉他入了伙，之后他接触到了CTA策略，开始进入期货市场。其实，王元昊做量化交易的时间并不长，专业做量化交易仅仅只有6年时间。王元昊本科毕业于浙江大学，研究生毕业于纽约大学，研究生毕业后，他自学了金融工程方面的知识，刚开始是业余做量化交易，2016年1月组建团队，成立了私募公司专业做量化交易。

2021年比赛期间，王元昊操作的账户交易了大约40个活跃品种，主要盈利品种在黑色板块上。王元昊告诉记者，他的交易方法主要是统计套利，操作风格偏向于保守。这几年，他一直在研究各种研报，吸收别人的经验，同时自己也会做一点交易，对于真实交易有一定自己看法后，开始写策略，这个过程还是相对比较顺利的。“比赛期间我对自己的交易方法进行了优化，让收益曲线表现得更加平滑。”王元昊坦言。

“2021年做量化交易特别难，我们能获得第二名的成绩，里面有很大的运气成分。”王元昊告诉记者，2021年的行情尤其对于较长周期的策略非常不友好，他们运气较好地选择了复合策略参赛，用了两个策略组合起来，一个是截面多空策略，另一个则是特定几个品种的时间序列分析策略。“截面多空策略相对收益低一些，但是因为多空轧差较小，相对风险比较可控。时间序列分析策略收益高一些，两个策略组合起来，即保证了收益也相对控制了风险。”

至于风控，王元昊告诉记者，他是通过控制仓位和杠杆率控制风险的。“我对风险的看法是盈亏同源，厌恶风险就是厌恶盈利，我在自己能接受的最大回撤（20%）范围内设置常用仓位，当回撤超过我能接受的最大回撤时，我的心情会波动很大，影响正常的生活。我希望交易仅仅是工作，不希望影响我的生活。”王元昊说，如果一笔单子出现亏损，他会根据不同策略，止损有所区别，日线级别的策略止损是1/4涨跌停板幅度，更长级别的策略止损会更宽，更短级别的策略止损会更小，甚至可能在10个跳价之内。

“交易没有所谓的成功和失败，一次交易的盈利或者亏损其实都不能算作成功或者失败，即便一段时间赚了大钱也不算成功，一段时间回撤很大也不能算失败，交易是一个长期的过程，能够长期在期货市场存活才是真正的成功。”王元昊说，交易中他最看重的就是如何减少回撤，很多时候回撤都是经验。

王元昊认为，个人性格和交易的关系非常密切，激进的人交易也激进，谨慎的人一般交易也比较谨慎。“我的性格比较谨慎，我认为一个好的量化研究员，应该能够区分自己回测结果过拟合与否，这是非常重要的，事实上避免过拟合，使用未来数据，这些都是比较基础的量化研究基本功。”

“期货市场是高度竞争的市场，是高风险、高收益的市场，是最能检验人性弱点的市场。我从最初的业余交易者到今天的专业投资者，身份的转变，如同破茧成蝶，经历了很多，虽然是量化交易，但我们一直在克服自身的弱点。”王元昊说。

此外，王元昊认为，只有强健的体魄才能有精力把工作做好，有清醒的头脑才能看清工作中的问题并解决这些问题，所以他每天都坚持去健身房锻炼身体。