专访全球赛重量组第三名陈沛

陈沛，网名顺德深蓝，现居佛山顺德，大学主修计算机专业，毕业后主要从事软件开发和运维工作，目前兼职做期货。他2016年开始期货交易，在股市和期市都曾经历过大亏和大赚，2017年开始主要做程序化系统的开发和实战，2019年起实现稳定盈利。截至2024年，他连续6年实现盈利，年平均收益在40%以上，期货交易主要是依靠高仓位、多品种、多周期、多模型,在控制风险的同时获取稳定收益。

今年是陈沛第四次参加全国期货实盘大赛，他在多个组别都取得较好的成绩，获得全球赛重量组第三名、量化组第十三名、期权组第二十八名。多组别的参赛让他体会到了不一样的交易盘感，也让他再一次坚定了自己的交易路径。

采访中，期货日报记者了解到，陈沛在大赛中采取了多品种、多周期、多策略的交易方式，之所以选择这样一种方式与今年的市场环境有很大的关系。

今年受全球经济复苏放缓、美联储降息、地缘风险加剧等多种因素的影响，期货行情呈现出复杂多变的特点。基于此，陈沛的交易并没有集中在个别品种上，而是选择在多品种间保持仓位均衡。

“与内盘品种相比，外盘很多品种没有涨跌幅，波动更大，对交易者来讲，更要做好风控措施。而且外盘的交易时间更长，更适合采取全自动的量化交易操作。”他表示，对量化交易而言，更适合做波动率高的品种。

“可可是我在今年大赛中盈利最大的品种。”据陈沛介绍，在外盘中，可可今年的波动非常大，且走出了大的趋势行情。通过分析趋势行情，陈沛在该品种上及时加仓，取得了较好的收益。

正因为外盘品种的波动率相对更大，陈沛认识到了风险控制的重要性。“通过多品种多策略的交易方式来控制风险，每个品种的最大仓位不超过总仓位的10%，每次交易要设好静态止损或动态回撤止损。”陈沛告诉记者，他自己的操作相对激进，有行情时近乎满仓，没有合适的行情就保持少量仓位。如果交易技术和策略可以达到较高的盈亏比，就可以通过提高仓位来获取更多的盈利。“一般情况下，一笔单子的止损基本控制在期货价值的百分之一到百分之二之间。如果连续出现很长时间的亏损，就会逐步减少仓位。”他称。

对陈沛而言，他自己与期货交易这条路有着密不可分的“缘分”。

陈沛的本职工作是程序员，从事软件开发和运维工作，2015年股市牛市期间开始接触期货市场。最初进行期货交易，他表示只是希望通过股指期货增加牛市收益，但2015年后半程股市的回落行情让他遭遇了挫折。为了挽回损失，他开始转入商品期货市场，并从手工交易一步一步走上了量化交易道路。

计算机专业出身的陈沛，拥有较强的专业基础，不仅如此，他还做过业务系统的开发与转型，技术的学习与应用对策略开发有很大的帮助。另外，在软件开发方面也很注重测试，只有通过一些大数据、多周期、多品种的全方位测试，他才敢拿去做实盘。

对陈沛来讲，从股票到期货再到程序化，一步一个脚印，在期货市场的无数次教训中积淀，才达到了目前的盈利状态。

“一个交易者要想获得稳定盈利，关键在于不断地学习、调整和适应市场变化。”在他看来，自我控制力、学习能力对交易者都十分重要。“在进入市场之前，要多做模拟交易。模拟和测试方面做好了，有信心了，再走进这个市场。”他称。

多年的实践经验让陈沛感受到，期货是一个相对公平的交易市场，也是个人综合素质的炼金石。在交易过程中需要不断总结经验教训，完善交易策略和方法，不断地学习、调整和适应市场变化才能在这个残酷的竞争市场中长期生存下去。

记者了解到，目前陈沛还是处于单打独斗的状态，未来他希望能够有自己的投资团队，进而通过这个团队去组建一个投资公司或者是私募公司,这样才能做得更长久，坚定不移地走好交易这条路。