对期货市场来说,跨期套利能够增加期货合约的流动性,促使合约间价差在合理区间内运行。棉花作为关系国计民生的重点品种,其价格波动程度关系到整个棉纺产业链的平稳发展。因此,本文以棉花期货为标的,通过GARCH套利模型,建立适合不同风险偏好投资者的跨期套利策略,以期丰富相关套利研究成果。
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