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基于GARCH模型的商品期货跨期套利研究

2022-07-17 23:28:36   来源:期货日报网   作者:闫丰 姚禹

对期货市场来说,跨期套利能够增加期货合约的流动性,促使合约间价差在合理区间内运行。棉花作为关系国计民生的重点品种,其价格波动程度关系到整个棉纺产业链的平稳发展。因此,本文以棉花期货为标的,通过GARCH套利模型,建立适合不同风险偏好投资者的跨期套利策略,以期丰富相关套利研究成果。

http://paper.7h365.com/Content/Dir_DailyPdf/6601-6700/6621-03.pdf

 
责任编辑: 李靖琴
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