期货日报网讯(记者 张梦)8月26日,由期货日报主办、牛资管(杭州)信息技术有限公司联合主办、玉皇山南基金小镇为支持单位的2023CTA基金大会在杭州举办。牛资管(杭州)信息技术有限公司董事长姜承州表示,近两年CTA整体表现并不是太好,主要基于两个方面:一是整体基本面和全球供应链的变化,造成商品价格整体波动加大。二是目前国内CTA以趋势交易为主,由于复杂因素所导致的价格剧烈波动,造成近两年众多趋势交易策略表现并不理想。今年一些只做相对稳定的固定收益的套利策略,收益非常好,非常稳健,受到广泛欢迎。
在复杂多变的市场环境下,更要注重资管风控系统在CTA策略中的灵活运用。姜承州认为,基金管理人必须要用专业化的工具来做好管理,专业化的工具归根到底,主要是做到盘前、盘中的风控和盘后的总结。
姜承州介绍,盘前可以通过资管系统自动设定风控系统。从管理人、交易员、投资人不同角色的分配,将事前定好的交易策略落实到每一个人,再通过软件来执行的。盘中也是通过机器实时监控所有的盘前做好的策略预警。最后是盘后的具体数据分析,通过资管系统把每一个策略等信息就能组合出需要匹配的交易策略,能更好平滑交易的属性。也只有通过不同的模拟策略,在筛选基金经理的时候,就能很明显地知道每位基金经理需要放在什么样的产品、负责什么、做多大规模等,而不是单独看一个主帐号的独立分析。
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