本报讯（记者 黄佐贞）“通过分析国债期货仿真交易300多个交易日的数据发现，远月合约价格倒挂现象显著。国债期货正式上市后，如果出现这种近月合约价格低于远月合约的情况，只需买入近月合约、卖出远月合约，即可实现无风险套利。”在国信期货日前举行的机构投资者国债期货投资策略交流会上，国信期货分析师韦敏表示。

韦敏介绍，根据国债期货仿真数据，目前国债期货仿真交易的成交量和持仓量都在持续增加。当季合约的日成交量为2万手，所有合约日成交总量约为4万手。持仓量方面，当季合约有4万手，所有合约总持仓量约有9万手。此外，各合约的走势基本相仿，近月合约的波动幅度比远月合约大，各合约之间的价差波动也较大，有利于机构投资者寻找套利机会。