量化组第七名获得者史志皓是一名坚守多品种、多策略、多周期的量化交易者。

从很早开始，史志皓就成为了一名以交易为生的人。据他回忆，2015年时因做分级基金套利有了对冲需求，他便开通了50ETF期权，但进场对冲时发现相关性不佳，于是开通了期货账户，期望以期指实现更好的对冲。“可开通期指需要交易10笔商品期货，作为保守的人，下单前，我必须回测一下，于是发现商品期货真不错，从此便踏上了这条‘不归路’。”他笑称。

这次参赛，史志皓的目的是根据大赛平台提供的统计数据对自己的策略进行观察，了解自己在市场中的定位。大赛期间，他观察到，前半段多头行情中参赛选手整体是盈利的，而后半段空头行情中则转向整体亏损。不难看出，多数选手偏向做多，不喜做空。史志皓却是一名客观的量化交易者，行情变化不会对他的交易产生影响。

在交易初期，史志皓使用的是最传统的趋势跟踪法，就是顺势、轻仓、多品种的策略。但自从他了解到多品种、多周期、多策略是一条上限更高的赛道，于是就坚定选择了这条路。这“三多”的精髓在于降低品种间、策略间、周期间的相关性。

总结交易方法，史志皓有三个招数。“第一招”是“眼观六路，耳听八方”。“我的策略种类比较多，五花八门，做的是全品种交易。”他介绍说，分为时序类策略与截面策略两大类，只要是低相关且正期望的策略，都适合纳入策略组合。“我平时交易的品种有70多个，要做的只是在逆境中坚持执行自己的策略，在顺境中坦然接受。”他说。

史志皓的“第二招”就是“以不变应万变”。“我非常信任我的各种策略，它们会对不同行情做出反应，以不同的仓位表达观点。”他认为，这次能取得好成绩，主要因为策略和行情相匹配。如果人为干预策略执行，即使最终赚钱了，也是一种失败。确保策略稳定执行，交易动作“不走样”，对他来说就是成功。无论经历过多大的回撤都不是主要问题，执行力是一切的前提。

史志皓的“第三招”则是“以守为攻”。“在旁人眼中，做期货每天都是‘刀口舔血’，但熟悉我的人都知道，我其实非常保守。”他表示，以前是为了分散而分散，为了轻仓而轻仓，而目前自己以控制各持仓、各策略的相关性为着眼点，进行仓位管理和风控。风险度100%时不一定代表账户风险高，毕竟满仓对锁，实际上等于没有持仓。而50%风险度时全部持单一品种的多单，那才是“以命相搏”。

具体方法上，作为保守派，史志皓多数情况下使用ATR倒数确定仓位，止损方式则看具体策略。他介绍说，以一个常用的止损方式为例，假设做多，按价格从高点回落的幅度进行止损，也就是常说的回落止损。他的主要风控方式就是把策略、持仓的相关性控制在合理范围内，比如，始终持有多空头寸。

未来，史志皓可能会做一名“独狼”交易员。这样的想法源自一段模拟盘的交易经历，据他回忆，在2019年1月至3月期间，自己原本计划与朋友一起发私募产品。当时正在筹备阶段，他让模拟盘与实盘并行，那段时间账户收益全程处于回撤期，模拟账户在有他人观察的情况下，给了他很大的压力。“3月底，我只想逃跑，并放弃了发产品的念头。自己的账户同期也是稳定亏钱，但这对我来说只是一段时间较长的回撤而已，心里虽然不好受，但并没有人为去干预策略的执行。”他说，这件事的失败并非因为亏钱，而是心态问题导致的人为干预，这让他认清了自己更适合独自交易。

在他看来，绝大多数交易策略都是反人性的，策略必须与交易者自身性格相符，否则无法长期执行下去，执行力也就无从谈起。无论是主观还是客观交易，策略都是正期望值的，再辅以稳健的风控，并长期“不走样”地执行下去。“如同我喜欢射箭运动，每出一箭，搭箭、抬臂、举弓、拉弦、靠位、瞄准、撒放，所有动作都要一致，一切都要形成肌肉记忆，只有这样，箭着点的标准差才会更小，但凡动作不一致，结果也会变得随机。”他说。

对于交易，史志皓是热爱的，但每天还要接送孩子上学、买菜、吃饭、喝咖啡、学习、锻炼……交易只是日常生活中的一部分。坚持量化交易，确保动作“不走样”，并不断迭代策略，争取取得更好的成绩，是史志皓未来的交易规划和目标。