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科技筑牢“安全堤坝”

2022-10-13 22:40:28   来源:   作者:孙慧平

近十年来,大数据、云计算、人工智能等创新技术的应用,推动了整个社会的发展,也促进了科技与期货行业的密切联系。至今,金融科技不仅推动了期货行业的发展,而且成为期货行业密不可分的要素。

科技推动系统更新换代

上期所2015年上线交易NGES2.0系统,有效支撑了市场发展和业务创新。该系统性能大幅提升,报单处理能力提高,数据中心切换时间降低至3分钟内,技术指标达到国际先进水平。

郑商所核心交易系统经过数次升级迭代,朝着运行更可靠、处理更高效、扩展更灵活的方向演化。新一代交易系统在体系架构优化、技术与业务分离、系统资源深度调优等方面实现技术创新,进一步优化了消息通信、内存管理机制和撮合算法,订单处理吞吐量和系统处理时延均达到行业领先水平。

大商所充分认识、深刻把握数字科技带来的重大变革,聚焦中国证监会“数据让监管更加智慧”的统一部署,确立了“数字大商所”的建设目标,将“技术驱动”作为交易所三大工作主线之一。一是自主研发新一代交易系统。2020年10月,历时近十年、具有完全自主知识产权的新一代交易系统——DCE交易7.0系统成功上线并平稳运行,支持50万个合约、万级并发在线席位、2.5亿笔成交,较原系统提升5—10倍;订单峰值吞吐率每秒超10万笔,较原系统提升3.3倍;持续订单延时降至100微秒左右,较原系统下降90%以上。该系统创新采用混合式架构、自主研发的技术平台和高扩展业务框架,在架构、平台、业务三大要素上扫除壁垒,全面实现系统的高吞吐、低延时、高扩展及高可用。二是系统技术攻关取得重大突破。2021年,自主研发基于风险测度的汝乐组合保证金系统,在风险管理和资金使用效率方面达到国际水平,并开展全市场仿真;成功推出新一代期货主用交易系统(DCEX-One),为期货公司经纪业务管理提供完整技术解决方案,充分满足国家有关核心系统创新、安全可靠的要求。三是创新推动“数字化仓库”平台建设,已经在玉米、生猪等10个品种近20家仓库探索应用,初步实现了对货物及仓单的实时监控。四是加强办公自动化建设,建立集团纵向管控、横向协同机制,实现“人财物”全链条大协同。

围绕“安全稳定、产品丰富、功能完备、性能领先、服务全面”的建设目标,中金所自主设计、自主开发、自主建设的新一代核心系统成功上线。据期货日报记者了解,新一代交易系统订单处理能力单撮合核心达每秒7万笔,并行三撮合核心达每秒20万笔,平均订单延时降至100微秒以下,主要性能指标均达到国际一流水平。新一代核心系统支持多账户、多币种、连续交易、分品种清算等创新业务,能够快速灵活支持业务扩展。多种容错机制的落地保障了系统的高可靠性,分布式系统技术、高性能计算技术等新技术的应用使新一代系统具备了低延迟、高吞吐、高容量等特点。

作为金融期货市场枢纽,为了提高业务持续性能力和应急管理水平、保障金融期货业务稳定运行,2022年,中金所上线极简异构核心系统,通过全路径异构及架构精简的方式,探索了核心系统应对软件故障的新方案。在极端软件故障情况下,极简异构系统可一键切换接替主系统,持续为市场提供性能达标的交易、行情、结算和数据发布服务。

科技协助防控市场风险

防止发生系统性金融风险,是金融工作的永恒主题。聚焦“数据让监管更加智慧”,上期所运用大数据监管、优化指标系统以及强化穿透式监管,全面开展云计算、大数据、人工智能及区块链技术预研及落地,探索加快金融科技核心技术的创新应用,推动科技与期货交易所自身业务的深度融合,推动交易所的数字化转型发展;加强与科研机构的技术合作,强化期货高质量发展的科技支撑,运用科技成果推动交易所创新发展。

党的十八大以来,郑商所坚持把风险防控作为期货市场服务实体经济的前提,切实履行一线监管职责,牢牢守住不发生系统风险底线,不断筑牢服务实体经济的“安全堤坝”。通过软硬件多级冗余部署,全面提高系统可用性水平,充分发挥“两地三中心”灾备作用,做好疫情、洪水、地震等灾难及突发事件的应对准备。建设统一监控与自动化运维系统,汇聚多维度的监控信息,全方位洞察系统运行状态,提高运维的自动化、智能化水平。

此外,郑商所不断织密制度“安全网”,持续优化日常监控、套保审批、市场分析、违规调查等机制,稳步推进全面风险管理框架建设。近年来,又通过对敏感品种及时采取监管措施、强化期现货联合监管等途径,坚决抑制过度投机,有效防范化解市场风险隐患。

大商所数字新基建战略布局持续深化,目前完成了大连河口同城数据中心、上海异地灾备数据中心和大连金普同城数据中心的规划建设并相继投入使用,提高了系统安全生产与重大保障能力,实现连续21年安全稳定运行。此外,成立了证券期货行业唯一一家专业测试公司——大商所飞泰测试技术有限公司,成立证券期货业信创测评实验室和证券期货业金融客户端测评实验室等,带动证券期货业监管和服务能力迈上新台阶。

从2012年在外高桥数据中心上线第一套自主建设的生产环境以来,中金所IT基础设施和运维保障架构经历了多轮更新迭代。目前,形成了以张江数据中心为主中心、上海金融交易广场数据中心为同城灾备、大连数据中心为异地灾备的“两地三中心”模式,实现了从租赁数据中心到自建数据中心、从百余个机柜到千余个机柜规模、从早期传统的虚拟化管理到基于云计算和软件定义的池化管理的升级。

数字化的运营管理,是数据中心安全高效运营的重要支撑,中金所应用云计算、分布式存储等先进技术,部署了基础设施云平台和自动化运维管理平台,实现了同城灾备数据中心基础设施资源的弹性管理,提高了运维操作和系统监控的自动化水平,为金融期货业务开展提供了高效的IT基础设施和技术运维支撑。

科技助力监管水平提升

中国期货市场经过几十年的发展,服务实体经济功能不断增强,信息科技在此过程中发挥了重要作用,技术架构迭代更新,基础设施不断完善,信息技术治理水平全面提升,网络安全防护能力逐年增强。

上期所不断加大科技投入,坚持自主可控的技术路线,持续增强科技监管能力,推动成熟高新技术转化运用,主动赋能业务发展,有序推进数字化转型,夯实科技能力基础。

郑商所也在突出向科技要监管效能,在全国期货交易所中率先建成并上线分布式大数据平台,实现关联账户分析、多维度画像、内幕交易识别等八项交易行为分析功能,有效提升监管精准度;以“监管可视化、查库自动化、管理信息化”为目标,在国内首创交割智慧综合监管平台,目前已接入棉花、红枣、PTA、白糖等主要期货品种的百余家交割仓库,增强对交割仓库的实时监控能力,实现仓单安全实时监管,仓库监管效率明显提升;坚持创新驱动,在国内首推做市商组合保证金业务,有效降低了市场参与者的交易成本,提高了交易效率。

大商所表示,将继续围绕“数字大商所”规划,在夯实数字化发展安全底线的基础上,以建设与物理世界相互映射、相互连通、相互促进的数字一体化智能交易所为工作目标,加大对人工智能、区块链、大数据等前沿技术的研发和应用,持续推进核心技术系统迭代升级,全面提升科技监管效能,向全市场输出高技术含量的科技服务,努力推动形成科技与业务深入融合的期货市场高质量发展新格局。(本系列完)

 

 
责任编辑: 马宁
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