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5年期国债期货将于2013年9月6日上市交易。国债期货可交割国债的转换因子和应计利息计算公式公布如下:
一、转换因子
转换因子计算公式如下:
其中,r:5年期国债期货合约票面利率3%;
x:交割月到下一付息月的月份数;
n:剩余付息次数;
c:可交割国债的票面利率;
f:可交割国债每年的付息次数。
计算结果四舍五入至小数点后4位。
二、应计利息
应计利息的日计数基准为“实际天数/实际天数”,每100元可交割国债的应计利息计算公式如下:
计算结果四舍五入至小数点后7位。
特此通知。
中国金融期货交易所
二〇一三年九月三日
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