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热爱是动力 稳健是核心

2022-03-01 21:48:10   来源:   作者:孙慧平

“稳健”,是一切的核心,这是要印在骨子里的。从最初的启动资金,到今天公司近百亿私募规模,“热爱并稳健”是他认为最不可缺少的元素。即使拥有了自己的私募和投研团队,依然坚持做交易,在于兴趣驱动。每一次比赛也都本着稳扎稳打的原则,不求第一但求长期稳定盈利,参赛至今几乎每年都在前十名的成绩也给了他很多信心。

钱成博士已经从业近十年。还在读书时,他就进入了这个领域,一路稳扎稳打,取得了一些成绩,更是积累了许多对这个行业的认知和对交易的心得。能够坚持下来,最大动力在于钱成博士对于交易的热爱,无论是在起步时,抑或公司规模快速增长时,他始终都在交易一线。同时,热爱并不狂热,在风险和波动中平衡,并最终获得最合理的回报,找到较大概率赚钱的模式并重复操作,“稳健”是实现目标的有效路径。

持续参加比赛,持续检验自己

最早参加比赛时,他还是密歇根大学安娜堡学院的统计学在读博士生,对量化交易超乎寻常的兴趣驱动着他参赛。之所以参与实盘大赛,是因为可以通过比赛向其他交易者学习更多的交易经验。

2015年,钱成博士成立了自己的私募公司。自2014年以来,他6次参与实盘大赛。作为实盘大赛的老朋友,几乎每年也都有斩获。谈及经验,他说仓位轻一点、少做一点,做量化也要做好资金管理,通过做好仓位管理控制交易风险。要保持长期的稳定盈利,就一定要把策略写好,持续稳定盈利最重要,“每年都不会总想着第一名,而是落实到交易本身”。

稳健,一直是他的风格,不管是平时的投资还是比赛过程中,操作品种下手都比较轻,资金介入都比较平均,尽量保证风险可控,收获更好的回报。“期货是保证金交易,用免费的杠杆解决资金利用率的问题,目标是保证每一年都参与这个市场,而不是一年收益高后面就在市场上失去了声音。”钱成博士说。

从2014年开始,他坚持参赛,到如今依然保持着认真审慎的态度,坚持复盘策略的运行报告和交易记录,这些是优化策略的重要依据。在这一过程中不断撰写新的东西出来,虽然工作量很大,但是对于策略的完善和迭代是非常必要的。对于这件事,钱成博士一直是非常认真且投入。

市场的变化没人可以预测。2017年,可以说是他们的策略遭遇最困难的时期。在此之前,他们的策略扩充为包括阿尔法策略和CTA策略等,由于CTA策略过于依赖跨品种套利,2016年在“双11”行情前后,产品账户出现回撤。这次波动后,钱成博士对于策略进行了重新完善优化,将各种风格进行了考虑,实现产品策略组合再优化,力求在不同风格的市场情况下,平滑产品净值波动。

严谨对待投资,专心投入交易

在外行人看来,交易就是坐在电脑前工作,似乎不见得有多辛苦。而若真的观察现实中一个量化人一天的工作,就会发现这真的不是一个简单的事。钱成博士每天的工作充实而井然有序。不管前一天忙到多晚,第二天开盘前又要出现在电脑前,在日复一日的枯燥中践行量化初心。

自从成立私募以后,需要应对的挑战来自四面八方,他深知,量化行业从来没有一劳永逸,前方的一切充满未知,只有用勤奋和努力做好当下的每一件小事。“做私募,想把每一件事做好都需要加大投入,不管是时间、金钱还是管理上,当然一切的支撑都是自己的兴趣,自己很喜欢交易,现在无论多少事情自己都会很喜欢。”钱成博士说,他自己的资产也大多投在公司的产品中,最大的原因是没时间管理自己的账户,“现在已经把参赛当成了一个业余爱好”。

一晃七年过去了,钱博士在量化交易上的方式方法有了很大的改变,不会改变的就是对这件事的热爱,还有一如既往的努力,在策略工具上进行不停地优化设计,现在的习惯、策略等也是曾经训练的结果,后面就是不断打磨细节,做精、做细有助于策略的长期稳定,反观到每一件小事,都是如此。

他坦言,严谨的性格是天生的,尤其是对自己严谨,对别人则要更多站在别人的角度上去考虑问题,对自己严格则要对自己了解更全面一些,而生活和管理上的事都可以用沟通解决。

体现在交易之中,做量化交易严谨也是必须的,尽量维持风格的稳定,避免过于频繁地更换或迭代策略,更忌讳后知后觉地盲目追随市场热点风口。从人性角度来说,人往往会被赚钱的方式方法吸引,实际上面对诱惑能够不为所动才更加靠谱。除此以外,还要有高度计划性,盘中如非突发情况不要去干预程序,找到一个适合自己的方式稳定实现盈利才是关键。

“稳健”,是一切的核心,这是要印在骨子里的。从最初的启动资金,到今天公司近百亿私募规模,“热爱并稳健”是他认为最不可缺少的元素。即使拥有了自己的私募和投研团队,依然坚持做交易,在于兴趣驱动。每一次比赛也都本着稳扎稳打的原则,不求第一但求长期稳定盈利,参赛至今几乎每年都在前十名的成绩也给了他很多信心。“要树立好的目标,有规划、有毅力去实现,有了目标有了能力就可以把事情做成。”这是他对今天成绩的一个总结。

 

 
责任编辑: 马宁
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