编制沪深300指数，首先需要确定样本空间。沪深300指数样本空间股票需满足以下条件：

Ø　上市时间超过一个季度，除非该股票上市以来日均A股总市值在全部沪深A股中排在前30位；

Ø　非ST，*ST股票，非暂停上市股票；

Ø　经营状况良好，最近一年无重大违法违规事件，财务报告无重大问题；

Ø　股价无明显的异常波动或市场操纵；

Ø　剔除其他经指数专家委员会认定的应该剔除的股票。

确定样本空间后，再按照以下方法选择沪深300指数的样本股：

计算样本空间内股票最近一年（新股为上市以来）的A股日均成交金额与日均总市值；

对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名，剔除排名后50%的股票;

对剩余股票按照最近一年日均A股总市值由高到低进行排名，选取排名在前300名的股票作为样本股。