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节后第一周,金融期权交投情绪明显高于节前最后一周。数据显示,上周股指期权和ETF期权日均成交513万张(手),较节前最后一周日均成交增幅达101.98%;日均持仓264.6万张(手),较节前最后一周日均持仓增幅102.10%;日均成交额达248亿元,较节前最后一周日均成交额增幅101.86%。主要是节前资金流出明显,节后资金流出状况有所改善。
创业板ETF和深证100ETF上周调整幅度较大,目前深证100ETF期权成交量PCR和成交额PCR持续运行在1以上,创业板ETF期权成交额PCR持续运行在1以上。短期看,创业板ETF和深证100ETF底部支撑较强。
中证1000指数中期面临均线压制,有超跌反弹需求。中证1000股指期权成交量PCR和持仓量PCR已走出安全边际,目前仅成交额PCR 在5月5日运行在1上方。中证1000股指期权情绪指标下降空间较大,指数调整期间存在进场时机,可构建卖出看跌期权或价差策略。
沪深300和上证50指数上涨较为顺畅,对应股指期权呈现减仓减量状态,上证50股指期权PCR指标走势均在1以下运行,5月5日沪深300股指期权成交额PCR运行在1上方。目前沪深300股指期权和上证50股指期权隐含波动率均处于低位,主要是避险情绪消退后指数上涨,波动率降低。在消费板块存在上涨预期的背景下,投资者可积极利用价差策略博取后期趋势性上涨行情的收益。(作者单位:徽商期货)
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