72.7亿元成交为自有资金；订单生成系统为自行研发，执行系统为外购

   本报讯（记者 鲍仁）光大证券昨日就8·16事件发布公告称，上周五的异常交易源自公司策略投资部使用的套利策略系统，预期外生成26082笔市价委托订单，并直接发送至股票交易所。当日光大证券共卖出超过18亿元ETF以及7130手期指合约，以对冲风险。

此外，光大证券相关负责人在昨天下午举行的新闻发布会上称，此次涉及的订单生成系统为光大证券自行研发，而订单执行系统则是从明创科技外购。

光大证券在公告中称，8月16日，公司策略投资部按计划开展ETF套利交易，部门核定的交易员当日现货交易额度为8000万元，并在交易开始前由审核人员进行了8000万元的额度设定。

9时41分，交易员分析判断180ETF出现套利机会，及时通过套利策略订单生成系统发出第一组买入180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。

10时13分，交易员发出第二组买入部分180ETF成分股的订单（即102笔委托，委托金额合计不超过150万元）。

11时02分，交易员发出第三组买入180ETF成分股的订单（即177笔委托，委托金额合计不超过200万元）。

11时07分，交易员通过系统监控模块发现成交金额异常，同时，接到上证所的问询电话，迅速批量撤单，并终止套利策略订单生成系统的运行，同时启动核查流程并报告部门领导。为了对冲股票持仓风险，开始卖出股指期货IF1309空头合约。

截至11时30分收盘，股票成交金额约为72.7亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货IF1309空头合约共253张。

事件发生后，公司相关管理人员召开紧急会议。为最大限度减少风险暴露和可能的损失，公司决定，尽量申购成ETF直接卖出，并逐步使用股指期货卖出合约做全额对冲。

下午交易时段，策略投资部总共卖出50ETF、180ETF 金额超过18亿元，累计用于对冲而卖出的股指期货合约共计6877张，其中IF1309、IF1312空头合约分别为6727张和150张。加上上午卖出的253张IF1309空头合约，全天用于对冲而新增的股指期货空头合约总计为7130张。

公告称，策略投资部使用的套利策略系统，包含订单生成系统和订单执行系统两个部分。核查中发现，订单执行系统针对高频交易在市价委托时，对可用资金额度未能进行有效校验控制，而订单生成系统存在的缺陷，会导致特定情况下生成预期外的订单。

按照8月16日的收盘价，上述交易的当日盯市损失约为1.94亿元，其对公司造成的最终损失以及对公司财务状况的影响程度还可能随着市场情况发生变化。

公告称，上证所和上海证监局正在对相关事项进行全面调查，此次事件可能对公司经营及业绩造成一定影响。 因本次事件对投资者可能产生的损失，光大证券将依法履行应尽的职责和义务。

在昨日光大证券举行的新闻发布会上，该公司相关负责人表示，此次出问题的交易系统，此前模拟运行6个月并实际使用4个月，都没有出现问题；此次交易均使用自有资金，没有海外资金，也没有信用交易，不是账户透支；在现货增加72.7亿元后立即做空股指期货，是最大限度减少风险的本能反应，并不是操纵市场；此外，目前光大证券还没有任何人员被停职。