精选文章
作者:高天越 陈辰
2019-10-16 10:32:00
期权市场的发展前景:港股窝轮、牛熊证与期权异同
2019-10-16 10:29:56
0926 数据来源:wind 增长前五名 减少前五名 品种 持仓额变动(亿元) 持仓额 变化率 品种 持仓额变动(亿元) 持仓额 变化率 黄金 13.
2019-09-27 13:40:03
供需两增,关注库存和新增产能释放 近期上中游库存压力明显好转,目前压力已处于正常区间范围,下游需求稳步复苏中,进口窗口虽然打开但并不明显,且当前港口进口低价货源下滑,叠加前期检修目前尚未完全复产,近期的确存上行动力,不过连续涨价后,下游采...
2019-09-25 19:09:24
但是对大部分商品期货来说跳价相对于标的物价格则通常较大,这就是所谓的大跳价资产,这类资产的限价指令簿上存在较大的挂单量,在同一价位上的限价单会按照时间优先的原则进行配对成交,因此队列效应不能忽略。
2019-09-21 09:13:41
从上面的分析可以看出,做市商所涉及的风险当中有三类是涉及到限价单队列的,对限价单队列的准确分析是计算各类风险发生可能的前提,而限价单队列排名和长度则受市价单数量和限价单挂撤单量影响。
2019-09-21 09:12:29
转回正相关 2019-08-12日起,上证50进一步反弹,基差也与指数保持一致,贴水逐步修复收敛。4%,截止9月16日,在24个交易日内,IH2003即完成了相对上证50指数的2.4%贴水修复,也即获得了2.目前IH2003基差为0.
2019-09-17 20:19:00
政策托底家电行业企稳复苏,将提振有色制品消费 家电、电子产品也是有色制品主要的下游消费端,直接拉动铜20%左右的耗用。10商品策略: 当前,国内有色品显性库存处于历史较低水平。
2019-09-01 15:01:11
日本和欧元区目前虽未降息,但是考虑到9月份美联储较大的降息预期,日本和欧元区9月份跟进美联储降息概率较大,目前欧元区9月份降息概率已升至88.6%%,日本9月份降息概率为38.在全球的降息潮下,全球负利率债的规模不断增加,目前负利率债规模已逼近17万亿...
2019-08-28 11:19:40
美债市场近期频频发出预警,美国10年期国债收益率和3个月期国债收益率已倒挂接近3个月,美国10年期和2年期国债收益率盘中也多次出现倒挂。目前美国9月18号降息概率为100%,其中降息50个基点的概率目前也升至33.
2019-08-28 11:17:00
日内基差 下图为8月12日IH1908的日内基差,可以发现IH1908日内基差与上证50全天呈反向关系,并且在临近收盘时,更多的网格交易者进入IH1908建立空头仓位。
2019-08-22 14:22:12
日内基差 下图为8月12日IH1908的日内基差,可以发现IH1908日内基差与上证50全天呈反向关系,并且在临近收盘时,更多的网格交易者进入IH1908建立空头仓位。
2019-08-22 14:22:12
通过这一些列的挂单方式确保在即时价格出现单边大幅波动时会有大量挂单成交,同时做市商假设能够覆盖短时的价格波动。基于以上的假设和操作Tanmoy Chakraborty和Michael Kearns推导出了做市策略的理论收益为
2019-08-20 16:01:11
2019-08-13 15:11:00
2019-07-31 11:17:37
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华泰期货有限公司(原长城伟业期货有限公司)成立于1994年3月28日,注册资本六亿元人民币,是拥有商品期货、金融期货牌照的大型期货公司,在中国期货市场中创出了自己的品牌。2011年,公司荣获四大期货交易所“2011年...
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